Indice Hearst - pagina 10
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...Siamo interessati al coefficiente di correlazione tra campioni vicini nella prima serie di differenza del BP originale. È il coefficiente di correlazione che mostra la dipendenza dell'incremento atteso dagli incrementi precedenti. È questo coefficiente che è identico a quello di Hearst spostato di 1/2.
Ora non capisco. Perché abbiamo bisogno della prima differenza? Facendo questa trasformazione sulla serie originale, uccidiamo la traccia - qualcosa che possiamo capitalizzare.
Disegnare di nuovo.
Per il rosso, QC è uguale a 1, sia per la formula comunemente conosciuta che per la vostra. Anche ACF è bello, mostra che la serie è correlata con se stessa, tutto va bene, possiamo lavorare.
Ora abbiamo la linea blu, nessuna tendenza, nessun KK, e secondo la tua formula KK è negativo (non cresce, ma scende). Quindi, la conclusione è che è meglio non fare trading.
Se solo Hurst mostrasse la tendenza così bene quando la prima differenza è all'entrata non sarebbe male. Se non ti dispiace, prova a usare Matcadet, hai già scritto quello che hai.
Prima di utilizzare qualsiasi tipo di macchina a matrice. Cerco sempre di controllarlo con funzioni note (modelli), poi diventa chiaro come e cosa c'è. Come interpretare i risultati, dove le insidie, ecc.
Sembra che ci sia un po' di veritàqui.
Ho cercato di implementare, ma sono arrivato molto vicino all'1 per i corsi.
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Ho riletto l'articolo - sembra che io abbia fatto un errore.
Per le coppie di valute l'indice Hearst deve essere calcolato per un derivato, io l'ho calcolato per i tassi.
OK, grazie. Questo è il meglio che c'è. Ho passato tutta la domenica a navigare sul web e non sono riuscito a trovarlo.
A proposito, l'articolo dice che i tassi di cambio sono vicini a 1, quindi hai il risultato giusto. Ma ecco la conclusione (nell'articolo) di usare la differenza nelle serie temporali (stump). Non capisco perché? L'articolo contiene segnali di test, e tutto è OK, è chiaro, dovrebbe essere così, almeno è logico. Hanno già iniziato a fare varie trasformazioni prima di analizzare la BP.
Hurst ha misurato l'acqua nel Nilo allo stesso modo? A quanto pare no. Perché dovremmo uccidere la tendenza e poi analizzarla? Non lo capisco.
Ok, grazie. Questo è il meglio che c'è, credo. Ho passato tutta la domenica a navigare in rete e non sono riuscito a trovarlo.
A proposito, l'articolo dice che è vicino a 1 per i tassi di cambio, cioè il tuo risultato è corretto. Ma ecco la conclusione (nell'articolo) di usare la differenza nelle serie temporali (stump). Non capisco perché? L'articolo contiene segnali di test, e tutto è OK, è chiaro, dovrebbe essere così, almeno è logico. Hanno già iniziato a fare varie trasformazioni prima di analizzare la BP.
Hurst ha misurato l'acqua nel Nilo allo stesso modo? A quanto pare no. Perché dovremmo uccidere la tendenza e poi analizzarla? Non lo capisco.
Ecco uno screenshot dal libro di Peters.
Rosh grazie. C'è una parola forse. Non è una bella parola. Non c'è giustificazione, non vedo perché dovremmo prendere la differenza, perché uccidiamo la tendenza. Quindi possiamo prendere la differenza se vogliamo, ma non siamo obbligati. Arbitrario. Cosa è giusto? Qui tutto è bello, buona analisi. Tutti testati su modelli. E poi bam, prendiamo la differenza perché è vicina a 1.
Anche questa frase sottolineata può essere intesa diversamente. Quel grafico che vediamo è il cambiamento giornaliero del prezzo (ogni giorno cambia), non dice che questo è il cambiamento relativo al giorno precedente.
Perché dobbiamo uccidere la tendenza e poi fare l'analisi? Non lo capisco.
Sergey, la tendenza non è uccisa dalla prima differenza!
Prendi la prima derivata della funzione lineare e ottieni una costante - questa è essenzialmente la prima differenza e non è uguale a zero. Come altro posso dirvi? Non vedo cosa ti preoccupa di questa prima differenza.
Sergey, la tendenza non è uccisa dalla prima differenza!
Prendi la prima derivata di una funzione lineare e ottieni una costante - è essenzialmente la prima differenza e non è uguale a zero. Come altro posso dirvi? Non capisco cosa ti preoccupa di questa prima differenza.
È così che ho dimostrato che è una costante. C'è una linea orizzontale blu nella foto.
E non vi dà fastidio che prima della conversione l'AC era = 1 ed è diventato = 0. Che la forma di ACF è cambiata. Che secondo la tua formula KK era = 1 ed è diventato -0,5 ?
Dal mio punto di vista è un errore assumere che dopo la conversione le caratteristiche della BP non siano cambiate. È cambiato e molto.
Può spiegare perché dobbiamo prendere la differenza?
Z.I. E la tendenza viene uccisa, qualunque essa sia. Lo fa. Era su. E non lo era. Sarebbe stato giù e non c'è più. Due tendenze diverse, una verso l'alto e una verso il basso. E dopo la trasformazione è una costante. Disegna uno zigzag di 500 barre verso l'alto e poi anche 500 barre verso il basso. E allora? Tutte le informazioni sono perse.
Z.I. E la tendenza viene uccisa, qualunque essa sia. Lo fa.
OK, viene ucciso, ma la sua presenza rimane - espressa come H > 0,5 .
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Non ho capito bene l'algoritmo, la versione postata non ha funzionato correttamente.
Due tendenze diverse, una verso l'alto e una verso il basso. E dopo la trasformazione una costante. Disegna uno zigzag di 500 barre verso l'alto e poi anche 500 barre verso il basso. E allora? Tutte le informazioni sono perse.
Il coefficiente di autocorrelazione nella riga della prima differenza, è uno strumento che ha una certa larghezza della finestra - attraverso di essa lo strumento guarda il kotier e vede solo "gradazioni di grigio" - più caldo-caldo. È chiaro che se c'è un cambiamento di direzione della tendenza all'interno della finestra, lo strumento lo integrerà e non lo noterà (come una temperatura media dell'ospedale). Ma questo non significa che il metodo non sia funzionale, basta selezionare la finestra appropriata.
Per quanto riguarda la trasformazione della serie, che è inevitabile nel trovare la sua prima differenza, non c'è niente dal punto di vista di TC. Infatti, aprendo e chiudendo una posizione noi, in effetti, cerchiamo di catturare gli incrementi di serie. Vale a dire che determinano il nostro profitto o la nostra perdita sul mercato. Quindi, gli incrementi ma non i valori assoluti delle quotazioni sono di primaria importanza per noi trader e quando andiamo da loro ci concentriamo sulla cosa principale e rifiutiamo quelle secondarie.
Questo ho cercato molto artisticamente di trovare comprensione con te, Prival.
uno script per coloro che non hanno familiarità con matcad
genera CSV (n, R/S), poi calcola facilmente il coefficiente di Hearst e le statistiche V in Excel
uno script per coloro che non hanno familiarità con matcad
forma CSV (n, R/S), allora è facile calcolare il coefficiente di Hearst e la statistica V in Excel
C'è un calcolo Hurst integrato in Excel? Se sì, diteci il nome. >>Grazie.