Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC

 

Mi propongo di discutere un argomento difficile: valutare l'efficacia dei filtri quando si costruisce un ATS.

C'è un'idea globale nella costruzione di ATS - una strategia, per esempio - per comprare quando il mercato è in calo, o viceversa - per aprire posizioni nella direzione del movimento del mercato. Supponiamo che la strategia includa dei punti di entrata di base - supponiamo le stesse MA MA - nel primo caso un rimbalzo e nel secondo caso un breakout. Tutto è semplice e chiaro, ma poi si raggiunge una comprensione che in tali condizioni è meglio non fare trading, o ridurre il rischio, cambiare il punto di uscita - appaiono decisioni tattiche.

Mi interessa sapere chi valuta l'efficienza del filtro per il proprio ATS. Sto cercando il giusto approccio.

In questo momento faccio quanto segue:

1. Raccogliere dati statistici durante l'ottimizzazione senza filtraggio

2. Raccogliere dati con i filtri - diciamo che il filtro ha un certo numero di variabili

3. L'articolo è simile al secondo poiché ci sono molte idee di filtraggio e non è giusto mescolare tutto in un unico mucchio

4. Dopo aver raccolto i dati, stimo i risultati internamente all'interno di un tipo di filtro - scegliere la variante migliore

5. Confronto le varianti migliori con il benchmark (dati senza filtraggio); se ci sono miglioramenti, procedo al passo 6.

6. Eseguire l'ottimizzazione con filtri combinati per trovare la variante efficace

7. Rivedo i risultati all'interno dell'ottimizzazione e seleziono le impostazioni di base per ogni coppia di valute.

Faccio tutti questi passi nel complesso per 13 coppie di valute - cioè valuto l'efficienza del filtro prendendo in considerazione i dati di 13 strumenti. L'analisi è fatta in termini di acquisto e vendita - separatamente, inoltre, c'è una divisione all'interno della selezione da un parametro di base modificabile di ATS stesso (tenendo conto della diversa volatilità delle coppie di valute all'interno della gamma temporale).

 
Ho dimenticato di dire che per valutare i dati, dopo il punto 2 e 3, i risultati dell'ottimizzazione sono collassati, cioè si usano medie, valori migliori e totali (oh non so come si scrive bene, ma mi piace la parola).
 
-Aleks-:

Mi propongo di discutere un argomento difficile: valutare l'efficacia dei filtri quando si costruisce un ATS.

C'è un'idea globale nella costruzione di ATS - una strategia, per esempio - per comprare quando il mercato è in calo, o viceversa - per aprire posizioni nella direzione del movimento del mercato. Supponiamo che la strategia includa dei punti di entrata di base - supponiamo le stesse MA MA - nel primo caso un rimbalzo e nel secondo caso un breakout. Tutto è semplice e chiaro, ma poi si raggiunge una comprensione che in tali condizioni è meglio non fare trading, o ridurre il rischio, cambiare il punto di uscita - appaiono decisioni tattiche.

Mi interessa sapere chi valuta l'efficienza del filtro per il proprio ATS. Sto cercando il giusto approccio.

In questo momento faccio quanto segue:

1. Raccogliere dati statistici durante l'ottimizzazione senza filtraggio

2. Raccogliere dati con i filtri - diciamo che il filtro ha un certo numero di variabili

3. L'articolo è simile al secondo poiché ci sono molte idee di filtraggio e non è giusto mescolare tutto in un unico mucchio

4. Dopo aver raccolto i dati, stimo i risultati internamente all'interno di un tipo di filtro - scegliere la variante migliore

5. Confronto le varianti migliori con il benchmark (dati senza filtraggio); se ci sono miglioramenti, procedo al passo 6.

6. Eseguire l'ottimizzazione con filtri combinati per trovare la variante efficace

7. Rivedo i risultati all'interno dell'ottimizzazione e seleziono le impostazioni di base per ogni coppia di valute.

Faccio tutti questi passi nel complesso per 13 coppie di valute - cioè valuto l'efficienza del filtro prendendo in considerazione i dati di 13 strumenti. L'analisi è fatta in termini di acquisto e vendita - separatamente, inoltre, c'è una divisione all'interno della selezione da un parametro di fondo variabile di ATS stesso (tenendo conto della diversa volatilità delle coppie di valute all'interno del range temporale).

Applico i filtri come parte della teoria. Cioè, prima sviluppo una teoria secondo la quale appare una regolarità e cercherò di commerciare con questa regolarità. Poi si sviluppano dei filtri sulla base di questa teoria per aiutare a rimuovere i punti di entrata errati perché assomigliano a un pattern ma per qualche motivo non funziona lì. È necessario assumere le condizioni in cui il modello non funziona e non fare trading quando le condizioni si presentano. Poi faccio dei test per vedere come funziona il modello e quali filtri sono efficaci, e dove ho sbagliato. Questo è tutto. Lo descriverò con un semplice esempio:
Voglio aprire una posizione sull'opzione e chiudere sulla clausola. Ovviamente, per valutare i rischi e osservare il fattore di profitto abbiamo bisogno di candele di una certa dimensione, altrimenti potremmo perdere tutto sullo spread, anche se il modello sta funzionando. Il filtro qui è semplice. Prendiamo l'ATR e lo usiamo per calcolare la probabilità di entrare nel mercato e la volatilità sufficiente. Allora sorge una domanda: che periodo deve avere l'indicatore? Poi viene sviluppato un altro filtro - un algoritmo per adattare il periodo dell'indicatore a questa regolarità. Questo è il modo in cui sviluppo brevemente i filtri per TS.
 
Maxim Romanov:
Applico filtri in teoria. Cioè, prima sviluppo una teoria secondo la quale appare un modello. Poi si sviluppano dei filtri sulla base di questa teoria per aiutare a rimuovere i punti di entrata sbagliati perché assomigliano a un modello ma per qualche motivo non funziona lì. È necessario assumere le condizioni in cui il modello non funziona e non fare trading quando le condizioni si presentano. Poi faccio dei test per vedere come funziona il modello e quali filtri sono efficaci, e dove ho sbagliato. Questo è tutto. Lo descriverò con un semplice esempio:
Voglio aprire una posizione all'apertura e chiudere alla chiusura. Ovviamente, per valutare i rischi e osservare il fattore di profitto, le candele devono essere almeno di una certa dimensione, altrimenti tutto può andare giù per lo spread, anche se il modello sta funzionando. Il filtro qui è semplice. Prendiamo l'ATR e lo usiamo per calcolare la probabilità di entrare nel mercato e la volatilità sufficiente. Allora sorge una domanda: che periodo deve avere l'indicatore? Poi si progetta un altro filtro - un algoritmo per regolare il periodo dell'indicatore a questa regolarità. Questo è il modo in cui sviluppo brevemente i filtri per TS.

La teoria è chiara, penso che molti abbiano la stessa idea, la questione è come stimare il periodo ATR ottimale, quali indicatori usare.

Recentemente ho fatto un filtro che teoricamente dovrebbe essere adatto per ATR, ma si è scoperto che il valore fisso funziona meglio per 13 coppie di valute - un tale paradosso.

 
-Aleks-:

La teoria è chiara, penso che molti abbiano lo stesso processo di pensiero, la questione è come valutare quale periodo ATR è ottimale, quali indicatori usare.

Recentemente stavo facendo un filtro, in teoria ATR dovrebbe essere buono per esso, ma si è scoperto che il valore fisso funziona meglio per 13 coppie di valute - un tale paradosso.

"Valore fisso" è equivalente all'ATR con un periodo più grande e un fattore di correzione.
 
-Aleks-:

La teoria è chiara, penso che molti abbiano un tale modo di pensare, la questione è come valutare quale periodo ATR è ottimale, quali indicatori usare.

Recentemente stavo facendo un filtro per il quale teoricamente l'ATR dovrebbe essere buono, ma si è scoperto che il valore fisso funziona meglio a 13 coppie di valute - un tale paradosso.

Per esperienza: mi sembra che l'ATR e altri metodi di determinazione della volatilità non funzionino per determinare le sezioni di tendenza delle valute.

Le valute stesse hanno una debole componente di tendenza, a differenza dei futures o di un migliore mercato azionario.

 
forexman77:

Per esperienza: mi sembra che l'ATR e altri metodi di volatilità per determinare le aree di tendenza delle valute non funzionino.

Le valute stesse hanno una debole componente di tendenza, a differenza dei futures o di un migliore mercato azionario.

Come non funziona? Misura semplicemente la dimensione della candela e fa una media. Se devo misurare le dimensioni di una candela, la prendo e la misuro. Trend e flat sono tutti espedienti e hanno poco a che fare con la dimensione della candela.
 
Maxim Romanov:
In che modo è sbagliato? Misura semplicemente la dimensione della candela e fa una media. Se ho bisogno di misurare le dimensioni di una candela, la prendo e la misuro. Trend e flat sono tutti espedienti e hanno poco a che fare con le dimensioni delle candele.
Se ho capito bene, qui si considera l'idea che se l'ATR supera una certa soglia, l'affare può essere aperto? Cioè, se l'ATR è a valori bassi, il prezzo è in un range al momento.
 
George Merts:
"Valore fisso" è equivalente all'ATR con un periodo più grande e un fattore di correzione.
Non proprio, ho preso l'ATR per i giorni 3 e 100 (ho provato il 50% e il 61,8% da loro) - 100 era naturalmente migliore, che è più probabile che indichi una deviazione statica, ma questo ATR(100) sarà diverso per diverse coppie, e il valore fisso di 90 pips per tutte le coppie si è rivelato più efficace, il che mi ha sorpreso.
 
forexman77:

Per esperienza: mi sembra che l'ATR e altri metodi di volatilità per determinare le aree di tendenza delle valute non funzionino.

Le valute stesse hanno una debole componente di tendenza, a differenza dei futures o di un migliore mercato azionario.

ATR non è male nel mostrare i limiti probabili (livelli significativi) - faccio trading su M15 e ATR uso quotidiano per prendere decisioni tattiche intraday - i coefficienti di Fibonacci sono usati.

 
forexman77:
Se ho capito bene l'idea toccata qui è che se l'ATR supera una certa soglia, allora si può aprire un trade? Cioè, se l'ATR è sul lato basso, allora al momento il prezzo è in un range.
Questo era un semplice esempio di filtro, come parte di una strategia astratta. Non ho detto nulla su tendenze e bande perché questi concetti sono altrettanto astratti senza alcuna descrizione di una strategia specifica. Non ci sono tendenze e galleggianti. Ogni tendenza è una parte di un piatto su un orizzonte più ampio e viceversa. Il mio punto è che lo sviluppo di un filtro richiede un approccio complesso e deve essere creato in base ai compiti che il sistema risolve. Non ho detto che ho buttato le medie, poi ho buttato gli oscillatori, ho guardato quali non funzionano e ho buttato quelli che non funzionano.