Indice Hearst - pagina 23
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Capisco che non ci siano molte persone interessate all'argomento in questo momento. Forse dovremmo aspettare altri 5-10 anni...
Che cosa incredibile è questa "statistica frattale". Più o meno Mandelbort ha descritto questo metodo alla fine degli anni '60 (45 anni fa!), più o meno alla fine degli anni '80 e metà degli anni '90 (20 anni fa) le sue idee sono state sviluppate da Peters. Sembra avere tutte le formule e i grafici. E come calcolare correttamente queste semplici formule, anche i matematici con i loro potenti Matcad e Matlab non lo sanno. Questo è un paradosso...
A quanto pare dovrò mantenere questo thread in prima pagina artificialmente per qualche tempo. Forse qualche persona competente sarà clemente e mi aiuterà finalmente a risolvere il problema...
Capisco che non ci siano molte persone interessate all'argomento in questo momento. Forse dovremmo aspettare altri 5-10 anni...
Che cosa incredibile è questa "statistica frattale". Più o meno Mandelbort ha descritto questo metodo alla fine degli anni '60 (45 anni fa!), più o meno alla fine degli anni '80 e alla metà degli anni '90 (20 anni fa) Peters ha sviluppato le sue idee. Sembra avere tutte le formule e i grafici. E come calcolare correttamente queste semplici formule, anche i matematici con i loro potenti Matcad e Matlab non lo sanno. Questo è un paradosso...
A quanto pare dovrò mantenere questo thread in prima pagina artificialmente per qualche tempo. Forse qualche persona competente avrà pietà e finalmente mi aiuterà a risolvere il problema...
Sono stato in grado di fare un calcolo corretto dell'indice Hearst in Excel, da qualche parte il file è in giro. Ma sarò onesto con voi, non vedo come applicarlo senza concetti aggiuntivi nel trading. Il solito approccio: se il valore di Hurst per un certo periodo è maggiore di 0,5 - aspetta la continuazione del trend, se è minore, aspetta i movimenti di pullback. Tutto è estremamente vago...
Per semplicità, si può banalmente calcolare la covarianza su un periodo e il risultato sarà davvero simile a Hearst.
Sono stato in grado di fare un calcolo corretto della cifra di Hearst in Excel, ho un file da qualche parte. Ma francamente, non vedo come usarlo senza concetti aggiuntivi nel trading. Di solito pubblicizzano il seguente approccio: se Hearst è più di 0,5 per un certo periodo - aspetta la continuazione del trend, se è meno - aspetta i movimenti di pullback. Tutto è estremamente vago...
Per semplicità, si può banalmente calcolare la covarianza su un periodo e il risultato sarà davvero simile a Hearst.
Capisco quello che dici, ma è tutto sbagliato. So di cosa sto parlando, perché ho letto la fonte primaria e ho trovato le idee in essa interessanti. La nozione di cosa siano le statistiche di Hearst è stata molto pervertita dall'analisi tecnica. L'analisi R/S è stata trasformata in un oscillatore davvero inutile come l'RSI. Ma è tutta una questione di comprensione. Per esempio, prendete la stessa media mobile- tutti sanno che è in ritardo di circa il numero di periodi di mediazione diviso due. Infatti, la media mobile non è in ritardo, mostra solo lo stato medio del processo per il periodo scelto. Il motivo per cui non può essere usato, è che stiamo cercando di guardare al futuro basandoci su questa media mobile. La media mobile non mostra il futuro come qualsiasi altro indicatore, semplicemente ci parla delle caratteristiche del processo. Ma possiamo prendere decisioni giuste nel presente sulla base della conoscenza delle caratteristiche del passato, che a sua volta porterà a risultati positivi nel futuro. Diverse statistiche, che sia l'analisi R/S o la media mobile, ci permettono di raccogliere mappe di processo tipiche che possono essere interessanti per noi.
Capisco che non ci siano molte persone interessate all'argomento in questo momento. Forse dovremmo aspettare altri 5-10 anni...
Che cosa incredibile è questa "statistica frattale". Più o meno Mandelbort ha descritto questo metodo alla fine degli anni '60 (45 anni fa!), più o meno alla fine degli anni '80 e metà degli anni '90 (20 anni fa) le sue idee sono state sviluppate da Peters. Sembra avere tutte le formule e i grafici. E come calcolare correttamente queste semplici formule, anche i matematici con i loro potenti Matcad e Matlab non lo sanno. Questo è un paradosso...
A quanto pare dovrò mantenere questo thread in prima pagina artificialmente per qualche tempo. Forse qualche persona competente sarà clemente e mi aiuterà finalmente a risolvere il problema...
Un manoscritto interessante, qualcosa da leggere. Ma finora mi sono imbattuto nel problema della banale ripetibilità dei risultati. Peters fa l'esperimento, il suo risultato:
Faccio l'esperimento, sugli stessi dati, usando le stesse formule e la stessa metodologia:
Ovviamente il risultato è diverso. La conclusione è che probabilmente c'è un errore nel calcolo. Ho bisogno di capire cosa sto sbagliando e dove si trova l'errore.
Tuttavia, tendo a credere di avere un errore, perché l'intervallo R/S non può diventare più piccolo con l'aumentare del periodo, o anche oscillare sull'orizzontale, e il mio ultimo valore è inferiore a quelli precedenti. Questo non può essere nemmeno in teoria, perché anche per le serie antipersistenti l'angolo di pendenza H dovrebbe essere inferiore a 0,5, ma mai inferiore a zero, cosa che è visibile nel mio caso.
Ora sono impegnato a partizionare i calcoli in C# puro, è più facile lavorare con i dati lì. Dopo averlo riscritto in forma normale, inizierò ad analizzare la situazione.
o.k. Ecco il file CSV dello S&P 500 dal 01.01.1950 al 01.07.1988.
p.s. Avrei davvero bisogno di un tale aiuto. Ho disperatamente bisogno di una valutazione di controllo del calcolo dall'esterno, solo allora posso parlare dell'affidabilità del risultato.
Farò del mio meglio. Cercherò di non metterci troppo tempo.
Non ho Peters. Mi sto basando su E. Feder. Frattali. M. Mir. 1991.