MTS stabile - pagina 8
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Yuri, probabilmente sarei d'accordo con te, ma poi la domanda è: "si può progettare così?". Qualche esempio?
In generale, sì, posso. È esattamente il modo in cui progetto. Il mio ultimo TS su FORTS è passato dopo le Olimpiadi per una buona ragione. I principi su cui è stato costruito non hanno funzionato in gran parte. Il sistema, anche con l'autoregolazione, può funzionare adeguatamente solo in una certa gamma di condizioni di ingresso. La TS non cominciò a prosciugarsi, solo un calo significativo del profitto, e il suo ulteriore funzionamento divenne non redditizio.
Non ce n'è ancora uno nuovo e funzionante. Ma credo che una nuova sia in arrivo - in qualche momento dell'autunno.
Come un algoritmo che guadagna un po', la cosa principale è che i drawdown non sono catastrofici (entro il 10%). Ho sentito storie su di loro, ho visto immagini di grafici capitali, ma non sono mai riuscito a provarne uno.
Ok, farò una domanda più specifica, qualcuno ha visto qui a Market un algoritmo che, quando testato, è almeno un po' più vicino all'ideale, con un drawdown massimo <10%, e un tempo di recupero dopo il DD di almeno 3-4 mesi.
Non capisco la filosofia del 10% di drawdown. Posso capire il 10% alla volta (stop accumulati o accumulo di posizioni), ma come limite di tutto il tempo... Allora perché l'investitore ti dà il resto del denaro, perché è meglio metterlo in una banca al 12% annuo e destinare subito l'interesse annuo all'investimento, il che protegge l'investitore dal perdere il 10% del deposito. I prodotti strutturati sono costruiti su questo principio. Personalmente dico che c'è sempre una perdita del deposito e si dovrebbe rischiare solo l'importo che non si ha paura di perdere, cioè l'importo la cui perdita non cambierebbe lo stile di vita dell'investitore.
Scambio pacchetti di dieci Expert Advisors su diverse coppie di valute - in realtà è una griglia per canale con accumulo di posizioni. L'obiettivo è il ritiro dei fondi iniziali (100% all'anno) e il reinvestimento parziale - l'orizzonte è un anno. Faccio trading dal 2013, lavoro costantemente su nuovi trucchi - per testare le mie idee. Ho 4 computer che lavorano 24 ore al giorno per l'ottimizzazione. Le idee testate sono negoziate su un conto demo - apporto correzioni se necessario, e solo dopo su un conto reale. Generalmente, da un'idea al suo lancio nel trading, sono necessari in media 3 mesi (non sto parlando di creare un EA da zero, ma di introdurre nuove idee (capacità)). Più potere e persone lavorano al progetto, meno tempo al successo, ma creare una squadra per lavorare al progetto è molto difficile, soprattutto se non si può garantire un reddito stabile. Questo è il motivo per cui i trader solitari hanno raramente successo - per me non c'è abbastanza tempo (attualmente sto lavorando solo su ATS).
Non capisco la filosofia dietro un drawdown del 10%.
Cosa c'è da capire? Banale aritmetica scolastica e nessuna filosofia.
Per uscire da un drawdown del 10%, è necessario aumentare il deposito dell'11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111). Per uscire da un drawdown del 20%, è necessario aumentare il deposito del 25% (1 / 0,8 = 1,25). E così via.
Cioè, più grande è il drawdown, più difficile sarà recuperare da esso.
Cosa c'è da capire? Banale aritmetica scolastica e nessuna filosofia.
Il deposito deve essere aumentato dell'11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111) per lasciare il 10% di prelievo. Aumentare il deposito del 25% (1 / 0,8 = 1,25) per uscire da un drawdown del 20%. E così via.
Cioè, più grande è il drawdown, più difficile sarà recuperare da esso.
Le percentuali sono relative... Se le condizioni sono stabili, il lotto è raddoppiato, otterremo un drawdown del 20% e il profitto sarà raddoppiato, mentre il fattore di recupero rimarrà lo stesso, che, per me, è uno degli indicatori di performance chiave di un sistema di trading.
Se il drawdown è inaccettabile sopra il 10%, allora perché congelare il denaro sul deposito senza interessi con DC - questa è la domanda.
Ci saranno un centinaio di pagine. Perché la domanda - ho mostrato un'analogia.
L'"universalità" dell'algoritmo di trading è intesa da tutti questi "ragazzi intelligenti" come la POSSIBILITÀ del suo utilizzo su diverse coppie. E non come garanzia di profitto.
Per quanto ho capito tu vuoi una garanzia di profitto su QUALSIASI simbolo in QUALSIASI momento - questo non può essere vero, perché strumenti diversi si comportano diversamente in momenti diversi. E questo comportamento cambia anche nel tempo.
Le tecniche stesse sono ben note, sono tutte rappresentate nel codbase. Il compito del trader è quello di utilizzare quelli che stanno lavorando per lo strumento e di escludere dal trading quelli che non stanno lavorando per lo strumento specifico in quel momento. Quindi, qui avete un "algoritmo di trading robusto universale".
La domanda potrebbe essere posta in un altro modo: perché gli investitori se il consulente sta per fare soldi? Fare il benefattore? Non lo apprezzeranno! Se avete un tale consigliere, sedetevi e godetevi la vita. E vaffanculo agli investitori, nishezbrod.
Di quanto stiamo parlando?
Probabilmente il tipo che metterebbe in cattiva luce un trader se dovesse perderli? Altrimenti, perché il topickeeper dovrebbe sperperare gli investitori per i concorrenti?
se le condizioni sono stazionarie,
Se solo fosse...
-Aleks-:
Se un prelievo di più del 10% è inaccettabile, allora perché congelare i soldi su un deposito senza interessi con un DC - questa è la domanda.
Perché a volatilità sospettosamente alta i broker e le cucine hanno l'abitudine di ridurre la leva.
Con questo tipo di situazione e un grande drawdown, per non parlare dell'aumento della volatilità, ricevere una chiamata di margine è come avere un dito sul marciapiede. Gli investitori ne hanno bisogno?
Le percentuali sono relative... Se le condizioni sono stazionarie, allora raddoppiando il lotto si otterrà un drawdown del 20% e il raddoppio del profitto, mentre il fattore di recupero sarà lo stesso, che, per me, è uno dei principali indicatori dell'efficacia del sistema di trading.
Se il drawdown è inaccettabile sopra il 10%, allora perché congelare il denaro sul deposito senza interessi con DC - questa è la domanda.