una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 222
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Colpa mia, non avevo capito la tua forma di scrittura. Come risultato ho preso un trattino come segno meno. Ecco perché non ho capito la ragione di ripetere ciò che è stato fatto per la differenza tra l'indicatore e il cambiamento di prezzo, e quale fosse il punto di questo. Ma disegnarla sui piani di coordinate (BL,dA) e (BR,dA) è un'idea comprensibile e ragionevole.
Hai anche ragione sullo spread. Ho corretto in questo caso per due motivi. 1) Programmaticamente era facile da fare. 2) La possibilità principale di ottenere la superiorità statistica nelle condizioni del mio esperimento era già stata ottenuta da me. Così ho trovato più interessante citare i dati corretti per lo spread.
Mi va bene il link a GAIN Capital e scaricherò i dati da lì, ma se i tuoi dati sono di un altro broker, te ne sarei molto grato. Suppongo che il sistema debba essere completamente robusto per il flusso di dati. Non c'è dubbio che differiscono da broker a broker e sui nostri conti reali non otteniamo un'immagine pura del mercato, ma più o meno una rappresentazione simile di esso. Poiché nel Forex non esiste un mercato puro in quanto tale, questo problema è fondamentalmente irrisolvibile. Per questo c'è solo una via d'uscita: fare sistemi stabili, cioè sistemi capaci di filtrare la cosa principale dai dettagli. E il modo più semplice e affidabile per verificarlo è quello di testarli su dati provenienti da diverse fonti.
Ho passato personalmente 3 mesi a raccogliere dati dal mio broker. Questo è stato sufficiente per la mia ricerca dell'anno scorso. Tuttavia, ora non è più sufficiente. La raccolta è lunga, è più facile trovare qualcuno che l'ha già fatto. :-)))
Forse hai ragione. Il punto, tuttavia, è che si fa affidamento su Hearst per identificare la natura del mercato - in tendenza o in controtendenza. Non ha senso calcolarlo su tutti i dati disponibili, poiché il comportamento del mercato cambia nel tempo, e solo per questo è possibile trarne profitto. Ecco perché la variante del calcolo del valore di Hearst locale è interessante. Usarlo in un tale contesto, che ho visto, merita attenzione. Ma se si lega il calcolo di Hearst al FAC - integrale per definizione caratteristico delle serie temporali, allora non si ottiene nessuna localizzazione. IMHO.
Nel suo ramo su fxclub ForAxel ha dato immagini di insiemi che non solo possono essere considerati sufficientemente separabili, ma che hanno anche centri di localizzazione pronunciati. Non so se riflettono dei dati reali o è solo un programma di ricerca per ora.
Sergey, forse puoi condividere come elaborare grandi volumi in Matcadet, se hai tale esperienza?
Tutto è disposto separatamente per ogni coppia di valute, per anno e per mese.
Di conseguenza, l'intero database consiste in un mucchio di archivi di tick mensili. Scarica solo ciò di cui hai bisogno.
Quindi, è possibile provare le zecche per un solo mese. Sono circa 30-40 mila punti.
Sergei, provalo su quel numero, potrebbe funzionare.
È tutto disposto separatamente, per ogni coppia di valute, per anno e per mese.
Di conseguenza, l'intero database consiste in un mucchio di archivi di tick mensili. Scarica solo quello che ti serve.
Quindi, è possibile provare le zecche per un solo mese. Sono circa 30-40 mila punti.
Sergei, provalo su quel numero, potrebbe funzionare.
Funziona a questo numero. Ora ho 40 000 dischi. Ma ho bisogno di molto di più per l'esperimento
"MQL4: un'immagine per il forum di metaquote",
Ho scoperto che la dimensione massima del file è di 1 Mb :-(.
Ho 60 Mb di dati EURUSD per un anno... E 5 Mb se ci metto tutto.
Dammi un consiglio.
a Yurixx
Il modo in cui ho proposto di calcolare l'indice Hurst usa l'integrazione sulla storia così come gli altri. In realtà, dobbiamo trovare il valore della volatilità di uno strumento in anticipo ed è la somma sulla storia. Quindi, il problema rimarrà. Inoltre, dovremo trovare la volatilità in due punti su TF diversi e poi prendere il logaritmo del rapporto e questa procedura aumenterà solo il rumore.
La figura mostra come il FAC reagisce al comportamento del mercato. Da EURUSD 1m 2005 è stata sintetizzata una riga di renk con una discrezione di 17 punti (nella figura in rosso). La serie risultante è stata analizzata per "trendiness" e "reversal" usando FAC con una finestra scorrevole di 100 barre. Ricordiamo che il FAC ha una gamma di valori da -1 a 1, il valore negativo suggerisce che dopo un commercio redditizio dovrebbe immediatamente aprire nella direzione opposta, e positivo - per aprire nella direzione del movimento dei prezzi.
Ho scoperto che la dimensione massima del file è di 1 Mb :-(.
Ho 60 Mb all'anno su EURUSD... E 5 Mb se ci metto tutto.
Dammi un consiglio.
1. Puoi dividere i tuoi 5Mb in parti da 1Mb usando WinRAR, cambiare l'estensione da rar a zip, perché il forum non accetta file RAR e poi metterli in www.mql4.com. Puoi vedere un esempio a pagina 26 di "MQL4: un'immagine per metaquotes forum".
Quando scarichi i file indietro, non avrai bisogno di cambiare l'estensione da zip a rar, poiché WinRAR decomprimerà anche i file con estensione zip.
2. Carica l'archivio su www.filefactory.com per il download temporaneo
Quando si scaricano i file indietro, cambiare l'estensione da zip a rar non è necessario, poiché WinRAR scompatterà i file anche con estensione zip.
2. Carica l'archivio su www.filefactory.com per il download temporaneo
Grazie!
Ecco, mettilo su http://www.filefactory.com/file/aef4cf/
a Grans.
Sergey, fai attenzione alla foto del mio post precedente. La dimensione della finestra mobile è di 100 barre Renko, ciò significa che il ritardo di fase dovuto alla procedura di mediazione sui dati storici non supera la metà di questo valore, cioè 50 barre. Il periodo caratteristico della volatilità del mercato (vedi fig.), è di circa 300-400 barre! Così, possiamo affermare il fatto dell'identificazione REALE del trend (deterministico) sulla serie temporale con l'uso di renko-construction! Questo non è mai stato possibile con una serie temporale FX classica e non è mai stato attendibilmente positivo su tutti i FQF.
Ecco a voi.
Scaricato bene. Grazie!
È un peccato che il formato di registrazione dei dati sia cambiato durante il processo di accumulazione:
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1,2829 1,2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Beh, questo è fondamentalmente abbastanza correggibile.
È un peccato che nel processo di accumulazione il formato di registrazione dei dati sia cambiato:
Beh, in linea di principio questo è abbastanza correggibile.
Non è una questione di principio.
Tempo di taglio trasversale in secondi: A(i,3).
Prezzi delle offerte: A(i,4).
Chiedere i prezzi: A(i,5).
Questo è vero per TUTTO il file!