Teoria del mercato - pagina 83
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Dopo un cambio di direzione, quanti pips si muove il mercato contro la posizione appena aperta?
Non c'è nessun segnale (1...-1)... equi non è necessario...
Data;Prezzo;Segnale(1...-1)
Ecco come faccio, ma per favore non usate le informazioni contro di me criticandomi alla vostra maniera. Lo faccio come so fare e non meglio:
Allora farò una domanda diversa:
Qual è il volume massimo di un'operazione (% del deposito), al quale non c'è Stop Out (chiusura forzata di una posizione)?
Cioè, se si apre una nuova operazione nella direzione data in un volume tale che aumentare il suo volume nel corso del commercio non è possibile (non c'è margine libero). Quindi qual è il volume massimo, al quale durante il periodo di studio NON VEDE STOP OUT?
Guarda come l'algoritmo cerca freneticamente la tendenza https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Per stimare la frequenza dei cambiamenti di direzione del trading ho messo lì il diagramma Buy-Sell. Con tali frequenti cambiamenti di direzione del trading si escludono generalmente grandi drawdown, perché le perdite vengono tagliate immediatamente quando si cambia la direzione del trading senza influenzare le posizioni redditizie. Abbiamo tendenze lunghe, ma tornano utili perché i drawdown sono esclusi. L'equità è sempre superiore al saldo in questi punti. Se l'algoritmo perde l'equity, in realtà perde il proprio denaro guadagnato, non l'equity del deposito. Capite la differenza? Quindi, quei 2000 punti che ho citato sono dei prelievi relativi. Il drawdown di 500 punti è permesso dall'algoritmo nella fase di accelerazione, e poi non è interessato da alcun drawdown. Non credete perché non avete ancora incontrato tali sistemi automatici autoregolanti e autoregolati. L'algoritmo si inserisce semplicemente nel meccanismo di controllo del mercato e risparmia e accumula profitti per conto proprio, liberandosi delle perdite sostanziali nel tempo e prendendo le perdite. Credo di averlo spiegato in qualche modo. Se non capisco, vi spiegherò meglio. Penso che se c'è un graal, questo sistema è uno di quelli. Il meccanismo che controlla il mercato controlla il profitto, ovviamente, non senza errori.
Per quanto ho capito, stavate testando ai prezzi di apertura (o di chiusura). In realtà il drawdown aumenterà a causa delle ombre. Il tuo sistema farà profitti sulle tendenze e perdite sul piatto, proprio come quando si usa un normale trend МА. Se i vostri segnali basati su questa teoria saranno più efficaci rispetto all'uso di qualche trend liscio МА resta da vedere.
Scarica i dati con tutti i delimitatori in modo che si aprano correttamente in Notepad...
State usando una tendenza temporale nei calcoli (prima colonna del file)?
Per quanto ho capito, stavate testando ai prezzi di apertura (o di chiusura). In realtà il drawdown aumenterà a causa delle ombre. Il tuo sistema farà profitti sulle tendenze e perdite sul piatto, proprio come quando si usa un normale trend МА. Se i vostri segnali basati su questa teoria saranno più efficaci rispetto all'uso di qualche trend liscio МА resta da vedere.
Per quanto ho capito, stavate testando ai prezzi di apertura (o di chiusura). In realtà il drawdown aumenterà a causa delle ombre. Il tuo sistema farà profitti sulle tendenze e perdite sul piatto, proprio come quando si usa un normale trend МА. Se i vostri segnali basati su questa teoria saranno più efficaci rispetto all'uso di qualche trend liscio МА resta da vedere.
Naturalmente. bisogna scoprire, per esempio, che l'algoritmo moz inverte la direzione del trading più di 20 volte su questo tratto di storia, mentre il GTMA inverte solo 4 volte. Ho lavorato solo con un periodo di 20 barre, perché non esiste ancora un indicatore completo. E dovete aver ottimizzato GTMA su questo parametro. Piazzando una posizione con GTMA, sicuramente non sei sicuro che si comporterà in futuro nel modo in cui è mostrato sul grafico. Concordo sul fatto che il mio algoritmo è anche abbastanza bravo a determinare la direzione futura del mercato grazie a frequenti test della situazione. Quando non c'è bisogno di cambiare la direzione - non la cambia. Naturalmente, il mio metodo di trading non è perfetto, ma penso che abbia il diritto di vivere.
Ho 03... ...si sta dividendo...
Scarica i dati con tutti i delimitatori in modo che si aprano correttamente in Notepad...
Usate la tendenza temporale nei calcoli (prima colonna del file)?
Proprio così... Hai intenzione di caricare i dati su txt o di andare a cercare il 7?
File 2011 per voi? Continuate i vostri test?
Quindi vi chiedo: quanto dovreste avere di deposito?