Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 23
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Che dire dei vostri lavori: estrapolazione di prezzo di Fourier, modello di estrapolazione di prezzo autoregressivo (AR), pendenza di regressione lineare, ecc. So che il Dodd-Frank Act proibisce la maggior parte delle transazioni nel mercato OTC (incluso il Forex) per i cittadini e le aziende statunitensi. Permettetemi di fare una domanda. Come fa l'americano medio a comprare/vendere un po' di Apple? Guardo la serie TV "Friends" e lì la massaggiatrice media Phoebe non solo commerciava azioni ma diventava anche manager e prosciugava il patrimonio dei clienti....
C'è anche un predittore basato sul nearest neighbour da qualche parte nella base, e un predittore basato su una rete neurale su 4. Questi sono tutti i primi frutti della mia illusione amatoriale che i prezzi possano essere previsti dalla regressione o da altri modelli astrusi. Li ho eseguiti abbastanza accuratamente in varie corse attraverso la storia e il risultato è una precisione di previsione del 50%. Anche se il vicino più vicino con certe impostazioni può dare il 52-53%, ma non è sufficiente per guadagnare in modo robusto. Ecco perché li ho messi tutti gratuitamente ad eccezione del classificatore GRNN che classifica abbastanza bene i pivot point, ma con filtri rigorosi si ottengono pochissimi trade.
... Sono cauto nell'aprire un conto con un ufficio all'estero non registrato negli Stati Uniti.
C'è una caccia?
A questo proposito, ultimamente è sempre più frequente che gli uffici si rifiutino di accettare cittadini americani.
Libri aperti in quella direzione - forse insieme alla comprensione dell'essenza dell'identificazione viene la comprensione dell'essenza dell'ottimizzazione.
In una situazione simile, riassumerei semplicemente la "comprensione dell'essenza dell'ottimizzazione".
Viene preso un campione. Un sottoinsieme viene selezionato a caso da questo campione e contato come fattore di profitto su di esso. Poi viene preso di nuovo un campione casuale e così via, per esempio 1000 volte. Otterrete 1000 fattori di profitto. Questo insieme può già servire come base per conclusioni statistiche.
Queste sono entità interconnesse. Ed è improbabile che un breve riassunto possa dare una comprensione.
Ho cercato di spiegare alcune cose di TVIMS a mio figlio adolescente, e sono riuscito a fare alcune cose, e ne sono felice. Così non ho sprecato anni invano ... :)
Viene selezionato un sottoinsieme - sono valori consecutivi o in ordine casuale?
Varia.
C'è quando le osservazioni individuali sono selezionate in modo casuale.
C'è quando il campione è diviso in più parti, per esempio 10. Una parte con un numero arbitrario non prende parte al test, e il resto viene testato. Su ognuna delle 9 parti il risultato viene contato e poi confrontato con quello che non ha partecipato. Le 9 parti vengono poi selezionate di nuovo a caso e il processo viene ripetuto.
Il processo precedentemente descritto è un bootstrap.
Quello descritto sopra è un insieme di diversi metodi, che differisce nel modo in cui viene selezionata la parte non partecipante.
Mi è stato insegnato fin dall'infanzia da persone intelligenti: 'Se non posso spiegare l'essenza di una teoria 'sulle mie dita' anche a un bambino, allora non la capisco io stesso.
Alcune delle cose che ho cercato di spiegare a mio figlio adolescente, sono riuscito a farle, e ne sono felice. Così non ho sprecato anni invano ... :)
Continuate a fare un buon lavoro.
E la "spiegazione di TC nel segno" è una falsità. Una tale "spiegazione" può dirvicosa fare, ma non vi mostrerà perché è così e non il contrario.
Andare a caccia?
A questo proposito, ultimamente è sempre più frequente che gli uffici si rifiutino di accettare cittadini americani.