Arbitraggio - pagina 24
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Forse non ho formulato correttamente l'idea dei due punti. Un punto fissato da beginPrice crea una linea orizzontale (pagina precedente). I due punti dovrebbero creare una linea, ma non una linea orizzontale, bensì una linea inclinata. Se una linea inclinata viene tracciata sulla linea di fondo, il risultato sarà quello che intendo. Tutto il resto dovrebbe rimanere uguale. L'unica cosa che accadrà è che il punto di partenza beginPrice, per il momento attuale, sarà come se galleggiasse sulla linea inclinata di cui sopra con un leggero ritardo (al ritardo, è solo una supposizione senza fondamento; ha bisogno di più elaborazione).
A proposito, il secondo punto può essere calcolato automaticamente come la media aritmetica dei prezzi massimi e minimi, per esempio di un grafico settimanale (quando si gioca a ore 1). Per favore date un'occhiata, forse c'è qualcosa di utile. E questo punto, se si vuole, si può mandare un po' nel futuro, ma questo è
non per un secondo.
Grazie!
PS. Purtroppo, in codici non un indizio. Quindi non posso cambiare nulla io stesso, ma riflettere, testare è possibile. Se non vi dispiace e se ne ricavate qualcosa, butterete la mancia?
Ora capisco. Sì, in effetti, come opzione è possibile utilizzare qualcosa come la regressione lineare o anche polinomiale (o qualche tipo di media, ecc.), come un beginPrice fluttuante. Forse ha un senso. Oggi farò una prova.
Un'altra idea: usare un certo intervallo di prezzo per un limite (invece di uno stop loss). Cioè se il prezzo è superiore a beginPrice (short aperto), ma rompe questo range, allora accantoniamo tutte le operazioni e aspettiamo il prossimo livello di beginPrice. Qualcosa del genere. Di nuovo, potete sperimentare il criterio di definizione dell'intervallo. Forse c'è un senso.
P.S. - naturalmente, posterò qui i risultati degni di nota degli esperimenti.
Mi scusi, in quale post ha scoperto come si determina un prezzo equo? Mi è sfuggito qualcosa.
Ora capisco. Sì, in effetti, come opzione è possibile utilizzare qualcosa come la regressione lineare o anche polinomiale (o qualche tipo di media, ecc.) come beginPrice fluttuante. Forse questo ha senso. Oggi farò una prova.
Un'altra idea: usare un certo intervallo di prezzo per un limite (invece di uno stop loss). Cioè se il prezzo è superiore a beginPrice (short aperto), ma rompe questo range, allora accantoniamo tutte le operazioni e aspettiamo il prossimo livello di beginPrice. Qualcosa del genere. Di nuovo, potete sperimentare il criterio di definizione dell'intervallo. Forse c'è un senso.
P.S. - naturalmente, posterò qui i risultati degni di nota degli esperimenti.
Copriamo i trade in ogni caso o solo quando l'equity è positivo? Supponiamo che io abbia due accordi di EURUSD a 102 punti più, ma per USD JPI ho un accordo a -90 punti di deviazione. Altre offerte sono in più o meno 25-40 punti (valore accettabile). Possiamo semplicemente chiudere i primi a 12 punti più e quindi fissare il profitto sul primo ordine ed evitare ulteriori perdite sul secondo. Mi rendo conto che è una sorta di assicurazione eccessiva ma aiuta ad evitare un eccessivo drawdown. È più complicato quando il capitale totale è in enorme drawdown. Allora . .... Non lo so.... Non l'ho ancora avuto.
E inoltre, se non è difficile, guardate la base di codice con lo stesso nome dell'EA. Ho fatto una domanda lì, forse avete la risposta. Non l'ho ancora capito e sarebbe fantastico.
Grazie!
PS. Se hai davvero qualcosa sarà grande, anche se anche questo è in qualche modo incoraggiante. Se hai bisogno di aiuto con il test online, dimmelo - con piacere ti aiuterò.
Copriamo i trade in ogni caso o solo quando il capitale è positivo? Oppure potremmo anche coprire per coppie: supponiamo di avere due trade su EURUSD con un guadagno di 102 pips e uno su USD JPI con una deviazione di -90 pips. Altre offerte sono in più o meno 25-40 punti (valore accettabile). Possiamo semplicemente chiudere i primi a 12 punti più e quindi fissare il profitto sul primo ordine ed evitare ulteriori perdite sul secondo. Mi rendo conto che è una sorta di assicurazione eccessiva ma aiuta ad evitare un eccessivo drawdown. È più complicato quando il capitale totale è in enorme drawdown. Allora . .... Non lo so.... Non ne ho ancora avuto uno.
Inoltre, se non ti dispiace, controlla la base di codice con lo stesso nome dell'EA. Ho fatto una domanda lì, forse avete la risposta. Non l'ho ancora capito e non sarebbe male.
Ok, ora darò un'occhiata.
PS. Se hai davvero qualcosa sarebbe fantastico, anche se anche questo è in qualche modo incoraggiante. Se hai bisogno di aiuto con il test online, dimmelo - sarò felice di aiutarti.
Sì, avrei bisogno di aiuto per il test in avanti, ma prima dobbiamo ottenere un risultato sul test posteriore. Continueremo a provare. Indipendentemente dai risultati ho bisogno di un po' di pratica in MQL :)
Sì, mi servirebbe un po' di aiuto per il test in avanti. Ma dobbiamo prima ottenere un risultato sul test posteriore. Ci proveremo. Indipendentemente dai risultati ho bisogno di pratica in MQL :)
Caro signor Reshetov! Guardando il tuo EA, ho notato la seguente cosa: nel blocco che analizza dt (dt>0), nella linea 119 c'è la seguente condizione: "if(sellprofit > 0.01)" e inoltre, per "else" dt, nella linea 159 c'è una condizione simile (a mio parere), solo per il profitto sugli ordini BUY aperti: "if(buyprofit > 0.001)".
Può spiegare questa "disuguaglianza" in cifre? Perché? Non capisco completamente il tuo algoritmo, anche leggendo il codice.
Cordialmente, Fed
Caro signor Reshetov! Guardando il tuo EA, ho notato la seguente cosa: nel blocco che analizza dt (dt>0), nella linea 119 c'è la seguente condizione: "if(sellprofit > 0.01)" e inoltre, per "else" dt, nella linea 159 c'è una condizione simile (a mio parere), solo per il profitto sugli ordini BUY aperti: "if(buyprofit > 0.001)".
Può spiegare questa "disuguaglianza" in cifre? Perché? Non capisco completamente il tuo algoritmo, anche leggendo il codice.
Cordialmente, Fed
Tuttavia, pensate che sarebbe possibile diminuire il drawdown se modificassimo leggermente il codice per limitare il numero di ordini con un segno negativo (al momento) prima di tornare al punto desiderato?
Se hai bisogno di un Expert Advisor in cui il codice è già stato corretto come indicato sopra, lo allego a questo messaggio.
Recentemente, il patrimonio netto era più alto del saldo. Ora è già sceso al livello del deposito iniziale. Vorrei sapere quale può essere il massimo drawdown sul multicurrency.
Sono due settimane che faccio la maggior parte di questo sub. Uno strumento molto degno e interessante, non importa quello che qualcuno dice..... L'idea è giusta. Grazie. (Ma temo di doverlo riscrivere completamente da solo, lo stile del signor Reshetov non è per menti medie, molto laconico e non facile da modificare:)).
Ora voglio sperimentare ulteriori filtri, per evitare l'apertura contro i forti movimenti. Ma non riesco a decidere cosa usare per questo scopo. Ho paura che l'uso di indicatori comuni confonda molto il mio Expert Advisor, ho bisogno di qualcosa di "anticipatore" .... Qualcuno ha curiosato in questa direzione o è vuota? Chi lo pensa?