Sono possibili strategie di "slancio"? Cioè, catturare la continuazione di un forte movimento ... - pagina 2

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Ottengo cose strane nel backtesting.

Per 10 minuti, i buoni risultati provengono da strategie con grandi SL=TP di circa 50 pip,

Questo è molto strano per me, poiché il tempo in posizione risulta essere lungo - sull'ordine di diverse ore

- sembrerebbe sfidare la logica - prendiamo una decisione per diverse ore sulla base del momentum a 10 minuti.

Potrebbe essere questo il caso?

E i risultati sono "stabili" - ho disegnato il grafico della dipendenza - risulta che SL=TP = 10-20 - costantemente in negativo, SL=TP = 40-50 - costantemente in positivo.

Stabile - per il periodo dell'euro - quest'anno. Tempo N=10 minuti, la soglia cambia e TP=SL cambia.

 
Zogman:

Chi conosce queste semplici strategie:

se il prezzo è cambiato più della soglia "X" in N minuti, allora apri una posizione nella direzione del movimento e aspetta il take profit o lo stop loss.

Sarei grato per qualsiasi commento.

PS

Ho modellato io stesso questa strategia.

Sulla storia ci sono tali parametri, tuttavia, se si continua nel futuro, non viene fuori niente di particolarmente buono.

Ad esempio, per febbraio-aprile 2015, EURUSD,

per N=8 min, X=8 pip, TP=SL=50 pip

Guadagna 2.000 pip.

Tuttavia, il problema è che stare seduti in una posizione per molto tempo è un segno che si tratta di un guadagno casuale.

Se eseguiamo questi parametri per un anno e mezzo di storia dall'estate del 2013 - ci sarà anche più 1792 pip, ma tutti i guadagni sono principalmente alla fine del termine.

Ho qualcosa da dire sull'argomento. Ora sono sul mio cellulare. Non ho informazioni. Sarò al lavoro dopo le vacanze. Io stesso mi sono addentrato nell'argomento non molto tempo fa. Ho già fatto qualcosa in termini di elaborazione del TC. Ci sono molte varianti di TC. Il codice è stato iniziato da me. Ci sono riferimenti a queste informazioni e a come interpretarle per un trading redditizio.
 
Zogman:


Se c'è un desiderio. Posso darvi un link a qualcuno che si occupa di questo problema qui. Anch'io stavo pensando di prendere un robot... poi l'ha testato e ha ottenuto risultati contrastanti. Andato ad altri link...
In modo che non sia qui come una pubblicità.
 

C'è stato un tentativo di tracciare master - slave su coppie correlate .... l'idea è stata abbandonata ... forse perché è impossibile dire in modo inequivocabile chi è lo schiavo e chi ha solo slancio, che si strozzerà immediatamente dopo lo scatto ...

https://www.mql5.com/ru/forum/127925

http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html

La linea rossa verticale è la barra dove finisce la conversione del coefficiente, la prossima è l'OOS. Cifre con una differenza di 500 minuti.


 
Art:


Grazie mille per i link!

Avete provato l'arbitraggio o il market making? E usare questa idea per scopi simili?

 
Roman Shiredchenko:
Se c'è un desiderio. Posso darvi un link a qualcuno che si occupa di questo problema qui. Anch'io stavo pensando di prendere un robot... poi l'ha testato e ha ottenuto risultati contrastanti. Andato ad altri link...
In modo che non sia qui come una pubblicità.
Avere un desiderio ))

Ho testato io stesso il tema. I risultati sono di nuovo ambigui. Al superamento di un certo numero di zecche: una completa assurdità!!! Forse anche qualcosa che non so e non ho preso in considerazione ... A proposito, ora sono troppo pigro per pensarci - forse non so quale lato aprire, ma non so quale lato aprire. A proposito, sono troppo pigro per pensare ora - qualcuno può rispondere alla mia domanda - perché lo spread si allarga durante le notizie, chi esattamente lo allarga e a quale scopo?
 
Art:

C'è stato un tentativo di tracciare master - slave su coppie correlate .... l'idea è stata abbandonata ... forse perché è impossibile dire in modo inequivocabile chi è lo schiavo e chi ha solo slancio, che si strozzerà immediatamente dopo lo scatto ...

https://www.mql5.com/ru/forum/127925

http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html

La linea rossa verticale è la barra dove finisce la conversione del coefficiente, la prossima è l'OOS. Cifre con una differenza di 500 minuti.


I pensieri di Dick sono sempre interessanti - lo leggeremo. grazie!
 
Daniil Stolnikov:
C'è un desiderio ))

Io stesso ho testato l'argomento. Di nuovo, i risultati sono contrastanti. Al superamento di un certo numero di zecche - sciocchezza completa!!! Forse anche qualcosa che non so e non ho preso in considerazione ... A proposito, ora sono troppo pigro per pensarci - forse non so quale lato aprire, ma non so quale lato aprire. A proposito, sono troppo pigro per pensare ora - qualcuno può rispondere alla mia domanda - perché lo spread si allarga durante le notizie, chi esattamente lo allarga e perché?
Nella prima pagina ho scritto le mie ipotesi sull'allargamento dello spread alla notizia.
 

Un esperimento del genere (fatto per errore, ma potrebbe essere interessante).

Strategia - come descritto sopra - ma la soglia di entrata è molto piccola - cioè, se non in una posizione, entriamo immediatamente.

Si scopre che sullo stesso backtesting (con l'aggiunta dello spread in pip) possiamo guadagnare circa lo stesso - con tutta probabilità questo è overfitting

PL in pip N - tempo di analisi minuti TP SL Numero di TP SL Tempo in posizione
1801.4 4 65 -65 54 31 1227.3
1803.4 2 60 -60 56 30 1195.3
1831.1 20 80 -80 36 16 1993.9
1835.6 7 60 -60 59 33 1122.7
1872.9 16 80 -80 37 16 1967.9
1889.6 19 45 -45 92 56 683.44
2038.6 18 45 -45 91 51 673.68
2142.8 1 95 -95 30 9 2457.5
 
forexman77:
Nella prima pagina ho scritto le mie ipotesi sull'allargamento dello spread sulle notizie.
Leggi tutto il post. nessuna risposta.
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