Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC - pagina 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
Perché? Quando analizza solo i cambiamenti di bilancio e le perdite reali e potenziali per ogni cambiamento (ordine) separatamente. E il codice tiene conto anche della frequenza dei cambiamenti, includendo così le situazioni di copertura o di blocco dei trade. L'unica condizione è usare solo una strategia alla volta.

Se non analizziamo gli ordini considerando la loro posizione nel gruppo che forma la posizione aggregata, otterremo un pasticcio - ovviamente se la posizione ha 10 ordini, non ha senso valutarne la metà se si fa trading contro la tendenza - poiché saranno in perdita e con un grande drawdown, il che non indicherebbe che l'altra metà ha indicatori simili.