Metodi di esecuzione di un rolling forward - pagina 7
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Secondo me, il modo più cool per implementare WF è quello di fare strategie sotto forma di indicatori.
L'indicatore di base dà segnali universali di apertura/chiusura. Un altro indicatore universale costruisce una linea di equilibrio usando l'indicatore di base.
Tutto il resto può essere facilmente attaccato sopra. Inoltre, la velocità di elaborazione sarà di un ordine (ki) più veloce di quella del tester.
Devo subito dire che stiamo parlando solo di strategie che entrano nel mercato per segnale, non utilizzando una barra zero per l'analisi, senza reti, martin e simili.
È vero, ci sono domande sul carico/scarico
Dissentite quanto volete, fate come volete, questo thread riguarda Walk-Forward, quindi se non volete parlarne, lasciate che vi chieda da qui
Permettetemi di dissentire. L'ottimizzazione su tutto l'arco dei 43 anni serve a determinare, una volta per tutte, i parametri della ST "in media". Poi, il TC viene eseguito 43 volte ogni anno. Si presume che il TC sia destinato a incontrare condizioni di mercato anormali. La tua idea sbagliata è che, sulla storia, non puoi soddisfare i casi che saranno soddisfatti in futuro. Poiché la ST affronta tutte le istanze della storia, sono sicuro che affronterà il futuro, con solo piccole variazioni.
Definendo i parametri del TC su tutta la storia, hai privato il tuo TC della possibilità di incontrare un futuro non ottimizzato. Il vostro TC ha già una volta elaborato tutte le aree, comprese quelle anormali normali, ecc., il che si riflette nelle sue impostazioni Il punto del volking è che stiamo simulando l'insorgere del futuro su materiale passato. Vale a dire che quello che state facendo non è un volkking in avanti, ma qualcos'altro. Volkking funziona così.
L'avanti è di solito MOLTO peggio dell'indietro e ci sono meno offerte su di esso.
Definendo i parametri del TC su tutta la storia, hai privato il tuo TC della possibilità di incontrare un futuro non ottimizzato. Il vostro TC ha già una volta elaborato tutte le aree, comprese quelle anormali normali, ecc., il che si riflette nelle sue impostazioni Il punto del volking è che stiamo simulando l'insorgere del futuro su materiale passato. Vale a dire che quello che state facendo non è un volkking in avanti, ma qualcos'altro. Volkking funziona così.
Nelle foto del tester appare così.
L'avanti è di solito MOLTO peggio dell'indietro e ci sono meno scambi su di esso.
Questa è una questione di gusto, di logica del TC e del punto di vista del ricercatore sul problema dell'ottimizzazione del TC. Cosa è dannoso per qualsiasi ST? Giusto, un grande drawdown o un massimo drawdown. Quando si guarda tutta la storia, si mette nel TS per lavorare nel futuro il massimo drawdown, che mai era sulla storia. Un piccolo backtest non lo rivelerà. Qualsiasi parte sfavorevole della storia può diventare un prototipo della situazione futura. È vero, nel mio caso l'efficacia del TS sarà significativamente inferiore per l'affidabilità rispetto alla continua ricerca di varianti secondo lo schema da te esposto.
Il punto è che per un avanzamento del lupo, il principio che ho delineato deve essere rispettato. Per quanto riguarda le specifiche - cioè il rapporto back-to-forward, la durata della storia, i criteri di ottimizzazione ecc. -Certo, ognuno lo fa come meglio crede.
Secondo me, il modo più cool per implementare WF è quello di fare strategie sotto forma di indicatori.
L'indicatore di base dà segnali universali di apertura/chiusura. Un altro indicatore universale costruisce una linea di equilibrio usando l'indicatore di base.
Tutto il resto può essere facilmente attaccato sopra. Inoltre, la velocità di elaborazione sarà di un ordine (ki) più veloce di quella del tester.
Devo subito dire che stiamo parlando solo di strategie che entrano nel mercato per segnale, non utilizzando una barra zero per l'analisi, senza reti, martin e simili.
È vero, ci sono domande sul carico/scarico
Potresti darci più dettagli, passo dopo passo?
Igor Volodin:
Nella prossima iterazione l'EA è autorizzato a scambiare M giorni (sull'OOS della prima gamba), questo risultato di trading lo ricordiamo.Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
Ho descritto il mio schema Walk Forward utilizzando un tester interno qui.
Creare il proprio algoritmo genetico? È un sacco di lavoro che è già stato fatto nel tester interno. Credo che Metacquotes abbia speso più di cento ore nel suo sviluppo.
Penso che sia più facile eseguire l'ottimizzazione genetica nel tester 10-20 volte con un programma di terzi. Ma Youri Tarshecki ha una specie di auto-ottimizzatore.
È anche facile eseguirlo manualmente 20 volte, che è quello che faccio io.
Per esempio, il più importante e più poco chiaro per me è il criterio di selezione di una delle varianti di ottimizzazione (set vincitore) da lanciare. Dopo tutto, è ciò che influenzerà il successo del trading reale.
4 anni fa hanno iniziato a scavare nel volking trading..... e molto duramente.
E ho delle domande per te: cosa vuoi da volking? Per scoprire se il sistema funziona in modo da non doverlo testare su una demo?
È una figata, ma dovreste comunque provarlo sulla demo. Se sperate che il sistema proto funzioni con volking, non è così, spesso dice che tutto è sbagliato durante i lunghi test.
Stiamo dando un campione enorme al volking che proprio non può essere ridotto (per impostare la direzione), altrimenti l'intero principio del volking si romperà al volo. E la ragione per cui l'80% di tutti i calcoli saranno sprecati è a causa delle peculiarità del lavoro con gli agenti. Cioè quando dai primi tre giorni capiamo che il risultato sarà peggiore di quello che abbiamo continueremo a testare fino alla fine.
Avete un'idea di quanto debba essere generalizzata la strategia per il volking trading? - Ci saranno più parametri da ottimizzare rispetto a quando si cerca di ottimizzare manualmente i passaggi predeterminando quelli redditizi - altrimenti tutto