Teoria del mercato - pagina 131
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e perché continuare a "stendere" i colori tutto il tempo?
Questi grafici possono essere mostrati su Forti - l'indice RTS, per esempio? E i siti sono diversi, e poi capiremo le sfumature.
Quindi ecco una domanda - MA è noto per il suo ritardo. Cosa si può dire del filtro di frequenza? Ha un ritardo? Non dovrebbe, ma potrei sbagliarmi... E il MA non è la stessa cosa di un filtro nella sua essenza?
Permettetemi di inserire la mia opinione. Un filtro (come suggerisce la parola stessa) è progettato per separare il segnale utile dal rumore. Qui, un filtro si riferisce di solito a un filtro di convoluzione. Questa operazione permette di manipolare lo spettro complesso del segnale originale(moltiplica l'ampiezza e ruota la fase di ogni frequenza).
Cosa volete separare da cosa?
Se il segnale utile per voi è un segnale smussato, avete bisogno di un filtro passa-basso. Il filtro ideale è un filtro bidirezionale, avete bisogno sia del passato che del futuro per calcolarlo. Un filtro unidirezionale sposta inevitabilmente la fase e dà gli effetti visivi di ritardo, anticipo, ecc., questo è inevitabile poiché non si può sapere il valore esatto del LPF al momento presente senza conoscere il futuro.
Cosa fare e come affrontarlo?
Il rumore (valori di rumore bianco, incrementi di rumore rosso) non può essere previsto. Ma se il vostro segnale non è un rumore di uguale frequenza e ci sono picchi costanti di certe frequenze, potete filtrarli e ottenere (con un certo margine di errore) un risultato di filtro passa basso in tempo reale. Vedi filtro Kalman, indicatori (ce n'erano altri, vero?).
Se volete un semplice filtro principale, calcolate 2*EMA(11)-EMA(22). Potete sostituire qualsiasi periodo se lo desiderate.
Ma la pratica dimostra che nei dati sui prezzi i picchi di frequenza sono molto deboli e instabili e l'efficienza di un tale filtro è minima. Quindi tutti i filtri lineari sono condannati al "ritardo" o alla distorsione dei dati.
Le critiche dei matematici professionisti sono benvenute!
Finora, penso la stessa cosa.
Yusuf, lei è un professore di matematica, se non sbaglio? Rispondete a questa domanda: ho iniziato da poco a studiare il DSP. Quindi ecco una domanda - come sapete MA ritarda. Cosa si può dire del filtro di frequenza? Ha un ritardo? Non dovrebbe, ma potrei sbagliarmi... E l'AF non è la stessa cosa di un filtro nella sua essenza? Non posso ancora rispondere a questa domanda da solo.
Io, personalmente, non sono un sostenitore del filtraggio del segnale. Uso tutte le informazioni secondo il principio "così come sono". L'algoritmo stesso distingue i livelli con la precisione di decimi e centesimi di pip. Non consiglio di interferire con il filtraggio del segnale iniziale. Cos'altro è necessario - senza alcun filtro:
Permettetemi di inserire la mia opinione. Un filtro (come suggerisce la parola stessa) è progettato per separare il segnale utile dal rumore. Qui, un filtro si riferisce di solito a un filtro di convoluzione. Questa operazione permette di manipolare lo spettro complesso del segnale originale(moltiplica l'ampiezza e ruota la fase di ogni frequenza).
Cosa volete separare da cosa?
Se il segnale utile per voi è un segnale smussato, avete bisogno di un filtro passa-basso. Il filtro ideale è un filtro bidirezionale, avete bisogno sia del passato che del futuro per calcolarlo. Un filtro unidirezionale sposta inevitabilmente la fase e dà gli effetti visivi di ritardo, anticipo, ecc., questo è inevitabile poiché non si può conoscere il valore esatto del LPF al momento presente senza conoscere il futuro.
Cosa fare e come affrontarlo?
Il rumore (valori di rumore bianco, incrementi di rumore rosso) non può essere previsto. Ma se il vostro segnale non è un rumore di uguale frequenza e ci sono picchi costanti di certe frequenze, potete filtrarli e ottenere (con un certo margine di errore) un risultato di filtro passa basso in tempo reale. Vedi filtro Kalman, indicatori (ce n'erano altri, vero?).
Se volete un semplice filtro principale, calcolate 2*EMA(11)-EMA(22). Potete sostituire qualsiasi periodo se lo desiderate.
Ma la pratica dimostra che nei dati sui prezzi i picchi di frequenza sono molto deboli e instabili e l'efficienza di un tale filtro è minima. Quindi tutti i filtri lineari sono condannati al "ritardo" o alla distorsione dei dati.
Le critiche dei matematici professionisti sono benvenute!
Puoi provare, fornire i dati: prezzo all'apertura della sessione, data, strumento per gli ultimi 2 mesi, TF D1. Oppure, indicare dove ottenere i dati più affidabili.
Io, personalmente, non sono a favore del filtraggio dei segnali. Uso tutte le informazioni "così come sono". Il mio algoritmo stesso distingue i livelli con la precisione di decimi e centesimi di pip. Non voglio interferire con il filtraggio del segnale iniziale. Cos'altro è necessario - senza alcun filtro:
Yusuf, nella versione in cui fissi i profitti quotidianamente, spiega più dettagliatamente come calcoli i profitti. Come si determina il prezzo di apertura e di chiusura di un trade?