una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 217
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Con il terzo parametro intendevi il valore della variazione di prezzo o il successo del trade?
Il terzo parametro è quello che ti interessa. In questa fase, non credo che sia possibile determinare cosa esattamente dovrebbe essere confrontato, quindi entrambi dovranno essere esaminati.
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Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
Il terzo parametro è quello che ti interessa. In questa fase, non credo che sia possibile definire esattamente ciò che vuoi abbinare, quindi dovrai guardare entrambi.
Non mi interessa, ahimè, nemmeno il numero, ma la funzione. Esattamente, la dipendenza della probabilità di un affare di successo su Take Profit e il valore di Stop Loss che dovrebbe essere utilizzato in questo caso.
Ma possiamo, in prima approssimazione, fissare una probabilità minima ammissibile di successo alla quale l'EA apre una posizione e poi cercare solo il livello di TP, cioè il minimo cambiamento di prezzo nella direzione necessaria ad una data probabilità.
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Non mi interessa, ahimè, nemmeno il numero, ma la funzione. Vale a dire, la dipendenza della probabilità di un trade di successo da Take Profit e il valore di Stop Loss da utilizzare.
Ma possiamo, in prima approssimazione, fissare una probabilità minima ammissibile di successo alla quale l'EA apre una posizione e poi semplicemente cercare il livello di takeprofit, cioè il minimo cambiamento di prezzo nella direzione necessaria ad una data probabilità.
Il metodo di ingrandire i parametri e osservare il risultato, altrimenti c'è una grande probabilità di impantanarsi nell'analisi (la soluzione spesso non è garantita). Ma preparatevi ad essere accusati di "sovraottimizzare" il sistema.
In effetti, il valore del cambiamento di prezzo è irrilevante. :-)) Non è un gioco di parole. È solo che esso (e solo esso) può essere utilizzato per costruire un criterio di selezione dei trade di successo, e quindi calcolare la loro probabilità. Se mi sbaglio, cosa c'è?
Ora, mettete questo algoritmo di trading in un tester e scambiate ogni valore dell'indicatore, assegnandogli un 1 se lo scambio ha portato un profitto, e -1 se una perdita. Successivamente, costruisci la stessa area sullo stesso piano, ma dipingi i punti rispettivamente di rosso e di nero (per esempio), a seconda del segno. Se un punto dell'area ha diverse letture di indicatori identici, bisogna prima sommare i loro "colori" (+1 e -1) e, a seconda del segno della somma risultante, determinare il colore finale. Consiglio di rimuovere la commissione per ogni trade nel tester in questa fase, questo permetterà di stimare la massima forza potenziale della strategia.
L'area sarà quindi divisa in tre sotto-aree:
risultati commerciali positivi, negativi e misti. Sceglieremo quello che vogliamo. Definisci i confini dell'area, e così via.
Scrivi il risultato. Discuteremo.
Per ragioni a me sconosciute, il download era incompleto, quindi probabilmente lo finirò stasera.
Probabilmente lo scaricherò stasera.
Yuri, per certi versi ho smesso di costruire piani di fase molto tempo fa (a proposito, non sono affatto piani di fase). Compreso il costruire su tori e orsi. Ma spero che sarete in grado di realizzare il vostro TS su tali approcci.
Nota sull'argomento attuale, sembra che Sergey abbia pubblicato i suoi studi e, a mio parere, ha ottenuto le conclusioni corrette riguardo al numero ottimale di indicatori e, soprattutto, che gli indicatori devono essere non correlati. E siete sicuri che i tori e gli orsi lo siano? Tutto quello che dovete fare è guardarli:
O mi sbaglio?
O forse non è un errore, ma solo una manifestazione della natura frattale del mercato? Cioè, nel punto in cui si è verificata la divergenza sul grafico, il supporto è stato semplicemente rotto (gli stop sono scattati) e il mercato ha seguito uno scenario alternativo? Cioè, sulla base dei dati precedenti era semplicemente impossibile ipotizzare il secondo scenario? Penso che una strategia di trading dovrebbe essere in grado di considerare questi possibili scenari di sviluppo del mercato. Per esempio, in questi casi uso i trailing stop che restituiscono circa la metà delle perdite da stop. Dalle mie osservazioni, se uno stop è scelto razionalmente, allora il prezzo dopo la sua violazione nella maggior parte dei casi è in grado di tornare indietro di una certa distanza, a causa della quale c'è un effetto di compensazione per le perdite di un'entrata in posizione non riuscita (prematura). Ora sto raccogliendo statistiche più accurate su questa affermazione osservando il lavoro dell'Expert Advisor.
O forse non è un errore, ma solo una manifestazione della frattalità del mercato? Cioè, nel punto in cui la divergenza si è verificata sul grafico, il supporto è stato semplicemente rotto (gli stop sono scattati) e il mercato ha seguito uno scenario alternativo? Cioè, sulla base dei dati precedenti era semplicemente impossibile ipotizzare il secondo scenario? Penso che una strategia di trading dovrebbe essere in grado di considerare questi possibili scenari di sviluppo del mercato. Per esempio, in questi casi uso i trailing stop che restituiscono circa la metà delle perdite da stop. Secondo le mie osservazioni, se uno stop è scelto razionalmente, il prezzo dopo la sua violazione, nella maggior parte dei casi, è in grado di andare più lontano, quindi c'è un effetto di compensazione delle perdite da un'entrata in posizione non riuscita (prematura). Ora sto raccogliendo statistiche più accurate su questa affermazione osservando il lavoro del mio Expert Advisor.
Questa è un'idea interessante. Non ho nemmeno pensato all'alternatività. Il risultato finale dell'elaborazione del modello l'ho inteso solo per il calcolo dei canali (non ce ne sono ancora, ma solo una stima molto approssimativa dei valori dei prezzi (o piuttosto l'estensione dei frattali sul piano dei prezzi) per la creazione di canali), e a questo a "livello macro". Non ero interessato a tutte le alternative di "piccole forme", ma non avevo nemmeno pensato alle grandi forme. La cosa più interessante è che il mio modello sarà teoricamente in grado di produrre tali alternative. Solandr, grazie, qualcosa a cui pensare...
Sergey, non uso nessun indicatore standard. Non che sia un principio, ma mi sembra che ciò che sta in superficie ed è noto a tutti non possa essere una fonte di ricchezza favolosa. :-)) Soprattutto non può dare la gioia della creatività o della ricerca scientifica (ok, quasi-scientifica). E cos'altro, oltre a queste due cose, può attrarre nel forex?