Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 7

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Giusto, quindi entro ed esco dal mercato quando è calmo, ma se si guarda più in profondità, il vantaggio principale di questo è quello di prevedere in tempo, supponiamo che ci sia un ordine, che è stato impostato un paio di giorni fa, sentiamo il cambiamento di situazione e pensare quando ritirarsi in tempo, supponiamo che tale analisi salverà la situazione, per esempio non perderemo o vinceremo ancora di più, senza alcun pericolo apparente, che è la roulette come un fattore visibile, si farà da parte:) È prima del pozzo, non quando appare o dopo di esso. È prima del pozzo, non al momento della sua comparsa o dopo, non credo che questo sia puro caso o fortuna, perché io sono una di quelle persone che non sono fortunate se non hanno messo il proprio lavoro, e non sono parole vuote, è proprio lì.

E gli imbuti non tornano indietro, solo non in un giorno, questo tipo di cadute di solito o continuano nella stessa direzione o indicano un'inversione, non ho ancora colto la differenza con certezza, ma penso che abbia anche il suo carattere, perché finora mi sono limitato a identificare l'ingresso dell'imbuto e non l'uscita da esso, per me sarà il prossimo passo.
 
Presumo che prima dell'imbuto si registri la frequenza degli arrivi di tick o al contrario la calma prima della tempesta e come cambiano i prezzi in questi momenti da tick a tick - spesso succede solo un minuto o due prima del salto se è prima della notizia. Beh, se l'imbuto non è una notizia, non so come. Forse si può vedere qualcosa. Non ho mai indagato prima.
 
È la calma prima della tempesta, le zecche camminano letteralmente in un posto e una sorta di congelamento, ecco perché lo chiamo un imbuto di tornado, non una candela orso o toro, ma questa calma è molto caratteristica, non so nemmeno come descriverla correttamente, perché dipende dalla storia, flussi lisci, non sicuro o contrario, ma arriva come una calma completa nel mercato e poi succede qualcosa che nonNon credo, forse ho avuto un margin call su un conto reale, o in altre parole l'ho perso, circa un anno fa e da allora ho cercato di descrivere questi fenomeni spiacevoli.Si trattava di spiccioli in senso relativo, ma vedo ancora quel grafico davanti ai miei occhi e non si tratta dei soldi persi, è una questione di principio per scoprire cosa ha screditato così spiacevolmente le mie ipotesi e azioni.
 
Renat:
xnsnet:

Renate, hai mai considerato che gli stessi tic possono essere visti in modi diversi

Mi chiedevo, pestando il rastrello. I broker hanno filtri regolati automaticamente e manuali che vengono regolati periodicamente. Ad un certo punto cambiano uno dei parametri ed è tutto - l'intero quadro della zecca è sparito. Aggiungete un ulteriore ritardo di 5 secondi e le riquotazioni (questo è il destino di molti commercianti di pip) sul conto reale e la situazione è ancora peggiore. A chi dobbiamo dare la colpa? Solo io.

Quindi tutto uguale - "Non entrare nei tick, considera il rumore, scambia meno frequentemente".
Voglio dire: possibilità di correggere le citazioni, come vengono filtrate e rispettate, possibilità di combinare citazioni da diverse fonti, ecc. Questa non è una domanda di oziosa curiosità, credo che dia fastidio a molte persone, e la risposta a questa domanda è molto importante per la creazione di una corretta strategia che escluda un conflitto di interessi tra una società di brokeraggio e un trader.
Tutte le società di brokeraggio invitano i trader ai loro clienti e ci chiamano clienti, ma il cliente differisce dal partner in quanto il cliente viene utilizzato, e con il partner si divide il profitto, ma i trader devono sacrificarsi, perché non c'è scelta e non c'è alternativa. Ma voglio evitare inutili conflitti d'interesse e non affaticare le già complicate relazioni con le società di intermediazione.

E come si chiama il rumore? Guardando i link che hai dato, ho trovato definizioni piuttosto vaghe. In alcune definizioni il rumore è la lotta tra tori e orsi nella zona di formazione della nuova tendenza. Per definizione, il rumore è rumore e distorsione dall'esterno e sovrapposto al segnale principale, la lotta è una formazione del segnale, non è casuale e dipende dalle leggi del mercato. Le immagini precedenti di xnsnet non sono indicatori di rumore, se separiamo la tendenza dalle prime due immagini da diverse società di intermediazione, sono sicuro che ci sarà una differenza non solo in tick, ma anche nella tendenza. Non c'è un centro uniforme di formazione delle quotazioni sul mercato, e quando riceviamo dati da fonti diverse, avremo un quadro diverso, ma non è affatto dovuto al rumore.

Non posso essere d'accordo con te sull'inutilità dell'analisi delle zecche. La sua analisi permette di ridurre l'influenza del "rumore" fatto dalle società di intermediazione attraverso manipolazioni con le quotazioni. E la questione del pipsing e dello scalping non ha nulla a che fare con questo argomento. Nessuno dice che dovremmo scambiare cercando di catturare il pozzo mostrato nell'immagine. Ma se è disponibile un sistema esperto in grado di effettuare analisi efficienti e fare previsioni, avendo previsto tali pozzi, è possibile prendere una decisione corretta sull'apertura o la chiusura di posizioni prima di entrare nel pozzo, considerando il tempo necessario per l'elaborazione degli ordini.
Inoltre non è corretto supporre che un cambio di fonte di quotazioni da parte della società di intermediazione cambierà l'intero quadro, dipende dalla stabilità del sistema Expert Advisor. Nel mio sistema ho cambiato società di intermediazione con differenze significative dalle quotazioni precedenti senza riqualificare utilizzando nuovi dati e alcuni strumenti di analisi perché erano presenti in una società di intermediazione e non in un'altra. Ma anche questi cambiamenti non hanno influenzato la precisione delle previsioni e il sistema non ha avuto bisogno di un nuovo addestramento. Quindi le sue affermazioni non sono del tutto corrette.

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Mathemat 04.05.2007 17:05

Penso che sia autodistruttivo lavorare con l'oro sulle zecche. Penso che sia meglio lavorarci su tempi più ampi. Gli piace molto disegnare borchie enormi, figure di circa 20 (oro).

Anche lei si sbaglia. Naturalmente i pipsips sono fuori questione, ma è possibile fare un trading normale e molto efficace. E la dichiarazione, che ho citato all'inizio del thread, lo dimostra. Ho provato a usare il mio sistema esperto con i tick, ma funziona bene sul grafico dell'oro a 1 minuto.
Quando si lavora su un timeframe più grande si rimane sempre indietro rispetto al mercato, anche se il mercato è inerziale e ci vuole tempo per ristrutturarsi anche sulle notizie, ma lavorare anche su un timeframe di 5 minuti significa seguirlo, non prevedere il suo comportamento e quindi perdere sempre possibili profitti e spesso ottenere perdite.
 
xnsnet - Ti ho scritto una lettera, chiedendoti di inviarmi i dati dei tick in formato testo dei primi due grafici di diverse società di brokeraggio che hai postato nel mio thread. Voglio evidenziare la tendenza e mostrare che la differenza non è causata dal rumore, ma nella tendenza stessa. Ma secondo il tuo link xnsnet _AT_ cln _DOT_ ru, - non raggiunge, si prega di specificare dove dovrebbe essere - @?
 

Punto dove DOT cane dove AT sottolinea come eccessiva sicurezza come queste parole definiscono pure, macchine di spam... Alla fine scrivere sul mio forum nel PM, capisco certamente non vuole registrare troppe volte, mi capisco hanno lo stesso problema, ci sono molti forum:) Le zecche non si fissano, e perché, secondo me è sufficiente, è la costanza con una frazione di periodicità:). Record di zecche farà se necessario a pieno titolo, per il momento non mi interessa molto:))

Ho pensato, come mostrare meglio gli intervalli di tempo tra i tick, perché ho mostrato grafici con imbuti, e tale spazio come il tempo è lasciato oltre l'orizzonte, non può essere visto in immagini, come dovrebbe essere visto. Di conseguenza, aggiungo due linee ai tick in alto e in basso, un tempo di tick del server, l'altro tempo di tick innescato, cioè il tempo registrato dal mio programma sui fatti che ricevono, la differenza in secondi tra i tick, penso che farò visualizzare una differenza in diverse scale, fino a millisecondi, almeno per il fatto della chiamata esattamente.

In basso il tempo del server, in alto il tempo effettivo, su questo grafico, un pixel == un secondo, distanza dal tick principale. Ora sarà più facile mostrare cosa sono gli imbuti. Naturalmente se avessi fatto un walk through history, allora avrei mostrato anche l'imbuto sullo screenshot, finora non l'ho fatto e non scrivo file per lo stesso motivo. Preoccupato per questo tipo di dettagli di uscita, la storia meno.


 
Chiarire, cosa rappresentano le linee grigie?
 

Viene rappresentata la distanza dal tick principale in secondi. Cento pixel in altezza dalla posizione del tick, cento secondi, ho usato per allungare i tick in base alla distanza temporale ma si è rivelato molto scomodo e non era realistico mostrare due valori temporali. Non ci sono linee grigie, quindi l'intervallo è inferiore a un secondo.

Ho pensato inizialmente di disegnare il tempo in onda sinusoidale tra i tick, ma di nuovo, questo toglie la scalabilità. Ed ecco tutti i dati memorizzati, due coordinate temporali e una coordinata di prezzo per offerta per tick. Le idee si realizzano in minuti o ore, e il pensiero si estende per ore, giorni o settimane, fino a trovare qualcosa che si adatta all'essenza della domanda.

Ecco un altro screenshot

 

A giudicare dall'ultimo screenshot mi sembra che la differenza nel confronto di due società di brokeraggio sarà assorbita dagli intervalli di tempo, perché anche su un grafico gli intervalli di tempo sono notevolmente compilati nel tempo del server, relativamente al tempo effettivo. Ma il numero e la precisione delle zecche non diminuiranno o aumenteranno:) Comincia a venirmi in mente pensieri come: "Quanto mi darai se dimostro che l'analisi tra DC non vale un centesimo, beh, parlando di pensieri:)

 
xnsnet:

A giudicare dall'ultima schermata mi sembra che la differenza nel confronto di due società di brokeraggio sarà assorbita dagli intervalli di tempo, perché anche su un grafico gli intervalli di tempo sono compilati nel tempo del server in modo evidente, relativamente al tempo reale. Ma il numero e la precisione delle zecche non diminuiranno o aumenteranno:) Cominciano a venirmi in mente pensieri come: "Quanto mi darai se dimostro che l'analisi tra società di brokeraggio non vale un centesimo?

L'analisi può valere o meno - a seconda del contesto in cui la si usa. Una singola persona che guardi i tuoi grafici, non ci vedrà nulla di informativo, mentre tu puoi usarli in qualche misura per prevedere il comportamento del mercato. E infatti come farai a provarlo, ciò che mostri sono solo segnali di input per il sistema esperto, come li analizzerà e quali conclusioni trarrà, non puoi modellarlo senza conoscere il sistema e i suoi principi di funzionamento. Per completare il quadro, provate a visualizzare le quotazioni di diverse società di brokeraggio su un grafico, o almeno diversi simboli in una scala di una società di brokeraggio.
Come esempio, mostrerò un grafico per due strumenti su М5: linea rosa - chiusura di USDJPY, linea blu - la tendenza di chiusura di USDJPY, linea nera - chiusura di USDSEK, linea rossa - la tendenza di chiusura di USDSEK. In linea di principio, le tendenze possono essere sostituite da medie mobili, il quadro sarà simile. Questo esempio mostra come l'analisi multivalutaria può essere utilizzata da coloro che lavorano solo con indicatori standard, e che non utilizzano sistemi di analisi più complessi. Se fai trading su USDJPY, usando il secondo strumento come ausiliario, puoi vedere i punti di inversione molto prima e più chiaramente di quando usi diversi indicatori su uno strumento. Qui USDSEK è mostrato nella stessa scala di USDJPY.



Tuttavia, anche senza alcuna elaborazione i grafici stessi danno un'immagine chiara, se sono visualizzati sulla stessa scala nella stessa finestra.
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