Teoria del mercato - pagina 169

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Yousufkhodja Sultonov:
E, quando si opera nel mercato reale, non si può fare a meno di definire un reddito virtuale che è molto più alto di quello reale. Se non si introduce il concetto di reddito virtuale, è impossibile calcolare il profitto di un imprenditore.
Se non si introduce il concetto di reddito virtuale, allora è impossibile calcolare il profitto dell'imprenditore.
 
new-rena:
Sono d'accordo. è impossibile imporre il concetto di un solo prezzo al forex, perché è un mercato. naturalmente, il prezzo ha un delta sia verso l'alto che verso il basso. di conseguenza, anche il profitto previsto.
Non capisco una cosa finora: come il prezzo di mercato riesca ad andare rapidamente verso il basso prima di colpire il prezzo senza rompere i miei rapporti. È come se scorresse nella tazza, mostrando il suo potere. Può anche raggiungere valori negativi senza rompere il suo schema di formazione. Insomma, c'è spazio per la ricerca e la scoperta di nuovi modelli, che spero di aver impostato nella giusta direzione.
 
303 191:

1. test per settimane (minimo 20 settimane).

2. curarsi delle entrate multiple (essere nel mercato o dopo una correzione un'apertura nella stessa direzione ad un prezzo peggiore rispetto all'ordine precedente) nella stessa direzione, molte strategie soffrono di questo. È meglio fare 1 entrata qualitativa, almeno 2, che 10 come ora quando si fa trading con le mani, aspettando le perdite per il bene di belle statistiche al 100%. Sembra un gioco d'azzardo e problemi psicologici, a giudicare dalle posizioni aperte, non si dovrebbe commerciare con le mani.

3. Includere la contabilità dello slippage nella simulazione (se il numero di transazioni al giorno è superiore a 4).

4. Cercate di rimanere sul mercato dalle 04.00-20.00 UTC, senza trasferire posizioni, cioè fissando alle 20.00 UTC.

Prendere in considerazione tutti i punti, raggiungendo più del 90% delle settimane redditizie, il fattore di profitto di 3, quindi utilizzando il reinvestimento in un conto reale, diventerà un milionario di dollari in un breve periodo di tempo.

Buona fortuna!

Grazie per gli auguri e i consigli.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Una cosa che non capisco, finora, è come il prezzo di mercato riesca a scendere precipitosamente prima di colpire il prezzo senza rompere i miei rapporti. È come se corresse attraverso il vetro, mostrando la sua potenza. Può anche raggiungere valori negativi senza rompere il suo modello di formazione. In breve, c'è molto spazio per la ricerca e la scoperta di nuove regolarità, che spero di aver impostato nella giusta direzione.
C'è spazio, è un fatto. Avrò tempo nel fine settimana per scriverlo e testarlo.
 
JohnPawn:
Non si può sbirciare. Il prezzo viene calcolato in base all'apertura delle 20 barre precedenti (o forse viene presa in considerazione anche l'apertura della barra corrente). C'è solo un errore nel calcolo del profitto, IMHO.
La versione attuale dell'indicatore calcola un flusso di tick virtuale dei prezzi di mercato, costruisce una candela P di periodo N con il suo OHLC in parallelo alle candele CD utilizzando N barre della storia CD di ogni TF.
 
JohnPawn:
Cioè, conoscendo già l'algoritmo del processo decisionale dell'Expert Advisor, potresti usare i dati (2010-2011), che sono già stati postati molte volte, per mostrare (1-comprato, -1-venduto) il lavoro dell'Expert Advisor.

Per favore, ecco la performance dell'EA per questo periodo con TP = SL = 300pp, lotto 0.01 su TF D1:

Barre nel test 1434
Zecche modellate 1954
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 1000.00
Spread Current (25)
Utile netto totale 2533.39
Utile lordo 6546.84
Perdita lorda -4013.45
Fattore di profitto 1,63
Payoff previsto 6,98
Drawdown assoluto 87,62
Discesa massima 1351,77 (41,60%)
Discesa relativa 41,60% (1351,77)
Totale scambi 363
Posizioni corte (vinto %) 222 (65,32%)
Posizioni lunghe (vinto %) 141 (59,57%)
Operazioni con profitto (% del totale) 229 (63,09%)
Operazioni in perdita (% del totale) 134 (36,91%)
Il più grande
commercio di profitto 29,99
commercio in perdita -30.68
Media
commercio di profitto 28,59
commercio in perdita -29,95
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 27 (775.98)
perdite consecutive (perdita in denaro) 45 (-1357.08)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 775.98 (27)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -1357.08 (45)
Media
vittorie consecutive 12

7


Ora continuiamo il trading fino ad oggi con gli stessi parametri:

Barre nel test 2354
Zecche modellate 3794
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 1000.00
Spread Current (25)
Utile netto totale 7258.61
Utile lordo 16707.40
Perdita lorda -9448.79
Fattore di profitto 1,77
Payoff previsto 8,30
Drawdown assoluto 87,62
Dispersione massima 1936.04 (42.94%)
Prelievo relativo 42,94% (1936,04)
Totale scambi 875
Posizioni corte (vinto %) 544 (66,91%)
Posizioni lunghe (vinto %) 331 (60,42%)
Operazioni con profitto (% del totale) 564 (64,46%)
Operazioni in perdita (% del totale) 311 (35,54%)
Il più grande
commercio di profitto 29,99
commercio in perdita -35.13
Media
commercio di profitto 29,62
commercio in perdita -30.38
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 45 (1332.11)
perdite consecutive (perdita in denaro) 45 (-1361.40)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 1332.11 (45)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -1361.40 (45)
Media
vittorie consecutive 13
perdite consecutive 7

 
Yousufkhodja Sultonov:

Per favore, ecco la performance dell'EA per questo periodo con TP = SL = 300pp, con 0.01 lotto su TF D1:



Per favore, spiega come vengono gestiti il TP e lo SL. Stai usando i minuti, dove l'ingresso è strettamente in base all'inizio del giorno o stai usando TF D1 e tutti i tick?

Anche se ho già visto:

"Barre nel test 2354

Ticchettii modellati 3794".

Questo è il lavoro sulle barre giornaliere. Ho forti dubbi che 3794 ticks possano gestire accuratamente i take/stop. È pazzesco, vero?

 
Алексей:

Spiegare come vengono gestiti il TP e lo SL. Si usano i minuti, dove l'entrata è rigorosamente all'inizio della giornata o si usa il TF D1 e tutti i tick?

Anche se l'ho già visto:

"Barre nel test 2354

Ticchettii modellati 3794".

Questo è il lavoro sulle barre giornaliere. Ho forti dubbi che 3794 ticks possano gestire accuratamente i take/stop. È un'assurdità, vero?

Eseguire in modalità "Tutte le zecche"?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Eseguire in modalità "Tutte le zecche"?

Yusuf, cosa pensi tu stesso quando mandi i tuoi materiali al forum? In breve, avete fatto un test sui prezzi di apertura delle barre GIORNALIERE e state cercando di simulare i livelli di take profit e stop loss su un campionamento così grossolano.

Sì, eseguilo su tutte le zecche. Sarà interessante vedere. E in generale, il gold standard per i test in MT4 sono i prezzi di apertura delle barre dei minuti.

Se i tuoi 300 pips sono 0,03 e non 0,003, allora forse c'è ancora una possibilità di non sbagliare troppo.

 
Алексей:

Yusuf, cosa pensi tu stesso quando mandi i tuoi materiali al forum? In breve, avete fatto un test sui prezzi di apertura delle barre GIORNALIERE e state cercando di simulare i livelli di take profit e stop loss su un campionamento così grossolano.

Sì, eseguilo su tutte le zecche. Sarà interessante vedere. E in generale, il gold standard per i test in MT4 sono i prezzi di apertura delle barre dei minuti.

Se 300 punti sono 0,03 e non 0,003, allora forse c'è ancora una possibilità di non fare troppi errori.

L'Expert Advisor è abbastanza nuovo e non è stato ancora ottimizzato. Volevo solo vedere se c'è un vantaggio statistico a SL=TP. Ho lanciato ora "Tutte le zecche" e vedremo. Ma il 64% di vantaggio mi dà speranza. TP=SL=3000pts. 5 cifre.

Tester sta imprecando: 2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: errore dati non abbinati (limite di volume 9116 al 2010.01.04 00:00 superato)

1...162163164165166167168169170171172173174175176...288
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