Campionato di ottimizzazione degli algoritmi. - pagina 105
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Non sono riuscito a trovare commenti nel post al link qui sopra - uso pratico ed esempi di compiti.
Spesso abbiamo bisogno di trovare i valori massimi e minimi (estremi) di qualcosa. Per esempio, è estremamente importante per gli scalper conoscere le condizioni di trading, ad esempio lo spread massimo e minimo per timeframe di un particolare broker.
Lo spread è determinato dalle condizioni del mercato e dalla politica di un certo broker. Quale algoritmo il broker usi è un'ipotesi di chiunque. Supponiamo che lo spread minimo sul timeframe sia determinato da tre fattori principali - prezzo massimo e minimo e tempo della barra H, L, T.Inoltre, spread= f(H,L,T) non è dato dalla formula ma dall'array spread= double[ H,L,T]. Il compito è di inviare al FF (cioè all'algoritmo) un tale array al quale il FF è minimo. In realtà, ci sono molti più fattori che determinano la diffusione e cambiano costantemente.
Spesso abbiamo bisogno di trovare i valori massimi e minimi (estremi) di qualcosa. Per esempio, è fondamentale per gli scalper conoscere le condizioni di trading, ad esempio lo spread massimo e minimo per timeframe di un particolare broker.
Lo spread è determinato dallo stato del mercato così come dalla politica di un certo broker. Quale algoritmo usi il broker è un'ipotesi. Supponiamo che lo spread minimo sul timeframe sia determinato da tre fattori principali - prezzo massimo e minimo e tempo della barra H, L, T.Inoltre, spread= f(H,L,T) non è dato dalla formula ma dall'array spread= double[ H,L,T]. Il compito è di inviare al FF (cioè all'algoritmo) un tale array al quale il FF è minimo. In realtà, ci sono molti più fattori che determinano la diffusione e cambiano costantemente.
I tuoi esempi non sono per niente convincenti, si potrebbe anche dire che gli esempi sono sul nulla - per lo meno, dove nel tuo esempio:
-- la necessità di usare qualche algoritmo speciale per trovare un estremo?
La questione della praticità e degli esempi è aperta.
I tuoi esempi non sono affatto convincenti - per lo meno, dove nel tuo esempio:
-- la necessità di usare qualche algoritmo speciale per trovare un estremo?
La questione della praticità e degli esempi è aperta.
L'algoritmo può essere classico. Ma deve essere veloce e trovare gli estremi di funzioni sconosciute.
L'algoritmo può essere classico. Ma deve essere veloce e trovare gli estremi di funzioni sconosciute.
Perché deve essere veloce?
Lei parla di qualche astrazione in termini generali.
Può fare un esempio di un problema concreto in modo che sia chiaro - sì, un algoritmo di ottimizzazione veloce, sul quale ci sono stati dibattiti per due mesi, un tale algoritmo è necessario.
La questione dell'uso pratico è emersa fin dall'inizio, non appena il topicstarter ha iniziato a blaterare sfacciatamente del suo campionato e della sua abilità superpotente - ma la questione è stata ignorata e per due mesi abbiamo parlato di alcune astrazioni, che sono inapplicabili ai compiti di trading pratico.
I tuoi esempi non sono per niente convincenti, si potrebbe anche dire che gli esempi sono sul nulla - per lo meno, dove nel tuo esempio
-- la necessità di usare qualche algoritmo speciale per trovare un estremo?
La questione della praticità e degli esempi di problemi è aperta.
Il punto è che l'algoritmo per trovare valori ottimali non deve necessariamente cercare il massimo di una funzione. È la scelta dell'organizzatore.
In realtà, l'algoritmo deve cercare i valori ottimali delle proprietà del sistema (parametri) ai quali il sistema funziona in modo stabile. Cioè, i valori dei parametri stessi che, secondo il problema, devono essere passati in un array nel FF. I loro valori definiscono lo stato della proprietà del sistema, che viene restituito dal FF come valore.
La funzione analitica riflette la relazione tra i parametri ambientali e lo stato della proprietà del sistema.
Supponendo che il sistema sia stabile al valore massimo della funzione analitica, dovremmo cercare il massimo, ma è più probabile che lo stato di proprietà migliore non sia il valore massimo della funzione, ma un valore intermedio.
Perché deve essere veloce?
Stai parlando di un'astrazione in termini generali.
Può fare un esempio di un problema reale, in modo che diventi chiaro - sì, l'algoritmo di ottimizzazione veloce, sul quale ci sono stati due mesi di discussioni, tale algoritmo è necessario.
La questione dell'uso pratico - è sorta inizialmente, non appena il topicstarter ha iniziato a proclamare intelligentemente il suo campionato e il suo super esperto - ma la questione è stata ignorata e da due mesi stiamo discutendo di alcune astrazioni, che sono inapplicabili ai problemi pratici di trading.
A volte il codice ha bisogno di prendere una decisione in una frazione di secondo, e per farlo ha bisogno di ottimizzare qualcosa velocemente. Sarei felice di parlare con voi in modo approfondito. Ma in questo momento sono impegnato a scrivere un programma con un metodo classico.
Il punto è che l'algoritmo per trovare i valori ottimali non deve necessariamente cercare la funzione massima. È la scelta dell'organizzatore.
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FAMMI UN ESEMPIO. Ora è interessante capire l'utilità pratica nel trading degli "algoritmi di ottimizzazione".
E "l'organizzatore" (se si intendeAndrey Dik) e la sua scelta non ci interessa affatto. Dubito fortemente della sua competenza in questo senso. Ha fatto una polemica per due mesi - il risultato e il beneficio è MENO NULLA.
FAMMI UN ESEMPIO. Ora è interessante capire l'utilità pratica degli "algoritmi di ottimizzazione" nel trading.
E l'"organizzatore" (se si intendeAndrey Dik) e la sua scelta non ci interessa affatto. Dubito fortemente della sua competenza in questo senso. Ha fatto una polemica per due mesi - il beneficio e il risultato è MENO ZERO.
Il trading, ovviamente, restringe la portata dell'algoritmo.
Penso che si tratti di trovare i valori dei parametri della strategia di trading che danno i migliori risultati di trading (la più alta redditività) nell'intervallo testato della storia registrata.
Regolazione elementare dei parametri esistenti della strategia di trading del trader per il massimo profitto nelle sessioni di trading precedenti, nella speranza che le specifiche di una certa sessione si ripetano in futuro e che questi valori dei parametri siano utili.
A volte un codice deve prendere una decisione in una frazione di secondo, e per farlo è necessario ottimizzare qualcosa rapidamente. Mi piacerebbe parlare con voi in modo non astratto. Ma al momento sono occupato a scrivere un programma usando un metodo classico.