Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC
Penso che questo tipo di carenza di alcuni DT russi non durerà a lungo. Conosco un caso in cui dei ragazzi seduti nella sala di una società di brokeraggio stavano guardando le quotazioni di un'agenzia di notizie in TV e hanno scoperto che le quotazioni della società di brokeraggio erano in ritardo di quasi un minuto. Avendoci fatto l'abitudine, hanno fatto quasi 100K GEL in poco tempo. Naturalmente, a quel punto sono stati scoperti. Il profitto è stato pagato, perché l'azienda non era economica. Ma il ritardo è stato eliminato.
L'unico vantaggio di questo approccio, oltre a quello di guadagnare denaro, è la possibilità di rilevare l'eliminazione delle citazioni in ritardo dal broker in ritardo anche a occhio. Per il resto non posso ancora affermare nulla.
L'unico vantaggio di questo approccio, oltre a quello di guadagnare denaro, è la possibilità di rilevare l'eliminazione delle citazioni in ritardo dal broker in ritardo anche a occhio. Per il resto non posso ancora affermare nulla.
Se un conto demo è in ritardo, non significa che anche il conto reale sarà in ritardo. Inoltre, possono non aprirsi o aprirsi con un grande slittamento.
DrawDown:
Con un po' di abilità, hanno fatto quasi 100K verdi in un breve periodo di tempo. Naturalmente, a questo punto erano stati rintracciati.
DrawDown, come l'hanno capito? Ovviamente, era un pips, perché le quotazioni non corrono troppo lontano in un minuto. Forse questa era la ragione formale per cui il DC prestava loro attenzione?
Con un po' di abilità, hanno fatto quasi 100K verdi in un breve periodo di tempo. Naturalmente, a questo punto erano stati rintracciati.
Mathemat:
DrawDown:
Con una certa abilità, hanno fatto quasi 100K verdi in un breve periodo di tempo. Naturalmente, a questo punto, erano stati identificati.
DrawDown, come l'hanno capito? È chiaro che si trattava di un pips, perché le quotazioni non scappano dal mercato per un minuto. Forse questa era la ragione formale per cui il DC prestava loro attenzione?Con una certa abilità, hanno fatto quasi 100K verdi in un breve periodo di tempo. Naturalmente, a questo punto, erano stati identificati.
Può essere così. Non conoscevo questi ragazzi. Il direttore di una delle filiali di società di intermediazione dove si è svolta la storia mi ha parlato di questo caso. Come dice il proverbio: "La musica non ha suonato a lungo... il freeman non ha ballato a lungo..." I manager della sala di contrattazione hanno prestato attenzione a questi ragazzi a causa del brusco cambiamento dei risultati commerciali. E questo cambiamento era evidentemente oltre la portata abituale. Se non fossero stati avidi, difficilmente avrebbero notato il ritardo delle citazioni :))
Penso che i risultati mostrati nella dichiarazione di Pilgrim siano anche fuori dall'ordinario, perché si può lavorare con tali volumi, se non con un depo pesante, allora con una notevole fiducia nel risultato.
Mathemat:
DrawDown:
Con una certa abilità, hanno fatto quasi 100K verdi in un breve periodo di tempo. Naturalmente, a questo punto, erano stati identificati.
DrawDown, come l'hanno capito? È chiaro che si trattava di un pips, perché le quotazioni non scappano dal mercato per un minuto. Forse questa era la ragione formale per cui il DC prestava loro attenzione?Con una certa abilità, hanno fatto quasi 100K verdi in un breve periodo di tempo. Naturalmente, a questo punto, erano stati identificati.
Molto probabilmente, non c'erano affatto dei perdenti.
statista un po' vecchio, non si può commerciare così al giorno d'oggi?
Non credo che tu abbia capito bene di cosa stiamo parlando e cosa suggerisco in questa strategia.
DrawDown non è un difetto di un particolare broker, e non riguarda solo le società di brokeraggio russe. E questo non riguarda solo quelli russi. Diverse società di brokeraggio ottengono quotazioni da fonti diverse, e alcune le ottengono attraverso intermediari. E non è un caso che ho scelto una società di intermediazione europea e una americana come aggiuntive.
Belford - la stessa situazione sul conto reale.
DrawDown "Penso che i risultati mostrati nella dichiarazione di Pilgrim siano anche oltre i limiti usuali, perché si può lavorare con tali volumi se non con un grande deposito" - il deposito è irrilevante, si potrebbe avere 1k e commerciare con 0,4 lotti, la questione non è sul profitto totale, ma sulla stabilità e la velocità di moltiplicazione.
"Non sono così sicuro del risultato. " - in questo avete assolutamente ragione, dopo tre settimane di trading tale fiducia era assoluta.
brOOt - Ho dato una dichiarazione del tempo in cui ho avuto questa idea e ho deciso di controllarla, di ricontrollarla di nuovo né ora né dopo, non credo sia necessario. Inoltre, come ho scritto, per il trading manuale questa strategia è molto pesante.
Mathemat- qui non si tratta affatto di pipsing. Quando si addestra un sistema EA basato sull'analisi multivalutaria, il suo algoritmo si basa sul confronto delle dinamiche dei cambiamenti nei vari simboli, e se questi cambiamenti sono stabili e uno strumento è sempre più veloce dell'altro nel suo movimento, anche di frazioni di secondo, sarà sufficiente per il sistema esperto rilevare e ricordare questo fatto. Grazie a questo, la precisione delle previsioni a breve e medio termine aumenta. E quando si usano le quotazioni di diverse società di intermediazione, le differenze di dinamica diventano ancora più significative.
DrawDown non è un difetto di un particolare broker, e non riguarda solo le società di brokeraggio russe. E questo non riguarda solo quelli russi. Diverse società di brokeraggio ottengono quotazioni da fonti diverse, e alcune le ottengono attraverso intermediari. E non è un caso che ho scelto una società di intermediazione europea e una americana come aggiuntive.
Belford - la stessa situazione sul conto reale.
DrawDown "Penso che i risultati mostrati nella dichiarazione di Pilgrim siano anche oltre i limiti usuali, perché si può lavorare con tali volumi se non con un grande deposito" - il deposito è irrilevante, si potrebbe avere 1k e commerciare con 0,4 lotti, la questione non è sul profitto totale, ma sulla stabilità e la velocità di moltiplicazione.
"Non sono così sicuro del risultato. " - in questo avete assolutamente ragione, dopo tre settimane di trading tale fiducia era assoluta.
brOOt - Ho dato una dichiarazione del tempo in cui ho avuto questa idea e ho deciso di controllarla, di ricontrollarla di nuovo né ora né dopo, non credo sia necessario. Inoltre, come ho scritto, per il trading manuale questa strategia è molto pesante.
Mathemat- qui non si tratta affatto di pipsing. Quando si addestra un sistema EA basato sull'analisi multivalutaria, il suo algoritmo si basa sul confronto delle dinamiche dei cambiamenti nei vari simboli, e se questi cambiamenti sono stabili e uno strumento è sempre più veloce dell'altro nel suo movimento, anche di frazioni di secondo, sarà sufficiente per il sistema esperto rilevare e ricordare questo fatto. Grazie a questo, la precisione delle previsioni a breve e medio termine aumenta. E quando si usano le quotazioni di diverse società di intermediazione, le differenze di dinamica diventano ancora più significative.
Piligrimm:
Non credo che tu abbia capito bene di cosa stiamo parlando e cosa suggerisco in questa strategia.
1 - l'immagine è la stessa sul reale.
2 - "Quindi con grande fiducia nel risultato. "Hai assolutamente ragione, dopo tre settimane di trading era una certezza assoluta.
3 - Qui non si parla affatto di pipsing. Quando un Expert Advisor viene addestrato sulla base dell'analisi multivalutaria, il suo algoritmo si basa sul confronto delle dinamiche dei cambiamenti nei vari simboli, e se questi cambiamenti sono stabili e uno strumento è costantemente avanti all'altro nel suo movimento, anche una frazione di secondo, sarà sufficiente al sistema esperto per capire e ricordare questo fatto. Grazie a questo, la precisione delle previsioni a breve e medio termine aumenta. E quando si usano le quotazioni di più società di intermediazione, le differenze di dinamica diventano ancora più significative, e ho cercato di attirare la vostra attenzione su questo.
Non credo che tu abbia capito bene di cosa stiamo parlando e cosa suggerisco in questa strategia.
1 - l'immagine è la stessa sul reale.
2 - "Quindi con grande fiducia nel risultato. "Hai assolutamente ragione, dopo tre settimane di trading era una certezza assoluta.
3 - Qui non si parla affatto di pipsing. Quando un Expert Advisor viene addestrato sulla base dell'analisi multivalutaria, il suo algoritmo si basa sul confronto delle dinamiche dei cambiamenti nei vari simboli, e se questi cambiamenti sono stabili e uno strumento è costantemente avanti all'altro nel suo movimento, anche una frazione di secondo, sarà sufficiente al sistema esperto per capire e ricordare questo fatto. Grazie a questo, la precisione delle previsioni a breve e medio termine aumenta. E quando si usano le quotazioni di più società di intermediazione, le differenze di dinamica diventano ancora più significative, e ho cercato di attirare la vostra attenzione su questo.
1 - Hai testato il metodo su un conto reale?
2 - Perché la certezza assoluta?
3 - Se non stiamo parlando di pipsing, allora ditemi come la precisione delle previsioni, sia a breve che a medio termine, può essere influenzata dai cambiamenti nella dinamica dei vari strumenti di diverse società di brokeraggio, anche per una frazione di secondo?
Non prenderla come una critica, sto solo cercando di capire in cosa consiste questa strategia e cosa stai suggerendo :)
DrawDown:
1 - Hai testato il metodo su un conto reale?
2 - Perché la certezza assoluta?
3 - Se non stiamo parlando di pipsing, allora ditemi come l'accuratezza delle previsioni, sia a breve che a medio termine, può essere influenzata dai cambiamenti nella dinamica dei vari strumenti di diverse società di brokeraggio, anche per una frazione di secondo?
Non considerarla una critica, sto solo cercando di capire di cosa stai parlando e cosa proponi in questa strategia :)
Piligrimm:
1 - è la stessa immagine nel mondo reale.
2 - "quindi con grande fiducia nel risultato. "Hai assolutamente ragione, dopo tre settimane di trading era una certezza assoluta.
3 - Qui non si parla affatto di pipsing. Quando un Expert Advisor viene addestrato sulla base dell'analisi multivalutaria, il suo algoritmo si basa sul confronto delle dinamiche dei cambiamenti nei vari simboli, e se questi cambiamenti sono stabili e uno strumento è costantemente avanti all'altro nel suo movimento, anche una frazione di secondo, sarà sufficiente al sistema esperto per capire e ricordare questo fatto. Grazie a questo, la precisione delle previsioni a breve e medio termine aumenta. E quando si usano le quotazioni di diverse società di intermediazione, le differenze di dinamica diventano ancora più significative.
1 - è la stessa immagine nel mondo reale.
2 - "quindi con grande fiducia nel risultato. "Hai assolutamente ragione, dopo tre settimane di trading era una certezza assoluta.
3 - Qui non si parla affatto di pipsing. Quando un Expert Advisor viene addestrato sulla base dell'analisi multivalutaria, il suo algoritmo si basa sul confronto delle dinamiche dei cambiamenti nei vari simboli, e se questi cambiamenti sono stabili e uno strumento è costantemente avanti all'altro nel suo movimento, anche una frazione di secondo, sarà sufficiente al sistema esperto per capire e ricordare questo fatto. Grazie a questo, la precisione delle previsioni a breve e medio termine aumenta. E quando si usano le quotazioni di diverse società di intermediazione, le differenze di dinamica diventano ancora più significative.
1 - Hai testato il metodo su un conto reale?
2 - Perché la certezza assoluta?
3 - Se non stiamo parlando di pipsing, allora ditemi come l'accuratezza delle previsioni, sia a breve che a medio termine, può essere influenzata dai cambiamenti nella dinamica dei vari strumenti di diverse società di brokeraggio, anche per una frazione di secondo?
Non considerarla una critica, sto solo cercando di capire di cosa stai parlando e cosa proponi in questa strategia :)
Ho capito che l'autore ha creato un indice di diverse coppie
Poi ha preso alcuni DT
e utilizza le citazioni ritardate
questa strategia ha bisogno di una connessione internet di buona qualità per ottenere quotazioni per diversi strumenti
da diversi commercianti
Piligrimm giusto?
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Ho fatto ricerche nella direzione dell'analisi multicurrency per la costruzione di sistemi esperti per molto tempo. In breve, l'idea è che un gruppo selezionato in modo ottimale di strumenti diversi è usato come parametri di input per il sistema esperto. L'analisi e il processo decisionale vengono eseguiti per l'intero gruppo. Il gruppo ottimale viene selezionato in base al criterio della massima correlazione positiva e negativa in relazione ai simboli che si suppone vengano scambiati. Gli argomenti in ritardo non vengono utilizzati, per non diminuire le caratteristiche dinamiche del sistema. Per aumentare l'informatività dei parametri di input - si usano le covarianze dei dati di input, inoltre, ci possono essere diversi metodi di combinazione, dalla più semplice moltiplicazione alla riduzione di alcuni parametri in qualche polinomio non lineare
. L'anno
scorso, sulla base di queste ricerche, ho avuto l'idea di utilizzare nell'analisi multicurrency le quotazioni non di una, ma di diverse società di brokeraggio
.È stato innescato dal fatto che osservando la dinamica dei prezzi di uno stesso strumento nei grafici di diverse società di brokeraggio si possono vedere differenze significative nelle dinamiche. Ed era chiaro che alcune società di brokeraggio avrebbero reagito prima ad alcuni cambiamenti del mercato, e la reazione era notevolmente ritardata in altre.
Ho deciso di verificarlo sperimentalmente, facendo trading manuale su un conto demo
.Ho aperto tre terminali, uno di una società di intermediazione russa, un altro di una europea e un altro di una americana. Ho aperto 4 grafici in ogni terminale, compreso l'oro, su cui avrei fatto trading. Ho lavorato solo su timeframe di un minuto. Ho lavorato con altre due società di intermediazione che avevano le quotazioni più dinamiche che ho potuto trovare. Non ho usato nessun indicatore o consulente aggiuntivo, ho preso le mie decisioni seguendo solo la dinamica del cambiamento del prezzo. L'esperimento ha dimostrato le mie supposizioni. Anche ad occhio potevo prevedere una reazione anticipatoria delle società di intermediazione europee e americane e anche in modalità manuale riuscivo a reagire alle inversioni e ai rovesciamenti di tendenza del mercato, chiudere le posizioni in tempo e prevedere la direzione della tendenza per aprire un ordine in modo più efficiente.
Dopo tre settimane di trading ho raggiunto il livello in cui era abbastanza chiaro che questa strategia era molto efficace e un ulteriore trading non avrebbe causato alcuna correzione significativa nel risultato
Ma devo dire che questa strategia è molto difficile per il trading manuale, ho dovuto guardare ogni minuto di esso senza distrazioni e guardare da vicino diversi grafici durante diverse ore cercando di catturare e ricordare le tendenze reciproche dei prezzi
.Dopo due o tre ore ero esausto, così mi sono limitato a uno o due affari al giorno. Questi risultati possono non sembrare troppo a qualcuno, ma va detto che non si tratta di testare un sistema di trading, dove è necessario verificare le sue prestazioni su diversi dati storici, ma di testare un metodo, dove è possibile capire rapidamente se funziona o meno, e si è solo stati fortunati nel trading per tre settimane senza alcuna informazione aggiuntiva.
Laconclusione è che la strategia è molto efficace
.E sono sicuro che con l'implementazione tecnica di questo metodo, quando il cosiddetto fattore umano sarà eliminato, i risultati di trading saranno 5-7 volte meglio che sulla mia dichiarazione.
Purtroppo, non ho abbastanza risorse per verificare questa strategia in sistema esperto
al momento.Ho fatto un sistema Expert Advisor per l'analisi multicurrency di una società di brokeraggio e il mio portatile sta già funzionando a vapore e difficilmente lo tira, ma per l'implementazione di questa strategia le risorse devono essere molto più alte.