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Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Ho perso il coefficiente))) dovrei correggermi, altrimenti diranno...)
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - a^2*Y (k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Sì, è vero: in econometria i problemi non sono impostati correttamente!
Dipende anche, tra le altre cose, dagli obiettivi dello studio.
È una finzione. Comunque, sul forex non conosco indici che lo mostrino in modo più o meno affidabile. Anche tenendo conto del livello II, che alcuni vogliono vedere come una panacea.
Perché è una finzione? il semplice fatto che l'apertura di una posizione è seguita dalla sua chiusura per molti partecipanti al mercato (non solo gli speculatori). In pratica si tratta di mean reversion. È un modello matematico, come la cointegrazione.
Tutte le strategie di trading di ritorno utilizzano l'identificazione delle condizioni di ipercomprato/ipervenduto. O le strategie di reversione non funzionano su fx? :)
Perché è una finzione? il semplice fatto che l'apertura di una posizione è seguita dalla sua chiusura per molti partecipanti al mercato (non solo gli speculatori). In pratica si tratta di mean reversion. È un modello matematico, come la cointegrazione.
Tutte le strategie di trading di ritorno utilizzano l'identificazione delle condizioni di ipercomprato/ipervenduto. O le strategie di rimbalzo non funzionano su fx? :)
Si dice spesso che avere il problema giusto è metà della soluzione. Questo è un punto giusto, ma è incompleto. Dobbiamo chiarire: poiché la corretta formulazione del problema è la metà della soluzione, spetta all'inventore "correggere" il problema. Non potete pretendere: "Risolvete il problema, poi io lo risolverò". Ottenere le condizioni del problema è il processo di soluzione. Un problema inventivo perfettamente corretto cessa di essere un problema e la sua soluzione diventa ovvia.
All'inizio, il problema è nascosto nella situazione inventiva. Dovete essere in grado di isolarlo. Succede anche che all'inventore venga proposto un problema già identificato, ma che venga evidenziato in modo errato. In questi casi, bisogna tornare dal problema sbagliato alla situazione originale e poi risolvere il nuovo problema.
Altshuller G. S., Selyutsky A. B., Ali per Icaro: come risolvere i problemi di invenzione, Petrozavodsk, Carelia, 1980
Una persona, stando sulla riva dell'oceano, pensò: se c'è una riva qui, ci deve essere un'altra riva".
Un'altra persona ha fatto una domanda: perché il tempo è indipendente, forse dipende dalla velocità?
In entrambi i casi, queste folli ipotesi corrispondevano alla realtà. Alcune persone riescono a fare tali supposizioni a livello qualitativo, ma la maggior parte no.
Circa 100 anni fa era molto di moda la psicologia gelstat (credo che si chiamasse così). La sua essenza è la seguente. Di tutto quello che c'è nella testa di una persona, essa è consapevole di circa il 10%. Il resto è inconsapevole. Come una palla nell'acqua e il 10% sopra l'acqua. Il processo di pensiero è una palla nella testa che gira e la persona si rende conto delle altre parti nella sua testa. La domanda è: questa palla ha la forma giusta in tutte le persone? Nel senso che riflette (forse astrattamente) alcune cose importanti e fondamentali al di fuori della nostra coscienza o no? Gli alchimisti, per esempio, non hanno fatto bene e le palle in testa erano di forma sbagliata.
Se prendiamo un toolkit, pensato, ragionevole, coordinato tra noi e il mondo esterno, allora quel toolkit creerà una palla della forma giusta nella nostra testa, derivata dal toolkit che abbiamo usato.
Per esempio. C'è un bellissimo toolkit disponibile in tutti i sensi - DSP. Le persone che possiedono questo toolkit stanno bene con la palla in testa. Nel senso che la palla riflette la realtà e c'è uno strumento per risolvere i problemi. Poi queste persone vengono al mercato e non riescono a capire perché non succede niente sul mercato! Dopo tutto, lo strumento è quello giusto, che è stato testato su problemi molto complicati. Ma non funziona.
Ora, le intuizioni di cui ho scritto all'inizio dipendono dalla corrispondenza dello strumento nella propria mente all'area applicata. Se non avete un tale strumento nella vostra testa, e sotto forma di una palla adeguata, non ci saranno risultati. E su questo forum vediamo un sacco di persone che si arrabattano alla ricerca del graal, fondamentalmente incapaci di capire quanto sono lontani dalla verità.
Perché è una finzione? Il semplice fatto è che l'apertura di una posizione è seguita dalla sua chiusura per molti partecipanti al mercato (non solo gli speculatori). In pratica, è un'inversione. Un modello matematico, come la cointegrazione.
Posso fondamentalmente immaginare come derivare l'esistenza delle fluttuazioni del mercato da un modello verbale che include 2 stati estremi (ipercomprato/ipervenduto) e 2 relazioni inverse (avidità/positivo/ e paura/negativo/), probabilmente potrei anche scrivere un'equazione...
Ma come si ricava la cointegrazione da questo?
In linea di principio, posso immaginare come derivare l'esistenza delle fluttuazioni del mercato da un modello verbale che includa 2 stati estremi (ipercomprato/ipervenduto) e 2 feedback (avidità/positivo/ e paura/negativo/), probabilmente potrei anche scrivere un'equazione...
Ma come si ricava la cointegrazione da qui?
Molto semplicemente - la base della cointegrazione è il modello di "correzione degli errori" (ECM - Error Correction Model). Per dirla semplicemente, è quando i cambiamenti a breve termine sono corretti in funzione del grado di deviazione dalla dipendenza a lungo termine. Questa è la deviazione relativa ad essa e possiamo chiamarla ipercomprato/ipervenduto. Un modello astratto per l'inversione media così come per altre strategie di rendimento
molto semplicemente - la base della cointegrazione è il modello di correzione degli errori (ECM). Per dirla semplicemente, è quando i cambiamenti a breve termine sono corretti in funzione del grado di deviazione dalla dipendenza a lungo termine. Questa è la deviazione relativa ad essa e possiamo chiamarla ipercomprato/ipervenduto. Un modello astratto per l'inversione media e per altre strategie di rendimento
Quindi, oltre alle nozioni di PC/PP, si suppone che esista una sorta di dipendenza a lungo termine?
Naturalmente, ci devono essere processi nel mercato che realizzano un tale ritorno. La chiusura in massa delle posizioni è uno di questi processi. C'è anche, per esempio, lo spread/pair trading. Ciò avviene quando due beni sono collegati in termini di investitori o consumatori (sostituibilità). E il ritardo di un asset rispetto all'altro è un segnale per alcuni di aprirlo allo scoperto.
O una mininversione di classe, come ritorno a qualche prezzo equo. Non necessariamente la media, ma forse anche l'apertura di qualche periodo. Dipende da cosa guidano coloro che creano questa inversione.
Su cosa si basa questa supposizione e qual è la forma della correlazione e se qualcuno l'ha effettivamente trovata nelle citazioni. Dopo tutto è possibile calcolare i coefficienti di cointegrazione per quasi tutte le serie, ma è importante per l'ipotesi che siano costanti o almeno che cambino poco nel tempo, no?
E su cosa si basa questa supposizione e qual è la forma di dipendenza e qualcuno l'ha effettivamente identificata nelle citazioni. Dopo tutto è possibile calcolare il coefficiente di cointegrazione per quasi tutte le serie, ma è importante per l'ipotesi, che siano costanti o almeno che cambino poco nel tempo?
... perché è un sistema già pronto))
redditizio?)))
cioè conferma l'esistenza di un vettore di cointegrazione costante o almeno prevedibile?