Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 29
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un tipo di simulatore online multiplayer basato sul computer
È in sincronia con i futures, quindi non proprio.
Con i futures che vanno in sincronia, quindi non proprio.
Convinto. Quasi. Rimane un'ombra di dubbio che i coefficienti a e b delle rette y=ax+b siano numericamente o approssimativamente uguali se calcolati con metodi diversi. Qui si dovrebbe o confrontare minuziosamente le formule di due metodi o scrivere un programma. La cosa principale è che le formule, l'algoritmo e il codice stesso dovrebbero essere adeguati alla teoria. Il programma deve:
-calcolare i coefficienti di a e b della regressione lineare y=ax+b usando il metodo dei minimi quadrati
-ottenere i coefficienti di a e b, ai quali la probabilità per il teorema di Bayes è massima quando si applica la distribuzione normale con aspettativa matematica uguale ad ax+b
Poi dobbiamo confrontare questi coefficienti e, nel caso di una differenza considerevole, guardare il comportamento delle due linee in base a quelle a e b nella dinamica. Per esempio, nel tester di strategia in modalità visualizzazione.
Il programma può essere ulteriormente utilizzato utilizzando altri modelli, regressioni, distribuzioni con la formula di Bayes. Forse qualcosa sparerà davvero bene.
ECM ))
È improbabile che il risultato del trading su un modello di regressione dipenda molto dal metodo di scelta dei parametri a e b. Gli input sono molto più importanti. E scegliere il metodo più semplice (minimi quadrati) per calcolare a e b.
Grazie per il consiglio. Ma la metodologia bayesiana vi dà qualcosa che gli altri metodi non danno. Vale a dire, la probabilità. La probabilità che i coefficienti a e b corrispondano a x e y, tempo e prezzo. Questo può essere usato per prendere decisioni di entrata e di uscita. O sono io che mi sto illudendo?
Ho fatto un programma che ottiene i coefficienti a e b ai quali la probabilità secondo il teorema di Bayes è massima quando si applica una distribuzione normale con aspettativa uguale ad ax+b.
L'algoritmo si riduce a enumerare i possibili valori di a e b nelle linee y=ax+b, sostituendo nella formula di Bayes P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b)*P(a)*P(b)/P(x,y); (1)
La funzione di probabilità P(x,y|a,b) è presa come la formula di distribuzione normale con aspettativa ax+b. La misura di massima verosimiglianza della formula di Bayes è inversamente proporzionale alla deviazione standard.
La linea retta (linea rossa) costruita dai coefficienti a e b (a cui la probabilità secondo il teorema di Bayes è massima) coincide quasi con lo stesso indicatore (linea gialla) della regressione lineare del kodobase.
Dmitry Fedoseev, Vladimir e altri "Copenhagenisti" avevano ragione.
Abbiamo ottenuto lo stesso più una misura probabilistica di adattamento di a,b x e y con la formula di Bayes. In questo caso (dipendenza lineare, distribuzione normale di y, distribuzione uniforme di a e b) risulta essere inversamente proporzionale alla deviazione standard. Forse questa misura tornerà utile nell'analisi.
Buttate via la distribuzione normale, perché non si osserva da nessuna parte negli strumenti finanziari. E invece costruire un istogramma della densità reale della distribuzione e approssimarla.
È possibile costruirlo. Ma come si può applicare alla formula di Bayes?
È possibile costruirlo. Solo come si può applicare alla formula di Bayes?
E al suo posto, costruite da soli un istogramma della densità reale della distribuzione.
La densità non sono i prezzi in sé, ma i loro incrementi.
Ho controllato. Ho fatto un programma che ottiene i coefficienti a e b ai quali la probabilità secondo il teorema di Bayes è massima quando si applica la distribuzione normale con aspettativa matematica uguale ad ax+b.
...
Fico! Assolutamente.
Vale la pena dare un'occhiata, confrontare i punti di partenza delle tendenze, potrebbe esserci una differenza.