Indice Hearst - pagina 14
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Tutto è già stato rubato prima di noi, evviva.
Anche l'autore di quell'indicatore non ne vedeva il beneficio ))
Oggi mi sono divertito un sacco. L'analogo del coefficiente di Hurst può essere calcolato abbastanza localmente!!!!!!!!!
Questo segue dal documento di Dubovikov "Minimum coverage dimensionality and local analysis of fractal time series"
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
Mi è piaciuto l'articolo.
Grazie per le informazioni utili. Vorrei sperimentare... >>Grazie, il mio NS trova ogni sorta di modelli nel kotir da solo.
Anche l'autore di quell'indicatore non ha visto alcuna utilità ))
Non ho visto nulla di utile in termini di trading.
L'indice di variazione è calcolato sull'intervallo precedente e caratterizza la stabilità del processo nel passato.
Non ci sono informazioni aggiuntive se la serie salverà il suo stato in futuro.
Pertanto la sua applicazione, ad esempio come criterio per cambiare la tattica di TC è discutibile.
Ulteriori dubbi sono stati sollevati dalla ricerca MathCad per il CB integrato.
L'indice di variazione per questa serie è sempre inferiore a 1/2, che molto probabilmente indica
la persistenza della serie piuttosto che la casualità. E questo contraddice la condizione originale.
....
L'indice di variazione per tale serie era sempre inferiore a 1/2, il che è più probabile che indichi
della persistenza della serie (che mantiene la tendenza), piuttosto che della casualità. Questo contraddice la condizione originale.
Quale condizione? Puoi dare più dettagli sui tuoi pensieri in merito? Grazie in anticipo.
Quale condizione? Puoi elaborare i tuoi pensieri su questo? E se non ti dispiace, allega un file Matkad. Quello mostrato sopra. Grazie in anticipo.
Che la serie di ingresso sia NE (integrata).
Se si applica una CB non integrata come serie di ingresso, la situazione non cambia.
L'indice di variazione diventa maggiore di (ma non uguale a) 1/2.
P.S. File allegato al post precedente.Il fatto che la serie di ingresso sia SV (integrata).
Se si usa un SV non integrato come serie di ingresso, la situazione non cambia.
L'indice di variazione diventa maggiore di (ma non uguale a) 1/2
Quindi è fantastico, la migliore notizia in tanti anni. Si scopre che tutte le conclusioni basate su questa premessa (che il mercato è identico a una variabile casuale integrata) sono sbagliate. Questa è la seconda prova, da qualche parte qui sul forum ho postato (fatto le stesse conclusioni), ma basato sull'aspetto ACF delle citazioni. Di conseguenza non è una martingala ("Che cos'è la martingala?" che esclude la possibilità teorica di guadagno), e possiamo considerare che teoricamente è dimostrata la possibilità di guadagno nel mercato. Non è male, è fantastico, solo un po' più ... )
Tutto è già stato rubato prima di noi, evviva.
Sono solo io a percepire una certa furbizia nella frase "una riaffermazione del ben noto adagio di mercato che i movimenti di
di azioni o valute sono abbastanza simili, indipendentemente dalla scala temporale e dal prezzo. L'osservatore non può dire dall'aspetto di un grafico se
i dati si riferiscono a movimenti settimanali, giornalieri o orari".
Sono cose completamente diverse, settimanali, giornaliere e orarie.
Di conseguenza, non è una martingala ("Cos'è una martingala?" che esclude la possibilità teorica di fare soldi), e si può supporre che la possibilità di fare soldi sul mercato sia stata teoricamente dimostrata.
Non c'è dubbio che il mercato non è una martingala! Per fare questo è sufficiente tracciare le PC per diversi TF o i coefficienti di correlazione tra campioni adiacenti nella serie della prima differenza per diversi TF per vedere la chiara differenza dall'integrato SV con zero MO, che è una vera martingala. Non esito ancora una volta a mostrare il confronto di questi valori per la coppia EURGBP e il CB integrato in funzione del TF espresso in min:
C'è una differenza dalla martingala (confrontare rosso - martingala e blu -EURGBP), inoltre, questa dipendenza mantiene la tendenza antipersistenza al TF più di un giorno, e poi si trasforma in una vera martingala - fare un profitto sul TF sopra i giorni statisticamente non è possibile! La domanda è diversa. Noi, come commercianti, naturalmente, non siamo interessati a ciò che è il kotir - martingala - non martingala, è importante - si può fare soldi su di esso o no! Così, risulta che lo sfruttamento della persistenza-antipersistenza solo non permette di superare il livello dei costi di transazione su tutte le TF e coppie. In questo senso (tenendo conto delle spese generali), il mercato è una vera martingala. Dobbiamo cercare altri metodi per rilevare i modelli nascosti nelle serie di prezzi. L'unica opzione, mi sembra, è quella di utilizzare elementi di AI nell'analisi, che permette di identificare relazioni non lineari in BP e aumentare notevolmente la redditività di TC nel suo complesso.
Sono cose completamente diverse, settimanali, giornaliere e orarie.
Vi posso assicurare che non sarete in grado di determinare la differenza tra l'M1 e le settimane (ad esempio per la serie EURUSD) "a occhio". Ma l'uso di PU, mostrerà esattamente la differenza tra i diversi TF per questa citazione.
Huh, e se mettiamo un neurone su questa cosa... La percezione umana è una cosa sottile...