Arbitraggio - pagina 19
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Posso chiedere, solo per curiosità, quali metodi vengono utilizzati per valutare l'efficacia del codice sorgente?
Sto preparando un articolo su questo argomento da un po' di tempo. Si tratta esattamente di questo, cioè del 90-95% dei Graal meccanici e semi-meccanici che appaiono periodicamente sui forum dei commercianti. Un paio di settimane fa pensavo che potesse già essere pubblicato, ma recentemente, grazie a Rosh, ho visto alcuni problemi inaspettati e ho deciso di frenare l'articolo per ora. Tra 2-3 mesi, spero di riprenderlo e finalmente finirlo (mi piacerebbe pensarlo). Questo "long-build" è interamente basato sulle mie ricerche e quindi l'articolo procede lentamente. Non vorrei dare via un prodotto troppo rozzo. Ma posso già dire con assoluta sicurezza che l'articolo sarà molto pessimista.
Ho bisogno del codice sorgente per vedere davvero come il sistema di trading genera i segnali. Naturalmente, non si può vedere in una scatola nera. E anche i risultati più ottimistici dei test della scatola nera non mi convinceranno della qualità del sistema più dello studio del codice sorgente.
Non sono mai riuscito a capire la ragione del frenetico successo di questo consigliere.
Non sono così competente per discutere di arbitraggio-non arbitraggio e non sono così sicuro
di dimostrare ai professionisti che un altro graal è stato trovato.
Sto solo continuando a testare la primissima versione per vedere come morirà.
Allo stesso tempo applico filtri di input al codice con le mie manine maldestre e lo provo anche su programmi demo.
Per esempio, la variante #7 ha aumentato il mio deposito di $2586 dal 17.04, oggi il mio profitto dalle posizioni aperte è +210$ (i valori attuali hanno raggiunto +1200).
E ho grandi speranze su di te, caro Mathemat, perché non mi è chiaro, per esempio, come testare correttamente l'Expert Advisor finalizzato.
I risultati sono buoni su demo e posso aspettare la sua caduta e poi ho paura di usarlo sul trading reale ma mi dispiace buttarlo via.
Per prendere una decisione, abbiamo bisogno di una metodologia di test.
Da qualche tempo sto preparando un articolo su questo argomento. Si tratta esattamente di questo, cioè del 90-95% di Grails meccanici e semi-meccanici che appaiono periodicamente sui forum dei commercianti.
Beh, avete bisogno del codice sorgente per vedere davvero come vengono generati i segnali in un sistema di trading. Naturalmente, non può essere visto in una scatola nera. E anche i risultati più ottimistici dei test della scatola nera non mi convinceranno della qualità del sistema più dello studio del codice sorgente.
E ho grandi speranze per te, caro Mathemat, perché non mi è chiaro come, per esempio, testare correttamente un EA finalizzato.
maksaa ha scritto: E vorrei anche mettere in dubbio la necessità di usare indicatori e consulenti "complicati" nel trading. È davvero necessario? Qual è la probabilità che un errore fatale non si insinui dietro la complessità delle formule?
Mostrami un esempio di un sistema "semplice", davvero stabile e redditizio - e sarò d'accordo con te. Ma si prega di notare che sono estremamente scettico di tali "prove" della sua stabilità come risultati di test sulla storia e anche l'ottimizzazione. L'unico punto di vista in cui sono disposto a considerarlo è il suo codice open source. Chiedete a kompostera, che ha scritto 300 EA personalizzati, o a Rosha, che sembra aver sperimentato tutto sotto questo sole. Forse gli strumenti originali possono essere "semplici", ma la loro interpretazione (cioè i segnali) non può esserlo.Penso che il Barispolz SC sia un sistema stabile, devi averne sentito parlare. Mi sembra anche che il sistema di Reshetov sarà stabile, quando ognuno lo farà al proprio livello.
Quando scrivi un articolo, fammelo sapere qui.
Ho capito bene, che si può analizzare questo codice per concludere che il sistema è stabile e robusto? E non c'è nemmeno bisogno di testarlo?
Non ho criteri univoci e generali per la sostenibilità. Ci sono solo alcune ipotesi sulle condizioni necessarie di stabilità ("se un sistema è stabile, allora ha questa e quella proprietà"). Ma nessuna di esse è sufficiente ("se il sistema ha questa proprietà, il sistema è stabile").
Per esempio, ho preso un DB di citazioni di un minuto e ho riscritto il codice di Reshetov in Builder per vedere un quadro oggettivo degli eventi. Ma anche studiando le minuzie degli eventi vedo che perdo ancora molte informazioni. E il risultato del test sarà solo stimato e preliminare.
Quindi il suo articolo sarà davvero interessante.
Saluti, Fed.
Il fatto che sia instabile quando lavora con una sola coppia data è evidente dai risultati dei test pubblicati dall'autore stesso. Ma questo non significa necessariamente che qualche combinazione di sistemi instabili non diventerà stabile.
P.S. Eh, Yuri, che stile che hai. Era davvero così difficile dividere un enorme start() in tanti piccoli blocchi logicamente chiusi? Sono 172 corde maledette...
P.P.S. Yuri, ti dispiacerebbe se includessi improvvisamente l'analisi del tuo Expert Advisor nel mio articolo? Non garantisco che questa analisi entrerà necessariamente nell'articolo, ma questa possibilità esiste. Non ci saranno parolacce nella vostra direzione, non preoccupatevi. Ma se l'analisi giudica l'EA, non dispiacerti... Se non vuoi rispondere sul forum, scrivi al mio indirizzo postale, è nel mio profilo.
In effetti, sono sinceramente sconvolto dal fatto che l'uscita dell'articolo sarà probabilmente ancora ritardata. Ti suggerisco di rilasciare prima la parte 1 - senza test multivariabile, e poi le successive. Francamente parlando, c'è una grande carenza di pacchetti competenti su questo argomento. Personalmente, ora mi sto muovendo sulla mia colpa nello sviluppo di un tester. Cioè, ho esperienza nella programmazione e nel lavoro con il database, anche sui dati di posizionamento satellitare. Le citazioni sono ancora peggio. Il materiale è il seguente: ho preso le principali coppie di valute, le quotazioni al minuto, ottengo le croci per calcolo (le quotazioni iniziali delle croci hanno buchi per 15 minuti), il prezzo di chiusura è un minuto. Imito Ask come Close+spred, e Bid è viceversa. Beh, qui è già un ostacolo e un errore.
I comandi mql, come OrderCloseBy, devono essere riscritti utilizzando funzioni proprie. Fortunatamente, Yuri non ha indicatori e il codice è semplice. Se mi fossi occupato professionalmente dei test, i comandi mql avrebbero dovuto essere trasferiti in dll.
Il codice di Yuri è semplice, ma lontano dall'essere primitivo. Da un lato è chiaro, ma dall'altro è difficile capire come funziona il tutto in un gruppo. Metto tutte le variabili calcolate (ogni minuto) in una tabella di log e guardo attraverso questi array con i miei occhi e vedo cosa sta succedendo dentro. Ma non ho ancora finito di trasferire il suo codice alla fine. Quando l'avrò padroneggiato a fondo, naturalmente, ridurrò il registro allo stato leggibile. Ma per ora ho paura di fare un errore da qualche parte. È importante per me selezionare il gruppo ottimale di coppie di valute, poi lo migliorerò per me stesso direttamente in Builder, e solo allora trasferirò i miei sviluppi a mql. Ma le mie decisioni effettive (sul miglioramento del codice e sulla valutazione della composizione dei gruppi) saranno prese sulla base di dati storici, che non garantiscono....., ecc. Quindi cosa fare? Un altro svantaggio - mi ci vuole molto tempo per calcolare le multicurrencies (ho provato un altro sistema prima). 60 minuti - 1 minuto è calcolato (+ anche lo scambio di dati per i calcoli di volta in volta, in modo che oltre tutto si muove più velocemente ed è ancora circa un minuto). SQL lo conosco bene e tutto sembra essere fatto in modo ottimale nei calcoli. Ma non ho pazienza per i test continui, ho porzioni di 10-20 giorni.
Ma se ci fosse una pratica davvero buona nei test - la userei. Forse ridurrei alcune cose, o presterei più attenzione a qualcosa, o addirittura farei le cose in modo diverso.
Quindi: Aspettando l'articolo!
Il codice di Reshetov è davvero interessante. Forse non ne ho visto molto nella mia vita, ma l'approccio è davvero innovativo e insolito. Anche se il mio test mostra che non vale la pena rischiare sul reale, sono comunque molto grato a Yuri - genera un sacco di altri pensieri.
Saluti, Fed
Yuri, ti dispiacerebbe se includessi improvvisamente un'analisi del tuo Expert Advisor nel mio articolo?