Metodi di esecuzione di un rolling forward - pagina 12
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Possiamo discutere su questo argomento. Se avete 10.000 transazioni (punti in uno spazio multidimensionale che ci limitiamo a dimensioni selezionate - variabili), è sufficiente inserire 10.000 variabili per adattare tutti i vostri punti su un iperpiano. Questa è già una montatura a nudo. Quindi, quello che voglio dire è.
è sbagliato in linea di principio, ma ci sono momenti in cui non è critico.
La validità può essere rilevata. Se cambiare qualche variabile con le altre fisse non cambia molto il risultato, la significatività è bassa. Tuttavia, l'interazione con altre variabili è persa. Infatti, un sistema è un'interazione di diverse variabili.
È più semplice di così.
L'argomento di questo thread è il volking-forward. Il fitting nei suoi termini è l'ottimizzazione sulla storia e la sostituzione delrisultato dell'ottimizzazione con le prestazioni effettive dell'Expert Advisor. La mancanza di adattamento è l'analisi dei risultati sulla parte non ottimizzata, in avanti, della storia. Se si guardano solo le parti non ottimizzate, questa è la valutazione senza aggiustamenti.
Cioè, l'unico criterio per la validità di avere o non avere una variabile in questo senso è se aiuta o meno a guadagnare in condizioni future imprevedibili.
In altre parole - il miglior tipo di montaggio che conosco è il montaggio in avanti. Ma, sfortunatamente, non si può ottenere solo con l'ottimizzazione, bisogna cambiare il codice
È più semplice di così.
L'argomento di questo thread è un avanzamento del lupo. Fitting nei suoi termini è l'ottimizzazione sulla storia e la sostituzione delrisultato dell'ottimizzazione per la performance reale dell'Expert Advisor. La mancanza di adattamento è l'analisi dei risultati sulla parte non ottimizzata, in avanti, della storia. Se si guardano solo le parti non ottimizzate, questa è la valutazione senza aggiustamenti.
Cioè, l'unico criterio per la validità di avere o non avere una variabile in questo senso è se aiuta o meno a guadagnare in condizioni future imprevedibili.
In altre parole - il miglior tipo di montaggio che conosco è il montaggio in avanti. Ma, purtroppo, non si può ottenere con una semplice ottimizzazione, bisogna cambiare il codice.
Sono d'accordo con questo.
Il mercato è pieno di Expert Advisors del valore di migliaia di dollari che hanno al massimo 500 scambi in ottimizzazione. È una perdita, sì.
Non è così semplice, ma c'è un'altra domanda: quanto tempo dovremmo spendere per pre-sintonizzare i sistemi (imparare il rumore) e poi vedere il cattivo in avanti, se c'è un modo per pre-progettare un sistema che sarà meno incline ad imparare il rumore.
Sono d'accordo.
Il mercato è pieno di EAs per migliaia di sterline con al massimo 500 trade in ottimizzazione. Questa è una perdita, sì.
Non è facile, è una questione di quanto tempo spendere su sistemi pre-tuned (apprendimento del rumore) e poi vedere male in avanti se c'è un modo per pre-progettare un sistema che sarà meno incline al rumore di apprendimento.
Nessuno ha ancora proposto qualcosa di meglio del volking-forward in questo senso.
Allora lo suggerirò.
Ballare in avanti è una nuova parola nei test.
Sul verde insegna, sul rosso prova. Ripetere molte volte.
)
Ballare in avanti è una nuova parola nei test.
Allora lo suggerirò.
Ballare in avanti è una nuova parola nei test.
Sul verde insegna, sul rosso prova. Ripetere molte volte.
)
È un'idea abbastanza vecchia. Ho provato con il vulcano, con le mani, ma non ha funzionato. Ed entrambi gli allenamenti sulle sezioni di successo e su quelle successive non riuscite.
Il punto è che si perde l'inerzia e si ottiene in cambio una lotteria. Se solo ci fosse un modo per rendere conto della campionalità specifica della storia.... -Ho un paio di idee su questo e deve ancora essere testato.
Il trucco è che non ci sono modi affidabili per identificare specifiche caratteristiche di mercato nella storia e confermare la loro ciclicità. E senza questo, il processo di selezione delle sezioni del passato è completamente casuale.
Cosa otteniamo come risultato?
E cosa otteniamo come risultato?
È uno scherzo, naturalmente)
Ma questo metodo è simile alla convalida incrociata con ripetizioni. Questo approccio è usato quando si stimano i parametri del modello su un set di test. Cioè, la convalida dei risultati deve essere eseguita su un set separato.
Ho descritto il mio schema Walk Forward usando lo staff tester qui.
Non lo uso affatto, il mio GA ha il suo tester, tutto è su MQL5.
PS Nel 2011 mi sono stancato di chiedere a MQ di implementare questo o quello. Ho scritto tutto da solo. Uso il tester integrato solo per il debug prima di avviare la modalità demo in tempo reale.