una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 290
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Brevemente sul modello: ho capito che per un calcolo affidabile del movimento futuro abbiamo bisogno solo di un canale, dell'indice Hurst e del calcolo "frattale" del livello di movimento. Il codice richiede circa 100 righe, è molto semplice.
L'ho testato su Alpari su minuti (su Alpari). Su ore ho qualche problema con la storia (mi sono lamentato sopra). In generale, l'algoritmo dovrebbe funzionare con qualsiasi intervallo di tempo.
L'unico accordo perdente - anche quello non era abbastanza storia. Il lotto è stabile 0,1. Scambia poco, ma senza errori. Può aumentare il numero di affari, ma in questo caso aumenta anche il rischio. Questo risultato è una specie di "affidabilità massima di previsione". Non capisco davvero perché la qualità della modellazione è na, forse a causa delle minuzie?
Ed ecco il rapporto stesso:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
a Rosh
Grazie, continuerò a scavare. A proposito, forse a causa del proxy il download della storia dal server MetaQuotes non funziona - si blocca e basta.
Risultato impressionante!
La qualità della modellazione dipende dal modello che scegliete nel Tester:
1) Per prezzi di apertura (come avete) ;
2) Punti di riferimento ;
3) Tutti i ticks
Solo una domanda, il 15° trade dal 30.08.2004 al 24.06.2005.
Oltre le cifre del sat 16 :(
Grazie, cercherò altre informazioni. A proposito, forse a causa del proxy il download della storia dal server MetaQuotes non funziona - si blocca e basta.
Sì, nel caso del proxy è necessario inserire l'indirizzo del server proxy.
Potete usare DemoCharge2005 v1.1.1.9 per compilare il file GIF o SnagIt v8.2.3.
E l'hoster, per esempio, http://rapidshare.com
Grazie per la dritta sull'hoster. Metteteci un file video (uno finora). Chi lo vuole può prenderlo qui: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
Non ho capito il resto, ma grazie nel caso. Non uso alcun file immagine intermedio. Il risultato del calcolo (dopo un adeguato ridimensionamento) viene scritto direttamente nel file video tramite il codec frame per frame. Nessun problema - tutto automaticamente. Il codec è semplice e diffuso (Microsoft Video 1 - MSVC), quindi dovrebbe funzionare ovunque.
La qualità della simulazione dipende dal modello che scegliete nel Tester:
1) Per prezzi di apertura (come avete) ;
2) Punti di riferimento ;
3) Tutti i tick
Ah, ho capito, ora funzionerò con l'opzione "tutte le zecche". Dannazione, ho dimenticato tutto...
Solo una domanda, il 15° commercio dal 30.08.2004 al 24.06.2005.
Ha superato le 16 cifre :(
Va bene, c'è una sottigliezza che mi chiedo come affrontare. Usato una lunghezza di canale molto lunga - 3 mesi, in questo caso, un valore costante, in futuro trasferirò il codice da matCAD per la selezione della lunghezza ottimale del canale. Ma comunque. La lunghezza del canale deve essere "statisticamente" grande, altrimenti l'indice di Hurst, che è altamente dipendente dalla lunghezza del campione e da ciò che è all'interno del campione, produrrà valori distorti.
Poi, una previsione della durata del canale è calcolata usando una formula basata sulla statistica (ho trovato un buon libro sulla "derivazione" delle formule). Questo calcolo può dare un tempo di esistenza per un canale particolare da 0,1 a 7,0 della sua lunghezza (approssimativamente, il canale vivrà altri 7 della sua lunghezza, per esempio).
Si presume (se il canale soddisfa il criterio) che il prezzo comunque vaghi 'necessariamente' passerà il livello calcolato durante la 'vita' del canale (in un certo senso, l'ho provato scientificamente a me stesso dopo, credo, 6 birre), e il tempo di attesa può essere, come vedi, lungo.
In altre parole, non c'è ancora un'analisi della "ragionevolezza" di aprire una posizione se il tempo di attesa è troppo lungo. Pensando a come affrontare la cosa, qui non è così banale.
C'è un secondo modo - la riduzione "direttiva" del livello di prezzo calcolato. :o(
E soprattutto! Solo Hearst funziona, per lo più. :o)
a Rosh
Sì, in caso di proxy devi inserire l'indirizzo del tuo server proxy.
Beh, è stato introdotto, altrimenti non funzionerebbe affatto. Ma le citazioni arrivano ma la storia non viene caricata :o(
Non è ancora chiaro. Il 14° scambio è durato 20 minuti, il 15° ha torturato per 10 mesi. Perché nel 15° trade il canale ha mostrato SELL e non BUY?
D'altra parte, se la matematica ha successo anche dopo una così lunga attesa, dovrebbe essere applaudita. Ma avete abbastanza fiducia nel metodo anche a 500 punti di perdite, ed era 1600? E per tutto quel tempo...
Ciao Sergey !
Questo test purtroppo non può essere considerato indicativo. In assenza di stop, questo rapporto tra operazioni redditizie e perdenti è all'ordine del giorno. Ma la mancanza di fermate è un errore dei principianti che viene costantemente criticato su questo forum e rende i risultati totalmente distorti.
Prova ad eseguire lo stesso test in modalità "all ticks" con gli stop. Cerca di ottimizzare il parametro SL. Se si ottiene un profitto positivo della strategia con SL<MO, questo risultato significa già qualcosa.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Non è ancora chiaro. Il 14° scambio è durato 20 minuti, il 15° ha torturato per 10 mesi. Perché il canale ha mostrato SELL e non BUY nel 15° scambio?
D'altra parte, se la matematica si fa strada anche attraverso questo overhosting, allora complimenti. Ma hai abbastanza fiducia nel metodo anche quando perdi 500 pips, che erano 1600? E così tanto tempo...
Quindi non ho scritto che ho inventato il Graal e non sto suggerendo che lo darò via per 100 pannocchie. Questo è il primo test del modello MT nella sua forma più pura (uno dei tre inventati e il più semplice). In MathCAD ci vogliono tre righe (il kernel stesso), in MT ci vogliono cento righe. Inoltre, non ho nemmeno iniziato a implementare completamente nella gestione degli ordini di MT e altre funzioni di servizio come dovrebbe essere fatto - so molto bene che è troppo presto.
Naturalmente, questa versione nella sua forma pura non funziona ancora. Ma lo è per ora. E non ho intenzione di sedermi per intervalli così lunghi, e non ho intenzione di permettere drawdown così gravi. Perché? E mi prenderò il mio tempo per trasferire i prossimi moduli da MathCAD. Non è che ho mostrato i risultati dei test del modello di previsione su ogni barra in MathCAD, e sono davvero impressionanti.
Vi chiederete: cosa volevo mostrare? Solo una volta Saulander ha promesso di testarlo in MT, sto mantenendo le mie promesse - ecco i primi risultati, che probabilmente devono essere considerati "filosofici". :о) Inoltre, vorrei ricordare che l'esponente di Hurst non è una statistica così cattiva e in effetti ha una proprietà "predittiva", a differenza, per esempio, dei coefficienti della trasformazione wavelet :o).
PS1: E non hai bisogno, non due, non tre, non cento canali - basta averne uno e puoi già ottenere risultati. Beh... qualsiasi cosa tu abbia.
PS2: "...il 15° torturato per 10 mesi. Perché nel 15° trade il canale ha mostrato SELL e non BUY? Credo che la colpa sia del Caos. Certamente fa male il fatto che il sistema ha aspettato pazientemente per 10 mesi fino a quando il prezzo è tornato dove doveva essere. Ma la questione può essere risolta. :о))).
E in questo caso le condizioni dell'esperimento non ci permettono di considerare questi risultati come prova di un vantaggio statistico.
Ciao Sergei!
Questo test, purtroppo, non può essere considerato indicativo. In assenza di stop, un tale rapporto tra operazioni redditizie e perdenti è in ordine. Ma l'assenza di fermate è un errore dei principianti che viene costantemente criticato su questo forum e priva completamente i risultati di obiettività.
Prova ad eseguire lo stesso test in modalità "all ticks" con gli stop. Cerca di ottimizzare il parametro SL. Se si ottiene un profitto positivo della strategia con SL<MO, questo risultato significa già qualcosa.
Ciao Yuri!
Grazie per la critica. So che questo test non può essere considerato come indicativo, e so che gli stop sono utili. Come ho scritto prima - si tratta di un test filosofico, che verifica il modello, grosso modo, e soprattutto lo verifica in MT. La stragrande maggioranza dei trade sono all'interno di aspettative e drawdown ragionevoli. Yuri, solo l'indice Hurst "funziona".
Allego un test con tutti i tick (senza stop), i risultati sono leggermente diversi. A proposito, perché la qualità della simulazione è del 20%, c'è un modo per migliorarla durante i test o c'è un limite?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
Non introdurrò ancora gli stop - è nella prossima implementazione, quando aggiungerò alcuni moduli (almeno non oggi :o). Come ho scritto, lo scopo del test non è quello di iniziare a fare trading ma di testare il modello. Però potrei seguire il tuo consiglio. Forse la loro introduzione renderà impraticabile l'implementazione di moduli aggiuntivi.
PS: l'ho testato non solo su Eurusd. I risultati sono simili, funziona.