Analisi di più coppie di valute per valuta, la tua opinione, può essere usata? - pagina 2

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chv:
Piligrimm:
Sei sulla strada giusta, l'analisi di gruppo delle coppie di valute è il futuro, gradualmente la maggior parte dei trader ci arriverà. Uso l'analisi di gruppo da molto tempo ormai, e i risultati delle previsioni per un gruppo di valute sono molto migliori di quando si usa una singola coppia con argomenti in ritardo.
Sono d'accordo con te che l'analisi multivaluta può fornire più informazioni di una singola coppia. Ma può essere condotto in modi diversi. Io, quando ci arriverò strettamente, non lo farò come descritto nell'articolo 'Theoretical Foundations of Constructing Cluster Indicators for the FOREX Market'.
Le tecniche di valutazione multivaluta possono essere molto diverse, questo è il punto.
Non mi riferivo a questo articolo nella mia risposta, l'ho intravisto e non mi interessava affatto.
Naturalmente ci possono essere diversi metodi, e la scelta dell'uno o dell'altro è determinata dall'algoritmo della vostra strategia di trading, che è puramente individuale, e anche dalle risorse del vostro computer.
A causa del fatto che il mio portatile ha 7 anni ed è troppo debole per risolvere problemi complessi, e non posso comprarne uno nuovo, nella mia analisi uso 15 coppie di valute, incluso l'oro, e il mio Expert Advisor ha a malapena il tempo di completare il suo ciclo di calcolo prima che arrivi una nuova barra, lavorando su un timeframe di 5 minuti e dà una previsione di un'ora per High, Low, Close, così come per il trend impostato dal Close usando la trasformazione Vivelet.Ci sono molte possibilità per aumentare la precisione e la profondità delle previsioni, tutto dipende dalle risorse del computer. Spero di comprare presto un nuovo computer e di essere in grado di fare lo stesso con un tempo di 1 minuto.
 
Piligrimm:
Non mi riferivo a questo articolo nella mia risposta, l'ho solo sfogliato e non mi interessava affatto.
Naturalmente ci possono essere diverse metodologie, e la scelta dell'una o dell'altra è determinata dall'algoritmo della vostra strategia di trading, che è puramente individuale, e anche dalle risorse del vostro computer.
A causa del fatto che il mio portatile ha 7 anni ed è troppo debole per risolvere problemi complessi, e non posso comprarne uno nuovo, nella mia analisi uso 15 coppie di valute, incluso l'oro, e il mio Expert Advisor ha a malapena il tempo di completare il suo ciclo di calcolo prima che arrivi una nuova barra, lavorando su un timeframe di 5 minuti e dà una previsione di un'ora per High, Low, Close, così come per il trend impostato dal Close usando la trasformazione Vivelet. Ci sono molte possibilità per aumentare la precisione e la profondità delle previsioni, tutto dipende dalle risorse del computer. Spero di comprare presto un nuovo computer e di essere in grado di fare lo stesso con un tempo di 1 minuto.

Le previsioni multi-valuta si stanno avverando (in tempo)?
Le risorse di ferro non sono la cosa principale. La macchina costa un kilobuck e mezzo, la strategia è più costosa.
 

Risorse come necessario, è possibile investire qualsiasi, fino a cinque kilobucks, una normale unità server sarà sufficiente, tutto è fatto per necessità, se c'è questa necessità. La mia macchina di tre anni, non un server che svolge funzioni di server, come i siti su Internet, database e isa, e così abbastanza sopra il tetto, in modo da non pensare a qualcosa di nuovo. Non mi piace caricare i portatili con queste cose, i computer normali non sono così buoni, meglio un vero server multiprocessore, per il quale non ho bisogno di spendere soldi al momento. Se elaboro una vera strategia, che funzionerà davvero, allora sarà possibile spendere soldi per il server.

Meno di 2 GHz e 2 gigabyte di memoria e non è la stessa cosa, passerò a qualcosa di nuovo, sofisticato e che difficilmente lo supporterà, il notebook non conta, perché i portatili non sono in grado di portare un carico completo, per quanto sofisticati possano essere, il processore mobile è un processore mobile, e un computer ben scelto con un sistema operativo server può fare molto, anche se meno della stessa unità server. Ognuno ha il suo approccio, quindi non dirò cosa è necessario e cosa non è necessario, potete usare tutto, se vi permette di lavorare senza problemi, ma è improbabile che supporti... Il tempo passa e le richieste sono in costante crescita, ci sono nuovi sviluppi che richiedono nuovi investimenti, quindi non pensarci non funziona, probabilmente ho solo questo computer è il più longevo, a causa della sua elevata stabilità e mancanza di problemi, ma in realtà, penso solo a un buon server. Solo il primo ceppo Intel era, da allora ho usato AMD, anche il 386 DX 40 (appena strappato Intel) e il 486 era AMD, avrei dimenticato cosa fosse Intel se non mi fosse stato ricordato :)

P.S.: Oh è meglio non parlare di hardware altrimenti potrei essere trasportato in luoghi lontani, circa cinque anni fa è stato per me un periodo emotivamente ricco di dibattiti e dispute quando il lavoro era corrispondente, mi ricordo alla festa di stand-up di Intel anche riuscito a divertirsi in abbondanza quando gli invitati erano ovviamente non sostenitori di Intel:) Qualcuno è un appassionato di calcio e qualcuno di ferro, anche se probabilmente in passato :)))

 
xnsnet:

Non parliamo del ferro,


Questo è quello che sto dicendo. Su ... il ferro, la strategia di correlazione della coppia è più importante, vero?
 
chv:
xnsnet:

Non parliamo di ferro,


Questo è quello che sto dicendo. Sulla ... ferro, una strategia di correlazione degli accoppiamenti è più importante, ce n'è una?

Che dire, monitorando i grafici e quello che ho visto, come questo articolo e gli indicatori, le opinioni e molti post, così come altri testi, mi sto avvicinando al fatto che questa è davvero la direzione giusta, quando scrivo qualcosa di simile all'analizzatore, posso dire più precisamente, allo stesso tempo e mostrare quello che ho visto:) Tutte le forze in questa direzione al momento:) Devo finalizzare tutto quello che ho fatto e testarlo sul mercato entro una settimana, poi penso che sarò in grado di mostrarlo al mercato. Scrivo senza lasciare il processo, su .NET, e potete finirlo da soli, perché il codice sorgente non si nasconderà, sarebbe cosa nascondere, e perché, da solo non avrebbe senso comunque, il mio cervello non è abbastanza univoco:))
 
Non ho ancora fatto un test completo, alcune cose devono essere finalizzate nel programma, e il test del mio sistema è possibile solo su un conto demo o reale. Ma i risultati preliminari danno un quadro abbastanza decente e incoraggiante. Grazie al fatto che il sistema esperto si riaddestra e dà una nuova previsione ad ogni nuova barra, anche se la situazione del mercato cambia drasticamente, ha il tempo di correggere le previsioni. E tenendo conto dell'analisi multivalutaria e della corretta scelta di uno strumento di trading, crea un ulteriore effetto di guardare avanti, perché alcuni strumenti reagiscono ai cambiamenti del mercato prima, altri dopo. Se si seleziona uno strumento di trading che è il più in ritardo in termini di reazione, si ottiene un quadro molto interessante. L'oro è lo strumento che mi piace di più per il trading in questo senso.
Per quanto riguarda la correlazione delle coppie, scelgo gli strumenti con la massima correlazione positiva e negativa in relazione a quelli su cui intendo fare trading. In generale questa domanda è molto complicata. Il 99% dell'accuratezza delle previsioni dipende dalla giusta selezione e combinazione dei parametri di input, ci ho già messo le ginocchia.
Inoltre la selezione dei parametri dipende in gran parte dalla strategia stessa, ciò che è adatto a una strategia risulta essere inefficiente per un'altra. Nessuna raccomandazione può essere data a distanza. L'unica cosa che posso dire in base ai miei anni di esperienza nella modellazione e previsione di serie temporali (non solo nei mercati finanziari), a volte anche parametri debolmente correlati possono essere più efficaci che usare un parametro con alta correlazione, e ci possono essere diversi metodi di combinazione, dalla più semplice moltiplicazione alla riduzione dei singoli parametri a qualche polinomio non lineare.
 

Ogni tick viene fornito con il tempo del server Srv, il tempo di cattura Utc, e il prezzo Bid in file per un tick vengono utilizzati 24 byte, in memoria ci sono circa 48 byte in collezione collegata. Sto riflettendo sul modo migliore per associare i simboli l'uno con l'altro, dato che non voglio usare solo coppie di valute e in generale porre dei limiti morali nella miscelazione. Non ho intenzione di fare la visualizzazione grafica, per ora mi concentrerò sui dati numerici e la loro miscelazione, e quindi amplierò questa stessa cassetta degli attrezzi.

La raccolta di informazioni dagli Expert Advisors è organizzata in modo tale che per uno strumento, possono essere lanciati almeno dieci Expert Advisors, ma i dati saranno ricevuti solo dal primo della serie di sessioni, quindi durante il runtime è possibile avviare e fermare gli Expert Advisors, non influenzerà la raccolta di informazioni e l'interazione in futuro, per esempio l'elaborazione di eventi tick, quando si fermano tutte le sessioni dello strumento, la storia tick per il simbolo viene cancellata dalla memoria e il file del simbolo viene chiuso.

Il numero di tick nella storia non si riflette nelle prestazioni, solo il numero di tick effettivamente elaborati, ma nel caso, per ogni strumento in memoria non è tenuto più di 999 999 tick, i file sono memorizzati, per ogni simbolo del suo file, i tick sono scritti in incrementi di cento megabyte, per non frammentare fortemente. A proposito, mi sto ancora chiedendo la necessità di memorizzare nei file tick storia, è solo divertente per sperimentare finora:) Se ti concentri solo sul lavoro in tempo reale, non hai bisogno della cronologia nei file, ma se usi tale cronologia nel tester, potresti avere delle pause, anche se è possibile ripristinare le pause parzialmente a minuti, ma ti chiedo se ne hai davvero bisogno. Chiamato, testiamo nell'intervallo di tempo reale ha funzionato, anche sorriso, e perché no, beh, è così l'idea futura, ma ora lavorare con i file, mi strofinare, perché non voglio lavorare fuori i possibili errori correlati: )))) Per il resto, tutto funziona bene e senza errori, non si sono verificati errori a causa dei quali non voglio ancora vederne:)

Il seguente codice è utilizzato nell'Expert Advisor:

#import "mttermex.dll"
    bool ClasterInitialize( string iContext, string iSimbol, int iDigits, int iSpread, double iPoint );
    bool ClasterFinalize( string iContext );
    bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime );
#import
 
string Context = "                                                                                                                                 ";
 
int init() {
    ClasterInitialize( Context, Symbol(), MarketInfo( Symbol(), MODE_DIGITS ), MarketInfo( Symbol(), MODE_SPREAD ), MarketInfo( Symbol(), MODE_POINT ) );
    return(0);
}
 
int deinit() {
    ClasterFinalize( Context ); 
    return(0);
}
 
int start() {
    ClasterUpdate( Context, MarketInfo( Symbol(), MODE_BID ), TimeToStr( MarketInfo( Symbol(), MODE_TIME ), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS ) );
    return(0);
}



Non ho capito il formato della struttura di data e ora, me ne occuperò più tardi, ma per ora l'ho convertito in una stringa in ingresso e in uscita in DateTime


 

Così ho finalmente capito almeno una cosa, come implementare il calcolo multi-pair, indipendentemente, in modo da poter aggiungere liberamente nuovi intervalli di coppie utilizzando almeno tre valute, ho aggiunto quattro classi di elementi e collezioni

ConfrontaMono
CompareMonoCollection
ComparePair
ComparePairCollection .

Queste classi sono collegate in modo tale che non sono in grado di lavorare sulle coppie mancanti, c'è una collezione Mono di elementi mono, chiamiamo ogni elemento con il nome della valuta ad esempio "EUR", "USD", "GBP" e così via, l'elaborazione del rapporto è fatto solo se la corsa consiglia almeno tre valute, anche se più può essere specificato, cioè nove coppie di valute in un rapporto quadrato. A tal fine, aggiungiamo manualmente le valute desiderate e aggiungendo un EA, l'analisi non inizierà fino a quando non avremo aggiunto almeno nove coppie di valute e tutte hanno superato almeno un tick, per l'uscita comparativa richiede almeno due tick per una valuta, mentre per altre due o più, con un sacco di tick intermedi di altre coppie nel divario. Il tempo, la velocità e il volume giocano un ruolo. Le valute mancanti possono essere o non elaborate o elaborate più tardi con effetto quando passano attraverso tutti i blocchi, beh, approssimativamente. Finora, questa è solo una teoria dell'implementazione del flusso, elaborando i metodi delle classi.

Inoltre, si otterrà un bel disegno di zecche combinando il lavoro; le zecche saranno disegnate secondo le distanze delle zecche intermedie. Ma il rendering è importante solo come un interessante indicatore di tick. Per la stessa resa è necessario sviluppare un modello di flusso combinato, cioè dove i tick vengono fusi in un unico flusso e appare un indicatore digeribile, sulla base del quale possiamo non solo creare un grafico ma anche analizzare ciò che sta succedendo.

Otteniamo una sorta di filtro dei flussi di coppie di valute che non sovraccarica un processore con l'elaborazione, passando tutti i flussi una volta e combinandone uno comune. L'idea del disegno si basa sul passaggio di un filo all'indietro dall'ultimo record di un tick comune. Tuttavia, tutte queste sono solo convenzioni, o meglio idee che sono solo come un'opzione, il filtro dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.

 



Il codice sorgente effettivo è nel binding, c'è anche una cartella di rilascio con due librerie che funzionano nella cartella principale del terminale,
quando si utilizza l'advisor di cui sopra, che dovrebbe essere eseguito su ciascuna delle coppie di valute richieste.

Utilizzando .NET Framework 2.0 è scritto in C# e la libreria di esportazione in MC++ (il minimo richiesto). Per VS.NET 2005

File:
mtterm11.zip  123 kb
  
//Вместо string itime
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime )
//можно написать 
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, datetime itime )

//А в DLL будет функция 
MTExport bool __stdcall ClasterUpdate( char* iContext, double iBid, unsigned int itime )

//Время в секундах с 1971 года и есть unsigned int itime

//Если надо в си преобразовать в строки то можно использовать библиотеку time.h

//Я кстати посмотрю ваш код может быть интерфейсные диалоги на .NET сделаю и из C++ Dll буду вызывать.
//Расчётную часть стратегии думаю лучше написать на с++
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