Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC - pagina 7
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Se non sapete come usare questo metodo, allora non sarete in grado di usarlo per la prima volta, ma sarete in grado di usarlo per la seconda volta, se non sapete come usarlo, allora non sarete in grado di usarlo per la prima volta.
Se posso fare un esempio, non capisco immediatamente la frase "la crescita uniforme di PF con un calo uniforme dei profitti totali è buona" crescita in relazione a cosa - l'ultimo passaggio? Allora qual è il calo complessivo dei profitti?
Quando si cambia il parametro del filtro il numero di trade diminuisce e quindi il profitto totale, ma il parametro della qualità deve migliorare (per esempio TF). Allora è un filtro efficace. Per esempio, se la volatilità del filtro, per esempio, su massimo - minimo per X ore>Y, allora maggiore Y, maggiore PF, ma meno scambi, allora è buono. Se PF va su e giù con l'aumento di Y, allora o il filtro fa schifo e deve essere cambiato, o non ci sono abbastanza scambi nel campione quando Y va su
Nell'esempio che ho postato il PF medio cresce con tutti i filtri, ma questo è contrario al metodo usato per l'analisi da Dennis Kirichenko, secondo il quale, come ho capito, il filtro dovrebbe aumentare uniformemente il risultato finanziario per tutti i passaggi di ottimizzazione.
Nell'esempio che ho postato, il PF medio cresce con tutti i filtri, ma questo contraddice il metodo usato da Dennis Kirichenko per analizzare la situazione, secondo il quale, come ho capito, il filtro dovrebbe aumentare uniformemente il risultato finanziario su tutti i passaggi di ottimizzazione.
Sono un sostenitore della necessità di testare e analizzare ogni parte del sistema separatamente. E questo vale non solo per i filtri, ma per qualsiasi parametro. Per esempio, ottimizziamo separatamente vola e se PF cresce con l'irrigidimento del filtraggio, allora questo filtro è presumibilmente buono. Allo stesso modo per tutte le altre parti del sistema.
Ci sono parametri che non diminuiscono il numero di accordi. Per esempio, filtro di bue per quale periodo calcolare (X giorni, ore, ecc.). Quando si ottimizza questo parametro, se il filtro è adatto, ci sarà qualche estremo di qualità (per esempio, PF) a qualche valore. L'uniformità della sua realizzazione è importante anche qui. Cioè se PF: ...2.1; 2.2; 2.4; 2.7; 3.0; 2.9; 2.6; 2.2..., allora statisticamente è molto meglio di 1.0; 2.2; 0.9; 4.0; 3.1; 2.5; 6.0. Ci dovrebbe essere un estremo con funzione PF uniformemente crescente prima e decrescente dopo. Allora, tale ottimizzazione non è un semplice overshooting ma una ricerca di mercato e il valore del parametro che raggiunge l'estremo ha probabilmente una giustificazione logica di mercato. La presenza di tale giustificazione e logica di mercato aumenta le possibilità che il sistema trovato sia robusto, oltre a dare la possibilità di trovare altre parti di esso.
Personalmente, uso il mio sistema per valutare la qualità dell'Expert Advisor, descritto attraverso l'algoritmo all'interno di OnTester. In breve, analizza il profitto, la durata e il rischio che hai dovuto correre per ottenere quel profitto. Restituisce una certa quantità di punti. Poi aggiungo un filtro al codice e lo provo di nuovo e guardo il punteggio - se è più basso, lo scarto, se è più alto, lo lascio. In pratica, risulta essere molto difficile scegliere un tale filtro in modo che non faccia male, e lo ottimizzo molte volte.
È interessante - non scrivere in breve - come avviene la valutazione, preferibilmente con un esempio.
Questo è un segreto commerciale) ci sto lavorando da molto tempo e ha 2 mila linee di codice
È così che tutto il nostro forum è un mistero...
È un Expert Advisor di mediazione o uno regolare?
È così che tutto il forum è un mistero...
Il consulente è un mediatore o uno regolare?
Un mediatore? Come?) Ho scritto l'algoritmo 1 volta in un file esterno e lo includo solo nel codice. L'ho già usato per diversi Expert Advisors. E si adatta a tutti.
Hmm, come può essere adatto a tutti? Se è un intermediario (più di un ordine per posizione), l'analisi deve essere fondamentalmente diversa - separata per gruppi di ordini in profitto e in perdita...