Indice Hearst - pagina 16
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>> certo.)
Lo condividerai più tardi? Penso che sarà utile.
Si potrebbe anche provare TLS. Ma ha gli stessi problemi.
con la derivata, potete semplificarvi la vita prendendo peso=1/((1+k)^0.5)
con la derivata potete semplificarvi la vita prendendo peso=1/((1+k)^0.5)
I coefficienti sono costanti, calcolati e non dipendono da nulla.
Sì, la deviazione dovrebbe essere contata dalla linea retta, non dalla media.
Comunque, scriverò domani con il codice.
Se non mi sbaglio, il coefficiente che include i pesi è il seguente
Se non mi sbaglio, il coefficiente con i pesi è
Se non mi sbaglio, il numero n dovrebbe essere presente solo nel segno della somma nella formula, non dovrebbe essere presente nella forma pura nelle formule finali.
Comunque lo controllerò allo stesso tempo ))
Ho letto questo thread. Ci sono molti post su come calcolare correttamente gli esponenti di Hearst o l'indice di variazione di Dubovikov. Diciamo che avete trovato il metodo di calcolo corretto (non è così difficile). E poi come si applica tutto questo al trading? Capisco che se H>0,5 allora è una tendenza persistente, se <0,5 allora è piatta o si aspetta un'inversione di tendenza. Qualcuno può formulare le regole di apertura delle posizioni? Ad esempio, se l'H incrocia 0,5 dal basso verso l'alto, apri una posizione nella direzione della tendenza. A giudicare dai grafici dell'indice di variazione, questa regola non garantisce che la tendenza continui e in media porta a un profitto nullo, perché dopo H>0,5 le inversioni, i flat e le inversioni di tendenza accadono molto spesso. Inoltre, il valore di Hearst o l'indice di variazione dipende dal numero selezionato di barre N, su cui vengono calcolati min, max e RMS. Ad un N, Hurst indicherà una tendenza, ad un altro N - un piatto. Che poi scegliere N?
Ho letto questo thread. Ci sono molti post su come calcolare correttamente gli esponenti di Hearst o l'indice di variazione di Dubovikov. Diciamo che avete trovato il metodo di calcolo corretto (non è così difficile). E poi come si applica tutto questo al trading? Capisco che se H>0,5 allora è una tendenza persistente, se <0,5 allora è piatta o si aspetta un'inversione di tendenza. Qualcuno può formulare le regole di apertura delle posizioni? Ad esempio, se l'H incrocia 0,5 dal basso verso l'alto, apri una posizione nella direzione della tendenza. A giudicare dai grafici dell'indice di variazione, questa regola non garantisce che la tendenza continui e in media porta a un profitto nullo, perché dopo H>0,5 le inversioni, i flat e le inversioni di tendenza accadono molto spesso. Inoltre, il valore di Hearst o l'indice di variazione dipende dal numero selezionato di barre N, su cui vengono calcolati min, max e RMS. Ad un N, Hurst indicherà una tendenza, ad un altro N - un piatto. Quale N sceglie allora?
Il più adatto è.
Lo userò per determinare se c'è una tendenza. Cioè, solo come conferma.
... Con una N, Hurst indicherà una tendenza, con un'altra N un flop. Quale N dovrei scegliere allora?
Volevo esattamente usarlo per definire N, cioè il suo N è costante e indica "tendenza" o "piatto" (anche se non è una gradazione corretta), e a seconda delle sue letture cambiare N in un altro indicatore. Ma non mi piace, salta molto. Anche con gli stessi parametri di rumore i valori sono molto diversi.
Ho letto questo thread. Ci sono molti post su come calcolare correttamente gli esponenti di Hearst o l'indice di variazione di Dubovikov. Diciamo che avete trovato il metodo di calcolo corretto (non è così difficile). E poi come si applica tutto questo al trading? Capisco che se H>0,5 allora è una tendenza persistente, se <0,5 allora è piatta o si aspetta un'inversione di tendenza. Qualcuno può formulare le regole di apertura delle posizioni? Ad esempio, se l'H incrocia 0,5 dal basso verso l'alto, apri una posizione nella direzione della tendenza. A giudicare dai grafici dell'indice di variazione, questa regola non garantisce che la tendenza continui e in media porta a un profitto nullo, perché dopo H>0,5 le inversioni, i flat e le inversioni di tendenza accadono molto spesso. Inoltre, il valore di Hearst o l'indice di variazione dipende dal numero selezionato di barre N, su cui vengono calcolati min, max e RMS. Ad un N, Hurst indicherà una tendenza, ad un altro N - un piatto. Quale N dovrei selezionare allora?
Ho scelto il 5 come quello di Dubovikov.
L'altro giorno cerco un'azione, ne cerco una che ha una tendenza al ribasso e l'altra che ha una tendenza al rialzo e apro entrambe le posizioni.
È molto conveniente filtrare le variazioni di indice non-trend, se è più di 0,55, non guardo nemmeno oltre. per 80 azioni ci vogliono 15 minuti
Se non mi sbaglio, il coefficiente che include i pesi è
In generale, non conta così.
Controllate che tutte e tre le funzioni funzionino correttamente.
1. ISC convenzionale
2. I minimi quadrati totali
Adattivo con pesi, quello che ha causato tutto il trambusto.