una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 171

Nuovo commento
 
Ciao a tutti, non ho letto tutto il thread qui, ma mi stavo chiedendo se l'EA è riuscito a implementare il sistema in questione all'inizio? :))
 
Ciao a tutti, non ho letto tutto il thread qui, ma mi stavo chiedendo se l'EA è riuscito a implementare il sistema in questione all'inizio? :))

Penso che molti lo abbiano implementato, ma non così tanti hanno avuto buoni risultati. Per esempio, Sollandr è riuscito in qualcosa. L'ultimo post di questa pagina recita : "Strategia di trading basata sulla teoria delle onde di Elliot".

Forse ha pubblicato i risultati più tardi, ma non ricordo dove.
 
Questi risultati del sistema discusso all'inizio sono effettivamente gli ultimi. Sfortunatamente, questo sistema ha dovuto essere abbandonato a causa della dipendenza dal rumore del calcolo dell'indice Hearst, che è la base per le decisioni di entrata nel mercato. In questo post alla fine della pagina potete trovare la spiegazione dettagliata dei problemi con il calcolo di questo parametro. In breve, in diversi broker allo stesso tempo i valori di Hearst Ratio calcolati con lo stesso algoritmo saranno diversi, cioè non critici quando il rapporto è lontano da 0,5 e più che critici quando il rapporto è vicino all'area di 0,5. Quindi, la performance dell'algoritmo basato sull'indice di Hearst differisce sulle quotazioni di diversi broker. Non ne sono stato soddisfatto e ho abbandonato completamente l'uso del calcolo dell'indice di Hearst.

Ora sto facendo il sistema descritto in questo post:
"strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliot" solandr 04.10.06 10:11
Da questo post ci sono link alla sua descrizione ulteriore
"strategia di trading basata sulla teoria delle onde di Elliot" solandr 27.08.06 21:05
"strategia di trading basata sulla teoria delle onde di Elliot" solandr 08.07.06 20:12
A giudicare dai risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi 2 mesi sia su demo che su reale questo sistema ha una maggiore stabilità del rumore in quanto l'apertura degli ordini avviene a livelli calcolati e il sistema non fa assolutamente differenza in che modo e in quale momento il prezzo è apparso a questi livelli. Quando si confrontano gli ordini su Alpari e InterBankFX, la differenza nel calcolo dei livelli può essere fino a 15 pip (non ho calcolato la differenza media, ma penso che sia circa 5 pip) Non influisce fondamentalmente sul quadro generale del sistema.
Sfortunatamente, non è possibile presentare i dati dell'esecuzione della strategia in un Expert Advisor, perché il funzionamento della strategia è in modalità semi-automatica. Nella maggior parte dei casi esco manualmente, anche se l'Expert Advisor ha tutte le possibilità per chiudere anticipatamente le posizioni in determinate condizioni, non solo utilizzando Stop Loss e Take Profit, cioè è un Expert Advisor completamente funzionale in termini di gestione delle posizioni. Naturalmente, è più la psicologia del trading (i miei nervi sono lontani dall'essere stabili vedendo una maggiore probabilità di inversione del prezzo contro una posizione redditizia e aspettando un pullback per continuare il movimento. Ma chi sa cosa è meglio - nervi d'acciaio o "uccello in mano"? ;o)). Preferisco ottenere un profitto, anche se piccolo, piuttosto che aspettare il raggiungimento degli obiettivi. Anche se forse la metà delle volte gli obiettivi vengono raggiunti. Beh, penso di dover migliorare la mia strategia in termini di conferme aggiuntive per le quali una posizione redditizia non dovrebbe essere chiusa. In generale, non stiamo fermi ;o).
 
Ho congelato questo argomento a casa mia circa due mesi fa. Il motivo è che il tempo di calcolo è troppo lungo con troppi fattori. Non posso scegliere correttamente una variante dai primi principi, il test del tester richiederà una quantità di tempo inaccettabile. La migliore delle opzioni che ho trovato non dava molto profitto, allo stesso tempo potevo stare a zero per due o tre anni. Forse ritornerò su questo approccio - se ci sono idee su come facilitarlo correttamente e ci saranno ulteriori chiarimenti sui primi principi.
 
E il tuo EA che ha funzionato bene sulla demo (o forse anche su quella reale)? Oppure la strategia con una regressione quadratica è ancora in sviluppo e la sua implementazione in quell'EA non è ancora finita? <br/ translate="no">
Se non mi sbaglio, il canale quadratico ha la stessa interpretazione di quello lineare o ci sono delle insidie?


Ho un Expert Advisor e ho fatto trading non solo su conti demo. Il problema principale con i canali lineari è apparso in agosto, quando il drawdown ha iniziato a crescere ad un tasso più alto del previsto. Secondo le mie ricerche (quasi fino alla fine di settembre), questo è stato causato da restrizioni nel numero di livelli di nidificazione. Che era una misura forzata a causa della dimensione dei costi di calcolo. La rimozione delle restrizioni, tuttavia, porta non solo ad un aumento dei costi di calcolo, ma anche a segnali dipendenti dal rumore. Attualmente sto studiando un algoritmo quadratico. I costi computazionali sono inferiori a quelli dell'approssimazione lineare del canale grazie al fatto che molti dei criteri sono soddisfatti automaticamente e la maggior parte dei compiti può essere abbandonata. Penso che la logica d'uso stessa non dovrebbe cambiare (almeno io uso, o meglio cerco di usare, anche loro. Finora, li ho usati manualmente - non rischio di lasciarli per gli EA non testati). Non ho finito di "armeggiare" con la convergenza dell'algoritmo e di determinare i criteri ottimali (nel senso della dimensione del campione e della velocità di convergenza). Spero che non ci voglia molto tempo per riavviare l'Expert Advisor utilizzando i criteri selezionati.

Saluti, Vladislav.
Buona fortuna e buone tendenze.
 
<br/ translate="no"> Questi risultati del sistema discusso all'inizio sono effettivamente gli ultimi. Sfortunatamente, questo sistema ha dovuto essere abbandonato a causa della dipendenza dal rumore del calcolo del rapporto Hearst, che è la base per le decisioni di entrata nel mercato.


solandr, ti ricordi la nostra discussione di 30 pagine sul rapporto Hearst? Se la memoria non mi inganna, non si calcola l'indice Hearst...
 
<br/ translate="no"> solandr, e ricorda la nostra conversazione sull'esponente di Hearst in 30 pagine. Se la memoria non mi inganna, non si calcola la cifra di Hearst...

Penso che il calcolo classico dell'esponente di Hearst darebbe lo stesso risultato dipendente dal rumore.
 
[

solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…

Penso che un classico calcolo dell'indice di Hearst darebbe lo stesso risultato dipendente dal rumore.


Non calcolo l'indice di Hurst usando l'algoritmo di Vladislav, ma i miei calcoli mostrano che usare la definizione classica dà risultati altrettanto buoni. Ma anche qui l'esperimento non sarà "puro", nel senso che userò altri criteri concorrenti per selezionare i canali stabili. Vero, finora tutti i calcoli sono in MathCAD.
 
IMHO non scherzare, senza condizioni chiare non c'è un'attuazione chiara, la teoria delle onde di Elliot è più una filosofia
 
IMHO non scherzare con le teste, nessuna condizione chiara - nessuna chiara implementazione, la teoria delle onde di Elliot è più una filosofia <br / translate="no">

Grazie mille per la raccomandazione! ;o)))
1...164165166167168169170171172173174175176177178...309
Nuovo commento