Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 18

 
Dmitry Fedoseev:
Sapere cos'è un'arima e farne una sono due livelli diversi di competenza, non è quello che stai chiedendo. E cosa diavolo è lei...
 
Dmitry Fedoseev:
Non vedo l'ora di vedere il codice ARIM nel codebase.

Mangia, davvero AR, ma puoi sostituire qualsiasi cosa

Ho un sacco di questa roba, ma non mi è permesso usare DLL di terzi.

 
Комбинатор:
Sapere cos'è l'ARIMA e realizzarlo sono due livelli diversi di competenza, non è quello che stai chiedendo. E a cosa diavolo serve?

Mi sembra che sia possibile prevedere la prossima barra quando si arbitra. Ma non credo di averla provata.

Lavoriamo insieme.

Io correggerò l'indicatore per ARIMA e tu farai un Expert Advisor che farà trading prevedendo la deviazione della prossima barra.

E vedremo cosa succede.

 
СанСаныч Фоменко:

Mangia, davvero AR, ma puoi sostituire qualsiasi cosa

Ne ho in abbondanza, ma non mi è permesso usare DLL di terze parti

Senza R, puramente su mql.
 
СанСаныч Фоменко:

Mi sembra che sia possibile prevedere la prossima barra durante l'arbitraggio.

Quando si arbitra, si usa la cointegrazione, quindi non si deve inventare nessun modello per fare trading.

Grazie per l'offerta, ma passo.

 
Dmitry Fedoseev:
Senza R, puramente su mql.

Mi stai suggerendo di scambiare un mare di software professionale per un sottoprodotto, anche se è da me personalmente?

Su cosa sei confuso?

Il modello EA che usa R è noto da molti anni...

Mandiamo a R un altro lotto di cotier, indietro la previsione...

 
СанСаныч Фоменко:

Mi stai suggerendo di scambiare un mare di software professionale per un sottoprodotto, anche se è da me personalmente?

Su cosa sei confuso?

Il modello EA che usa R è noto da molti anni...

Mandiamo a R un altro lotto di cotier, indietro la previsione...

Se consideriamo la questione della professionalità, allora puramente su mql sarà più professionale, se fatto bene, naturalmente. Ma, naturalmente, tutti i pennarelli sono diversi per gusto e colore.

Mi disturba quando non è tutto chiaro nell'algoritmo, e quando ci sono molti fattori estranei. Non c'è nessuna voglia di mettermi R e di risolvere il problema.

 
Dmitry Fedoseev:

Se si considera la questione della professionalità, allora puramente su mql sarà più professionale, se fatto bene, naturalmente. Ma, naturalmente, tutti i gusti di colore sono diversi.

Mi disturba quando non tutto è chiaro nell'algoritmo, e quando ci sono molti fattori estranei. Non c'è nessuna voglia di mettermi R e di risolvere il problema.

Nessun giudizio è necessario.

PS.

A proposito, conosci bene la struttura dei processori che usi? diversi transistor, adders.....

 
СанСаныч Фоменко:

Non c'è modo di evitarlo.

PS.

A proposito, hai una buona conoscenza dei processori che usi? vari transistor, adders.....

Uno dei miei libri preferiti per bambini si chiamava 'Transistor' e l'altro era 'Microcircuiti e applicazioni'. Ce n'era un altro chiamato Le avventure di Pinocchio, quindi eccomi qui.
 

I modelli di tipo ARMA possono essere facilmente e semplicemente implementati - a condizione, ovviamente, di capire la materia - con mezzi mql, senza coinvolgere nulla di R-"professionale".

zy.

L'abbreviazione ARMA è AR (autoregressivo) e MA(media mobile). In ARIMA c'è l'aggiunta I (integrazione).