Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC - pagina 5
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L'idea è quella di rimuovere le emissioni e analizzarle ulteriormente. Ma qui ci sono un bel po' di outlier. E rimuoverli è più che altro un trucco metodologico. Secondo la forma attuale, la distribuzione con outlier non sembra essere normale, quindi ci deve essere qualche fattore che influenza il risultato più di altri.
Pensiero profondo - attendo con ansia ulteriori analisi!
La distribuzione per le serie a emissioni azzerate è più simile alla distribuzione degli errori.
I test mostrano che non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla che la distribuzione teorica sia uguale alla distribuzione ottenuta (empirica).
La distribuzione per le serie a emissioni azzerate è più simile alla distribuzione degli errori.
I test mostrano che non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla che la distribuzione teorica sia uguale alla distribuzione ottenuta (empirica).
Possiamo decifrare "Error Distribution" - cosa significa - distribuzione errata - mancanza di regolarità?
Se non è possibile rifiutare l'ipotesi dell'uguaglianza, allora quale conclusione si può trarre - per favore elaborate il processo di pensiero - è illuminante.
Puoi decifrare "Error Distribution" - cosa significa - distribuzione errata - mancanza di schema?
La distribuzione degli errori è anche conosciuta come la distribuzione di potenza esponenziale o la distribuzione generale degli errori.
-Aleks-:
Se è impossibile rifiutare l'ipotesi di uguaglianza, allora quale conclusione si può trarre - si prega di elaborare il processo di pensiero - è informativo.
No, è una tale distribuzione. Citazione:
Le ipotesi sono elaborate nell'articolo.
Se ho capito bene, la distribuzione ha un modello - giusto?
Se ho capito bene, la distribuzione ha un modello - giusto?
Alex, stai facendo approcci statistici e non conosci le cose fondamentali. Vi consiglio di leggere un po' di letteratura su MatStat.
Esattamente!
Alex, sei impegnato in approcci statistici e non conosci le cose elementari. Vi consiglio di leggere un po' di letteratura su MatStat.
Grazie per il commento - in effetti, un paio di mancanze di conoscenza, soprattutto nel campo dei concetti comuni, creano difficoltà nel trasmettere il pensiero.
Sarebbe interessante da leggere, ma non da addormentarsi - il soggetto non è un soggetto - è molto astratto, e bisogna saperlo presentare in modo interessante.
OK, quindi sappiamo che i dati iniziali sono adatti per ulteriori analisi - mi piacerebbe vedere ulteriori riflessioni sull'efficacia del filtro.
Ho guardato il foglio "F_1" nel file sorgente. In breve: questa opzione di filtro (Profit1) non ha alcun effetto sul campione originale (Profit).
I test mostrano che l'ipotesi nulla di uguaglianza del campione non può essere rifiutata. Quindi possiamo supporre che il filtro 1 non sia un filtro di per sé.
E in generale, imho, dovremmo prima fare un'analisi dei fattori per esaminare quali variabili indipendenti influenzano realmente il risultato finale.
Ho guardato il foglio "F_1" nel file sorgente. In breve: questa variante del filtro (Profit1) non ha alcun effetto sul campione originale (Profit).
I test mostrano che l'ipotesi nulla di uguaglianza del campione non può essere rifiutata. Quindi possiamo supporre che il filtro 1 non sia un filtro di per sé.
E in generale, imho, dovremmo prima fare un'analisi dei fattori per esaminare quali variabili indipendenti influenzano realmente il risultato finale.
E io che pensavo che tu fossi arrabbiato perché non c'erano commenti sul lavoro che hai fatto e che non avresti più scritto nel merito qui - sono contento di essermi sbagliato!
Dai un'occhiata agli altri fogli, per favore, il principio di filtraggio è lo stesso ed è molto interessante, considerando la conclusione del filtraggio debole che in realtà il filtro non funziona - non è vero :)
Inoltre, stai studiando un EA che fa trading contro la tendenza con la media - quindi secondo me non è molto obiettivo valutarlo in base al profitto.