FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 1732

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Lesorub:

Non voglio dire un cazzo...

Sto parlando di inserire l'indicatore

Beh, prima di tutto, il tuo canale è impostato male. Gli estremi dovrebbero essere tra i punti. E il tuo canale non è passato ma presente, non è valido. In secondo luogo, no, non lavoro con i limiti solo con i canali, ho bisogno di conferme da altri metodi, in particolare da volumi e cluster, da opzioni. Anche se potrei usare dei limitatori a livelli. Con una breve sosta.
 
vng_nemo:

Qui nella schermata ci sono i livelli aggregati di tutti i contratti. Infatti, sono contati separatamente, compresi i livelli settimanali. E i livelli intraday sono calcolati online.

Immaginate una bambola matrioska - questo è il modello. Ma questa bambola annidata non contiene solo la stessa bambola annidata; ha dei rami sotto forma di bambole annidate simili. E in queste matrioske, il capitale scorre, tutto per ingannare i babbei.

Quando un contratto ha appena iniziato a scambiare, vale molto, e i venditori vendono il contratto per indicare la gamma di movimento dei prezzi per tutta la durata del commercio del contratto. Quando il prezzo si avvicina a un livello in cui iniziano le perdite per il venditore dell'opzione, i venditori scontano i contratti venduti ai compratori e rollano la posizione. Ecco perché i livelli spingono il prezzo verso l'alto da un lato e lo allontanano dall'altro.

Tutto è corretto, tranne l'online.

Chi calcola online ha solo il volume a disposizione, non c'è OM, quindi penso che sia un esercizio inutile, funziona, ma c'è molto rumore e i movimenti sono troppo piccoli e multidirezionali.

Leo Levin aveva QST con uno stack di opzioni, per questo era possibile calcolare qualcosa per il futuro, purtroppo non sono riuscito a trovare un programma simile.

 
stranger:

Tutto è corretto, tranne l'online.

Chi calcola online ha solo il volume a disposizione, non c'è OM, quindi penso che sia un esercizio inutile, funziona, ma c'è molto rumore e i movimenti sono troppo piccoli e multidirezionali.

Leo Levin aveva QST con uno stack di opzioni, per questo era possibile calcolare qualcosa per il futuro, purtroppo non sono riuscito a trovare un programma simile.

C'è un'opzione scrivania e un nastro, ed è la stessa di una profondità di 1. Cioè, nel mazzo si vedono le intenzioni, e nel nastro si vede la realizzazione dei desideri per offerta o richiesta.
 
vng_nemo:
C'è una scrivania opzionale e un nastro, che è come un vetro con una profondità di 1. Cioè, nella scrivania si vedono le intenzioni, e nel nastro si vede la realizzazione dei desideri tramite l'offerta o la richiesta.
Quindi, esattamente, la profondità 1 è zero.
 
stranger:
Quindi esattamente, profondità 1, è zero.
Beh, è una questione di opinioni. Puoi calcolare il delta (NON il delta dell'opzione), quindi puoi calcolare anche dove si trova la curva a quello strike. E se raccogliamo il delta cumulativo dello strike per ogni giorno, possiamo vedere le statistiche.
 

È venuto fuori qualcosa del genere.

 
vng_nemo:

Sai così tanto del trading professionale che è un fottuto disastro!

Non è dura la vita?

 

photojoping:

 
stranger:

Strano, sei un bambino, vero?!

Io sto ancora ricordando e tu sei ancora verde.

 
Vadens:

Sai così tanto del trading professionale che è un fottuto disastro!

Non è dura la vita?

Beh, in che altro modo si potrebbe commerciare, sulle fiches? L'unica cosa che conta nel mercato è il denaro che ci metti, la contabilità. Impari a guidare come un gattino, ma poi ti abitui e fai tutto in automatico. È lo stesso qui. E se vuoi diventare un professionista, devi imparare le budella della macchina, e poi nessuno ti trufferà nemmeno alla stazione di servizio.
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