Come si misura il rumore?
La questione non è di programmazione, ma piuttosto di filosofia.
È noto che il rumore è molto buono da misurare quando le caratteristiche del segnale sono note. Nel nostro caso non è del tutto chiaro cosa sia il rumore e cosa il segnale.
Per gli scalper è una cosa, per i commercianti intraday è un'altra cosa, per i commercianti a breve termine è un'altra cosa. Ma catturano segnali diversi. E per queste categorie e il concetto di rumore è molto diverso.
Quando guardiamo il grafico, senza indicatori, possiamo vedere dov'è il rumore e dov'è il segnale. Soprattutto sulla storia. I più esperti possono capire anche in tempo reale, dove il segnale supera il rumore (non sto dicendo che l'affare in quel momento avrà successo, ma la probabilità di un tale risultato è più alta).
Ho cercato di fare qualcosa in questa direzione. Diciamo che le linee di regressione, le curve di regressione sono le stesse linee, solo che in ogni punto la derivata è equivalente a una linea. E relativamente a loro, conta il rumore. Tuttavia, il cervello umano determina tutto questo, se non più velocemente, molto meglio. E dove un automa decide di entrare in uno scambio, ad un umano sembra non farlo affatto, e viceversa, tra l'altro, non è nemmeno raro. Quando faccio i test, di solito guardo la maggior parte dei trade, compresi i grafici, e a volte penso - perché è andato lì? Anche se, sì, gliel'ho detto io stesso:).
Così è sorto il pensiero che prima di misurare qualcosa, è una buona idea formulare ciò che stiamo misurando. Ho il sospetto che quando guardiamo un grafico, cambiamo adattativamente il nostro concetto di rumore ogni volta, a seconda della situazione. Cioè, pensiamo intuitivamente a diverse opzioni, e scegliamo quella che ci conviene in quel particolare momento. E facciamo la media ogni volta secondo un criterio diverso - disegniamo diverse linee nella nostra testa, e scegliamo quella che ci piace al momento.
Si suggerisce di discutere cosa sia il rumore e come trattarlo, nel senso di misurarne le caratteristiche.
Questa è una domanda un po' confusa... La contro-domanda è: perché avete bisogno di misurare il rumore? In termini semplicistici, tutto ciò che non può essere identificato come un segnale utile è rumore. Ma di nuovo, perché avete bisogno di misurarlo?
Abitudine professionale. Tutto sommato, non vedo nulla di confuso. Il solito inizio di discussione in scena, se qualcuno è interessato. Allo stesso tempo scopriremo se qualcuno è interessato all'argomento. Non puoi provare, Pavrentiy Pavlovich (c) ha ragione.
Costruisco sistemi che aderiscono al concetto di rumore e segnali nel mercato. In breve, gli scambi vengono eseguiti quando il livello del segnale supera il livello del rumore - un tipo di dispositivo di soglia comune per i sistemi di controllo. È per questi sistemi che la misurazione del rumore e i criteri distintivi di rumore e segnale sono necessari.
Se qualcuno nel forum sta facendo un approccio simile, perché non discuterne.
La questione non è di programmazione, ma piuttosto di filosofia.
È noto che il rumore è molto buono da misurare quando le caratteristiche del segnale sono note. Nel nostro caso non è del tutto chiaro cosa sia il rumore e cosa il segnale.
Per gli scalper è una cosa, per i commercianti intraday è un'altra cosa, per i commercianti a breve termine è un'altra cosa. Ma catturano segnali diversi. E per queste categorie e il concetto di rumore è molto diverso.
Quando guardiamo il grafico, senza indicatori, possiamo vedere dov'è il rumore e dov'è il segnale. Soprattutto sulla storia. I più esperti possono capire anche in tempo reale, dove il segnale supera il rumore (non sto dicendo che l'affare in quel momento avrà successo, ma la probabilità di un tale risultato è più alta).
Ho cercato di fare qualcosa in questa direzione. Diciamo che le linee di regressione, le curve di regressione sono le stesse linee, solo che in ogni punto la derivata è equivalente a una linea. E relativamente a loro, conta il rumore. Tuttavia, il cervello umano determina tutto questo, se non più velocemente, molto meglio. E dove un automa decide di entrare in uno scambio, ad un umano sembra non farlo affatto, e viceversa, tra l'altro, non è nemmeno raro. Quando faccio i test, di solito guardo la maggior parte dei trade, compresi i grafici, e a volte penso - perché è andato lì? Anche se, sì, gliel'ho detto io stesso:).
Così è sorto il pensiero che prima di misurare qualcosa, è una buona idea formulare ciò che stiamo misurando. Ho il sospetto che quando guardiamo un grafico, cambiamo adattativamente il nostro concetto di rumore ogni volta, a seconda della situazione. Cioè, pensiamo intuitivamente a diverse opzioni, e scegliamo quella che ci conviene in quel particolare momento. E facciamo la media ogni volta secondo un criterio diverso - disegniamo diverse linee nella nostra testa, e scegliamo quella che ci piace al momento.
Si suggerisce di discutere cosa sia il rumore e come trattarlo, nel senso di misurarne le caratteristiche.
Non così tanto. In realtà non c'è rumore nel mercato. L'unico rumore che c'è è il rumore di campionamento, che deriva dal campionamento temporale del grafico. Se i dati non sono campionati nel tempo, allora diventa evidente all'occhio che non c'è rumore, ci sono movimenti di diverse dimensioni. Piccoli movimenti compongono grandi movimenti e si assomigliano tutti.
Il mercato è un sistema dinamico complesso ed è impossibile non fare rumore. Se consideriamo che questo sistema contiene un feedback positivo (informazioni dal mercato al trader), allora anche il rumore di ingresso del mercato dovrebbe aumentare. Se mettiamo il mercato in un vuoto informativo (senza influenze esterne, notizie, ecc.), vediamo il rumore del sistema nella sua forma pura. Diciamo che il piatto è una specie di rumore di mercato. E questo è il segnale di uscita del sistema.
Il rumore del mercato rappresenta qualcosa di simile alle passeggiate casuali, come un processo casuale di Wiener. Almeno molte delle caratteristiche sono le stesse. Autosimilarità, tra gli altri.
Il mercato come sistema dinamico complesso non può fare a meno di fare rumore. Se consideriamo che questo sistema contiene un feedback positivo (informazioni dal mercato al trader), allora anche il rumore di ingresso del mercato dovrebbe aumentare. Se mettiamo il mercato in un vuoto informativo (senza influenze esterne, notizie, ecc.), vediamo il rumore del sistema nella sua forma pura. Diciamo che il piatto è una specie di rumore di mercato. E questo è il segnale di uscita del sistema.
Il rumore del mercato rappresenta qualcosa di simile alle passeggiate casuali, come un processo casuale di Wiener. Almeno molte delle caratteristiche sono le stesse. Autosimilarità, tra gli altri.
Se si mette il mercato nel vuoto, il prezzo si fermerà perché nessuno farà transazioni e non ci sarà rumore.
Il mercato può davvero essere pensato come un sistema coperto da feedback positivo, e sarebbe così semplice se.... Immaginate un amplificatore che ha un solo feedback con parametri rigidi, cosa accadrebbe? Si autoecciterebbe e si verificherebbero oscillazioni armoniche. Ora immaginate un amplificatore con un milione di circuiti di feedback con parametri diversi! E non è sempre un milione, ora ci possono essere 2 milioni, ora solo 1000, e tutti hanno caratteristiche diverse, profondità diverse, tempi di ritardo diversi, tempi di transizione diversi, e in più tutti questi parametri fluttuano nel tempo per ogni singolo collegamento. In questo caso non ci sarà mai un segnale armonico nel mercato, ogni movimento può essere rafforzato o indebolito in modo completamente imprevedibile, quindi si scopre che non c'è rumore in realtà, sono tutti movimenti informativi. Non si può applicare la teoria dei circuiti o la teoria dei segnali o filtrare il rumore, perché il mercato è composto da questo rumore, e si autosincronizza su diversi intervalli di riferimento.
Perché filtriamo il rumore così facilmente in radiotecnica? Poiché conosciamo il segnale che dobbiamo isolare, tutto ciò che non è un segnale è rumore. Il nostro segnale ha caratteristiche abbastanza definite e sappiamo come calcolarlo con quali segni indiretti o diretti. Nel mercato il rumore stesso è il segnale, infatti non c'è né rumore né segnale, c'è solo fluttuazione. Non c'è niente da filtrare.
Anche se un po' di rumore c'è, si tratta di rumore di quantizzazione, ogni affare viene eseguito con volume esatto finito, i rumori si verificano, ma poi questi rumori si trasformano in movimenti, come ho scritto sopra.
Se metti il mercato nel vuoto, il prezzo si fermerà perché nessuno farà scambi e non ci sarà rumore.
Feedback positivo solo a certi parametri pvr, porta alla generazione e all'autoeccitazione. In senso stretto, abbiamo un solo feedback, non molti, che va all'ingresso del sistema, ma i filtri di ingresso sono tutti diversi e, sì, cambiano nel tempo. Inoltre, ognuno ha diversi filtri per le influenze esterne, forma e ampiezza di risposta a queste influenze. Ho gestito un modello simile per alcuni anni. Soprattutto a livello qualitativo.
Allora, c'è rumore o no? Se c'è rumore sul mercato, è il segnale, infatti non c'è rumore e non c'è segnale, solo fluttuazioni. Non c'è niente da filtrare.
Diciamo che i movimenti consolidati non sono rumore- la deviazione dalla media è trascurabile lì. E la forma della risposta del sistema è abbastanza simile alla risposta della maggior parte dei sistemi con un leggero overshoot. E in un piano, il rumore è abbastanza simile a un tremore o a un vagare intorno alla media (imbardata), forse con deriva. Questa risposta è anche comune a molti sistemi di controllo.
Quando guardiamo il grafico, senza indicatori, possiamo vedere dove è il rumore e dove è il segnale. Soprattutto sulla storia.
Permettetemi di chiedervi, allora cosa ci fate qui? Andare nelle principali borse per schiacciare il sistema finanziario globale.
Permettetemi di chiedervi, allora cosa ci fate qui? Andare nelle principali borse per schiacciare il sistema finanziario mondiale.
La questione non è di programmazione, ma piuttosto di filosofia.
È noto che il rumore è molto buono da misurare quando le caratteristiche del segnale sono note. Nel nostro caso non è molto chiaro non solo cosa sia il rumore ma anche cosa sia il segnale.
Per gli scalper è una cosa, per i commercianti intraday è un'altra cosa, per i commercianti a breve termine è un'altra cosa. Ma catturano segnali diversi. E per queste categorie e il concetto di rumore è molto diverso.
Quando guardiamo il grafico, senza indicatori, possiamo vedere dov'è il rumore e dov'è il segnale. Soprattutto sulla storia. I più esperti possono capire anche in tempo reale, dove il segnale supera il rumore (non sto dicendo che l'affare in quel momento avrà successo, ma la probabilità di un tale risultato è più alta).
Ho cercato di fare qualcosa in questa direzione. Diciamo che le linee di regressione, le curve di regressione sono le stesse linee, solo che in ogni punto la derivata è equivalente a una linea. E relativamente a loro, conta il rumore. Tuttavia, il cervello umano determina tutto questo, se non più velocemente, molto meglio. E dove un automa decide di entrare in uno scambio, ad un umano sembra non farlo affatto, e viceversa, tra l'altro, non è nemmeno raro. Quando faccio i test, di solito guardo la maggior parte dei trade, compresi i grafici, e a volte penso - perché è andato lì? Anche se, sì, gliel'ho detto io stesso:).
Così si è pensato che prima di misurare qualcosa, è una buona idea formulare ciò che stiamo misurando. Ho il sospetto che quando guardiamo un grafico, cambiamo adattativamente il nostro concetto di rumore ogni volta, a seconda della situazione. Cioè, pensiamo intuitivamente a diverse opzioni, e scegliamo quella che ci conviene in quel particolare momento. E facciamo la media ogni volta secondo un criterio diverso - disegniamo diverse linee nella nostra testa, e scegliamo quella che ci piace al momento.
Suggerisco di discutere cos'è il rumore e come affrontarlo, nel senso di misurarne le caratteristiche.
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La questione non è di programmazione, ma piuttosto di filosofia.
È noto che il rumore è molto buono da misurare quando le caratteristiche del segnale sono note. Nel nostro caso non è molto chiaro non solo cosa sia il rumore, ma anche cosa sia un segnale.
Per gli scalper è una cosa, per i commercianti intraday è un'altra cosa, per i commercianti a breve termine è un'altra cosa. Ma catturano segnali diversi. E il concetto di rumore è molto diverso per queste categorie.
Quando guardiamo il grafico, possiamo vedere dove è il rumore e dove è il segnale, senza alcun indicatore. Soprattutto sulla storia. I più esperti possono capire anche in tempo reale, dove il segnale supera il rumore (non sto dicendo che l'affare a questo punto avrà successo, ma la probabilità di un tale risultato è più alta).
Ho cercato di fare qualcosa in questa direzione. Diciamo che le linee di regressione, le curve di regressione sono le stesse linee, solo che in ogni punto la derivata è equivalente alla linea. E relativamente a loro, conta il rumore. Tuttavia, il cervello umano determina tutto questo, se non più velocemente, molto meglio. E dove un automa decide di entrare in uno scambio, ad un umano sembra non farlo affatto, e viceversa, tra l'altro, non è nemmeno raro. Quando faccio i test, di solito guardo la maggior parte dei trade, compresi i grafici, e a volte penso - perché è andato lì? Anche se, sì, gliel'ho detto io stesso:).
Così si è pensato che prima di misurare qualcosa, è una buona idea formulare ciò che stiamo misurando. Ho il sospetto che quando guardiamo un grafico, cambiamo adattativamente il nostro concetto di rumore ogni volta, a seconda della situazione. Cioè, pensiamo intuitivamente a diverse opzioni, e scegliamo quella che ci conviene in quel particolare momento. E facciamo la media ogni volta secondo diversi criteri - disegniamo diverse linee nella nostra testa, e scegliamo quella che ci piace al momento.
Si suggerisce di discutere cosa sia il rumore e come affrontarlo, nel senso di misurarne le caratteristiche.