Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC - pagina 3
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Dato che non ci sono commenti dopo l'ultimo post, ci sono due ipotesi - l'argomento non è interessante o non capisco di cosa sto scrivendo. Così ho deciso di postare un esempio dal vivo in un file, che mostra come i dati vengono confrontati e vengono scelte le migliori opzioni.
Sarò felice se l'argomento sarà sviluppato.
Aleks, imho, più probabilmente il secondo. Per capire qualcosa e magari discutere di qualcosa, avete bisogno di dati grezzi completi. La vostra tabella è il raggruppamento finale dei dati. Ma l'argomento è molto interessante...
L'ultima volta ho allegato dei dati (quasi crudi - convoluzione da crudo) sulla base dei quali viene presa una decisione, ci sono formule e diverse opzioni di selezione.
Hai guardato questo file? Se volete i dati grezzi dei risultati di ogni passaggio, posso anche postarli.
Un filtro, di per sé, non può essere né efficace né inefficace - ha solo alcune proprietà. Un filtro è progettato (abbinato) per una strategia specifica. Un filtro è efficace se è adatto allo scopo - i bottoni sono ben cuciti, nessuna lamentela (c). Detto questo, la strategia stessa può essere tre volte inefficace.
In generale, non capisco cosa implica l'argomento sull'efficacia dei filtri.
Un filtro, di per sé, non può essere né efficace né inefficace - ha solo alcune proprietà. Un filtro è progettato (abbinato) per una strategia specifica. Un filtro è efficace se è adatto allo scopo - i bottoni sono ben cuciti, nessuna lamentela (c). Detto questo, la strategia stessa può essere tre volte inefficace.
Tutto sommato, non capisco cosa implica l'argomento sull'efficacia dei filtri.
Il filtro viene utilizzato per risolvere un certo problema - per esempio, non comprare quando è costoso, come affronta questo hadache ed è l'efficacia, rispettivamente, il tema è stato creato al fine di capire quali criteri utilizzare per valutare questa efficacia - il cambiamento dei trade redditizi, il cambiamento del fattore di recupero e così via. Uso un certo numero di indicatori per la valutazione, cercando di confrontare un certo numero di metodi per determinare quello più efficiente.
Cos'altro non vi è chiaro?
Il filtro viene utilizzato per risolvere un problema specifico - per esempio, non comprare quando è costoso, come fa fronte a questo hadache ed è l'efficacia, rispettivamente l'argomento è stato creato al fine di capire quali criteri utilizzare per valutare questa efficacia - il cambiamento di mestieri redditizi, il cambiamento del fattore di recupero, e così via. Uso un certo numero di indicatori per la valutazione, cercando di confrontare un certo numero di metodi per determinare quello più efficace.
Cos'altro non ti è chiaro?
Lei confonde un filtro con una strategia. Il compito del filtraggio è quello di isolare qualsiasi componente dalla sequenza di ingresso, ma in nessun modo di trasformare, tanto meno di interpretare i risultati.
Ognuno deve fare il suo lavoro. Nessun filtro, per definizione, è in grado di dire quando è caro e quando è economico - non è affare del filtro.
Lei confonde un filtro con una strategia. Il compito del filtraggio è quello di isolare qualsiasi componente dalla sequenza di ingresso, ma non di trasformare, tanto meno di interpretare i risultati.
Tutti hanno un lavoro da fare. Nessun filtro, per definizione, è in grado di dire quando è costoso e quando è economico - non è affare del filtro.
Non imporre la tua filosofia agli altri. Io vi ho raccontato i fatti, voi state cercando di capire ciò che viene detto attraverso il prisma della vostra teoria.
Leggi il primo post - lì ho fatto una chiara distinzione tra strategia e tattica. I filtri si riferiscono alle tattiche, per come la vedo io.
A giudicare da quello che ho sottolineato nella tua risposta, concludo che non capisci quello che scrivo - rileggilo, o ammetti che l'autore del thread è incapace di trasmetterti il suo pensiero.
Non imporre la tua filosofia agli altri. Io vi ho raccontato i fatti, ma voi state cercando di capire quello che ho detto attraverso il prisma della vostra teoria.
Leggi il primo post - lì ho fatto una chiara distinzione tra strategia e tattica. I filtri appartengono alla tattica, per come la vedo io.
A giudicare dall'enfasi che ho messo nella tua risposta, concludo che non capisci quello che scrivo - rileggilo, o ammetti che l'autore del thread è incapace di comunicarti i suoi pensieri.
Non è la mia teoria, è la tua. Uso una definizione generalmente accettata di filtraggio. Capite come si chiama e a cosa serve, e vi sarà più facile. Per cominciare, almeno con la definizione di filtrazione, nel senso convenzionale.
Sono giunto alla conclusione che l'autore non è in grado di trasmettere i suoi pensieri a nessuno. Come è lì - confondo i re con gli assi, e confondo i doppi con le aperture.
Non è la mia teoria, è la tua. Sto usando una definizione comune di filtraggio. Capite come si chiama e a cosa serve, e vi sarà più facile. Per cominciare, almeno con la definizione di filtrazione, nel senso generalmente accettato.
Sono giunto alla conclusione che l'autore non è in grado di trasmettere i suoi pensieri a nessuno. Come è lì - confondo i re con gli assi, e confondo i doppi con le aperture.
Naturalmente la teoria è mia e sono pronto a discuterla qui e ad argomentarla in modo sostanziale. Inoltre, non sono contrario ad altre teorie, ma non accetto ragionamenti non comprovati.
Lei ha notato correttamente che il filtraggio viene utilizzato per la selezione, la separazione per attributo - il segnale della strategia viene filtrato, perché oltre agli indicatori di base (un bene sale o scende - a seconda della strategia) per l'ingresso nel mercato, ci sono indicatori aggiuntivi, progettati per esaminare la situazione del segnale per l'ingresso nel mercato sotto una lente di ingrandimento e per controllare la situazione del mercato per l'assenza di attributi sfavorevoli, che statisticamente portano al risultato opposto. Ecco perché il filtraggio viene utilizzato non per i dati di mercato in sé, ma per il filtraggio del segnale di strategia che è progettato per dare una risposta non su cosa fare, ma su quando farlo.
Inoltre, applicare i filtri solo dopo aver ricevuto un segnale da una strategia per entrare nel mercato aiuta a ottimizzare il processo di calcolo.
Qualsiasi filtraggio riduce il numero di scambi, quindi l'efficacia del filtro deve essere considerata da questo parametro. A condizione che il filtro aumenti il profitto e riduca il drawdown. Altrimenti, il filtro è sprecato.
Quindi, un filtro efficace migliora i parametri di trading con una diminuzione minima del numero di operazioni.
Qualsiasi filtraggio riduce il numero di scambi, quindi l'efficacia del filtro deve essere considerata da questo parametro. A condizione che il filtro aumenti il profitto e riduca il drawdown. Altrimenti, il filtro è sprecato.
Quindi, un filtro efficiente migliora i parametri di trading con il minimo numero di operazioni.
Sembra logico! Tuttavia, la domanda è con cosa misurare? :)
Diminuire il numero di scambi porterà inevitabilmente a un cambiamento nei parametri stimati di una strategia (set), cioè la questione di quanto è accettabile cambiarli.
Per esempio, l'ottimizzazione senza filtraggio un profitto medio di 100k e il 35% delle perdite (perdita del deposito) nel caso di un numero medio di affari 500; dopo il filtraggio un profitto medio 10k e il 5% delle perdite nel caso di un numero medio di affari 250 - il profitto è diminuito 10 volte, e la percentuale di cattivi risultati solo 7 volte, mentre il numero di affari è diminuito 2 volte - è buono o cattivo? Qual è la priorità più alta?