una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 270
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Il conteggio di 500 sul grafico corrisponde al 09.01.2004 (19:00), in senso orario. I dati sono Alpari o Metakvotes. Non si ricorda più.... Hearst è abbastanza robusto per i diversi DC.
Questa è probabilmente la cosa più importante. Non resta che usarlo. Non l'ho ancora provato.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
Questa è probabilmente la cosa più importante. L'unica cosa che resta da fare è usarlo. Non l'ho ancora provato.
Io ho un'opinione leggermente diversa. Non dobbiamo parlare della stabilità assoluta di Hearst, ma solo della stabilità relativa. Cioè, la sua robustezza per lavorare all'interno di una particolare strategia. Per esempio ho dato risultati l'anno scorso, quando in base a diversi dati di diverse società di brokeraggio ho ottenuto risultati che hanno serie differenze quantitative per la mia strategia. Ma Grasn ha detto che sta usando il filtraggio digitale di questo indicatore e nella sua strategia (metodologia di stima) l'uso dell'indicatore Hearst dà risultati stabili. Potrebbe avere ragione. Il rumore eccessivo è meglio filtrato anche in Hearst Ratio. Anche se in questo caso appaiono ulteriori parametri di sistema (per esempio, le frequenze di taglio dei filtri), che è un pagamento inevitabile per il "comfort" di ottenere una differenza trascurabilmente piccola di Hearst figura in diversi DC, ma di nuovo entro i limiti di una particolare strategia.
(0<H<0.5) Alta probabilità che il "movimento" cambi direzione
(0,5<H<1) Alta probabilità che il "movimento" mantenga la sua direzione
Potete vedere che i canali fino al 300° dato hanno valori molto più bassi di 0,5 e quindi il "movimento" è più probabile che cambi la sua direzione.
Qui, in un caso, si parla della direzione del "movimento", e nell'altro solo del "movimento" (ed entrambe le volte tra virgolette). Vorrei capire cosa si intende per "movimento". Perché è proprio l'opposto con la direzione del trend in questa immagine - dopo un piccolo Hurst il trend sembra rafforzare, ma dopo un grande Hurst si rompe
Ahimè, il calcolo dovrebbe essere fatto per il 100% dei casi :). Per l'80% dei casi la previsione dovrebbe essere corretta. Ma come selezionare questi casi è una questione a parte. Ognuno dei casi selezionati sarà un ingresso nella posizione.
Esatto, Hurst è neutrale ai dati di diverse società di brokeraggio. Controllato.
A Solandr
Io ho un'opinione leggermente diversa. Non dobbiamo parlare della stabilità assoluta di Hearst, ma solo della stabilità relativa. Cioè, la sua robustezza per lavorare all'interno di una particolare strategia. Per esempio ho postato dei risultati l'anno scorso dove a seconda dei diversi dati di diverse società di brokeraggio ho ottenuto risultati che hanno serie differenze quantitative per la mia strategia.
Ma Grasn ha detto che applica il filtraggio digitale di questo indicatore e nella sua strategia (metodologia di stima) l'uso dell'indicatore Hearst dà risultati stabili. Potrebbe avere ragione. Il rumore eccessivo è meglio filtrato anche nello stesso Hearst Ratio. Anche se in questo caso appariranno ulteriori parametri di sistema (ad esempio le frequenze di taglio dei filtri) che è un pagamento inevitabile per la "comodità" di ottenere una differenza trascurabilmente piccola della figura di Hearst in diverse DC, ma di nuovo entro i limiti di una particolare strategia.
Dobbiamo parlare solo della stabilità assoluta. E le strategie non c'entrano niente. Almeno io lo faccio quando provo un componente separatamente. Se Hirst deve mostrare il probabile cambiamento del movimento per valore H, deve farlo senza strategie utilizzando i dati di diverse società di brokeraggio.
In effetti, la curva di Hirst risulta essere un po' rumorosa (non dovrebbe esserlo) e richiede un'ulteriore elaborazione. Per ottenere i parametri di filtraggio (e non prenderli dal soffitto) dobbiamo "chiederli" ai dati stessi e saranno loro a suggerirceli (le frequenze rimarranno frequenze per dati diversi). E non si tratta di filtraggio, ma dell'algoritmo di calcolo, questa è la cosa principale. I metodi descritti nei libri non sono del tutto corretti in questo caso. Cioè per esempio Peters praticamente riscrive la metodologia del fondatore, ed essa (il mio modesto parere, può essere sbagliato, anche se ho già fatto conclusioni per me stesso, confermato da studi) semplicemente non è applicabile alle serie forex (confrontare il cosiddetto "afflusso" e serie di quotazioni, le loro proprietà sono diverse). La valutazione risulta essere molto distorta. E dopo aver letto le autorità molti commercianti vanno in questo modo ...
E questi articoli sono diversi. In alcuni di essi è americano, in altri - inglese, o egiziano. Qualcuno riesce anche a scrivere che (quasi testualmente) "Hirst non capì cosa aveva scoperto fino alla fine della sua vita. Amico, sono tentato di scrivere il mio articolo, ma non so scrivere. Per la cronaca, Hirst ha pubblicato diversi libri, uno dei quali si chiama "The Nile" ed è stato tradotto in russo nel 1954. La cosa principale non è nemmeno nell'algoritmo, ma nel fenomeno che Hirst ha scoperto e che ha compreso perfettamente fino alla fine dei suoi giorni.
a Candid
Qui in un caso si parla della direzione del "movimento" e nell'altro solo del "movimento" (ed entrambe le volte tra virgolette). Vorrei capire cosa si intende per "movimento". Perché l'opposto è vero per la direzione del trend in questa immagine - dopo un piccolo Hirst il trend sembra diventare più forte, ma dopo un grande si rompe
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Ripetiamo ancora una volta. In primo luogo, tutto è corretto e in secondo luogo, è semplice. Abbiamo la serie iniziale, dobbiamo determinare la dinamica generale del movimento.
Hirst calcolato:
ho già scritto, ho scelto il canale della regressione lineare come stima del "movimento" (in principio si può scegliere una stima (dipendenza sotto forma di formula) della direzione del movimento, ma non sono ancora riuscito a calcolare Hirst per niente). In altre parole, stimo il coefficiente b nella formula y=a+b*x.
Distinguiamo due canali.
(1) Il più lungo (500 campioni) che ha il valore minimo di Hirst di 0,34
(2) Il canale che parte da 400 campioni, che ha il valore massimo di Hirst di 0,62.
Questi sono i canali:
Stimiamo il movimento ad occhio. Un canale di lunghezza 500 dovrebbe andare in rovina, mentre i canali dopo il conteggio 300 possono ancora fingere di vivere in essi (significa che il prezzo resterà lì per un po' di tempo, non dimenticare la natura probabilistica dell'indice, è statistica). Se mentalmente (senza avere un'immagine pronta) prolunghiamo i confini del canale (cioè, grosso modo, il range) possiamo notare che per un certo tempo l'area del prezzo attuale (se ci fidiamo del range e b) apparterrà a entrambi i canali. Così, possiamo concludere che il canale con lunghezza di 500 campioni sarà "vivo" per qualche tempo, il prezzo uscirà da esso nella direzione del coefficiente b del canale piccolo.
Facciamo un altro controllo. Diamo un'occhiata più da vicino all'immagine qui sotto. La zona morta di 100 campioni non è scelta a caso, è calcolata. Voglio solo notare che se si prende un valore più piccolo, l'Hurst già calcolato non cambia. In questo caso, mi interessa il "macro movimento". Puoi vedere come sta andando l'inversione e puoi vedere dove il prezzo dovrebbe andare.
Ora vediamo cosa è successo nel futuro:
Il canale lungo è "crollato", anche quello corto è crollato, ma un po' più tardi. Allora, cosa c'è di così speciale qui? Perché il canale di 0,6 secondo Hirst è crollato? Non molto in particolare, a parte il fatto che le citazioni sono multifrattali e quindi c'è una dipendenza di Hirst dal tempo (quello che è stato mostrato è la dipendenza dal numero di campioni). E anche la durata del canale di Hearst, la diffusione e la lunghezza del canale e alcune altre cose. Ma ciò che è buono di Hearst è che dà (indipendentemente dalla strategia) un buon segnale che il sistema si ricostruirà. E come lo farà è un discorso a parte.
Quanto sopra descritto ha anche una conferma "energetica", il modello ripple ne è una buona prova. Il punto della mia strategia non è affatto quello di costruire un mucchio di canali. Non ne hai bisogno di un bel po'. Quello che serve è un canale, il più affidabile, e il calcolo delle strutture di pulsazione di questo canale. Forse un giorno ve ne parlerò.
Ho provato a stimare la tendenza in diversi modi, ho anche composto tabelle riassuntive utilizzando diversi metodi di analisi tecnica e ho ottenuto un risultato simile a quello descritto dal Vento del Nord con il lancio di una moneta (a proposito, non è da nessuna parte a scrivere articoli). Hurst ha qualità prognostiche reali, a differenza di tutti gli altri metodi. Ho fatto esperimenti simili con tutti i metodi statistici di valutazione delle tendenze. Il rumore è rumore in Africa, anche se a volte è direzionale. Spero di guidarvi sulla strada giusta con la mia presentazione sciatta del materiale. :o)))
Ahimè, dovrebbe essere calcolato per il 100% dei casi :). Nell'80% dei casi la previsione dovrebbe essere corretta. Ma come selezionare questi casi è una questione a parte. Ognuno dei casi selezionati sarà un ingresso nella posizione.
Oh, è questo che vuoi dire. Capisco cosa intendi. È quello che sto facendo ora.
Quando parlavo di stabilità relativa del coefficiente di Hearst per una strategia specifica, intendevo solo la zona di transizione pari a 0,5. Questa zona è uno spartiacque per gli stati di movimento dei prezzi. Nella mia strategia, per esempio, era la base delle decisioni commerciali. E proprio perché diverse società di intermediazione possono avere valori vicini allo 0,5 nello stesso momento, ma "solo" da lati diversi, c'era una differenza significativa (più volte!) nel saldo finale. Non so come esattamente venga presa la decisione di entrare e mantenere una posizione nella tua strategia, ma anche con il solo uso del filtraggio, la differenza ammissibile tra i valori di Hearst in diverse società di brokeraggio può solo essere ridotta, ma non eliminata del tutto, poiché formalmente abbiamo diversi dati iniziali e un algoritmo di calcolo. Tuttavia, la sola diminuzione delle differenze dovrebbe aumentare la stabilità dei risultati per i diversi DC.
Naturalmente, se consideriamo aree lontane da uno spartiacque, per esempio 0,8, allora non fa assolutamente differenza che la differenza tra i valori dei diversi DC differisca di 0,001, perché l'informazione sarà assolutamente la stessa dal punto di vista della mia strategia, per esempio. E da questo punto di vista si può considerare l'indicatore Hurst assolutamente stabile, perché fornisce assolutamente la stessa informazione.
Una domanda: ho capito che stai usando una finestra scorrevole per l'indicatore Hearst, cioè Hearst come indicatore in modalità tempo reale?
PS: e forse un algoritmo di calcolo formalmente diverso
La mia strategia è leggermente diversa:
1. determinare il campione che è il minimo in termini di forza del rapporto tra gli elementi, calcolato sulla base del criterio di correlazione. Otteniamo il campione totale su cui ha senso cercare qualcosa.
2. viene generata una matrice per l'analisi dinamica.
3. uno, si identifica il canale più affidabile.
4. La pulsazione della struttura è calcolata per essa (titolo di lavoro).
5. il ritmo del canale è determinato e l'oscillazione futura, gli spostamenti e infine le zone di inversione sono calcolati per analogia con i livelli Murray (solo per analogia, non esattamente per questo)
6. si prendono decisioni commerciali
7. l'inizio del canale è fisso e tutti i parametri di base sono monitorati in seguito (qualcosa come il controllo di qualità)
PS: tipi di Hearst - è se più di 0,5 o meno di 0,5? Hmmm, in generale 0,5 non è un buon valore per prendere decisioni. Rumore però.
In generale, ho dato per scontato che "movimento" significasse seguire un canale, ma non sono stati disegnati, quindi ho dovuto fare una piccola provocazione :). L'altro scopo era quello di dimostrare la soggettività della percezione delle immagini. Per quanto riguarda Hearst, nella mia realizzazione di trading per canali di regressione lineare ho raccolto statistiche (circa 5,5 anni) per vari indicatori (circa 40 come risultato), tra cui Hearst (anche se i metodi di calcolo possono non coincidere). Tra questo mucchio di indicatori non ce n'è uno solo che permetta di giudicare con più o meno sicurezza se il canale sopravviverà o si romperà.
E nel tuo esempio non c'è alcuna dipendenza dal valore di Hearst dopo tutto. Vero, come ho capito si sta effettivamente concentrando sulla sua dinamica.
A proposito, questa immagine può essere interpretata in diversi modi. In primo luogo, dalla mia esperienza sono giunto alla conclusione che l'apparizione di un nuovo canale della stessa direzione ma meno ripido può essere considerato come una sorta di modello. Come regola, significa la fine di una tendenza presto. In secondo luogo, non è altro che un effetto ben noto di una debole rottura prima di una correzione :)
A proposito, questa immagine può essere interpretata in diversi modi. In primo luogo, dalla mia esperienza sono giunto alla conclusione che l'apparizione di un nuovo canale della stessa direzione ma meno ripido può essere considerato come una sorta di modello. Come regola, significa la fine di una tendenza presto. In secondo luogo, non è altro che un effetto ben noto di una debole rottura prima di una correzione :)
Ho scelto di proposito una zona difficile che ha un'inversione piuttosto ripida. Non ho deliberatamente ridotto l'angolo cieco, come se "portassi via la turbolenza a poppa" e mi sono deliberatamente allontanato dal promontorio stesso. Perché l'ho fatto? Ora guardiamo di nuovo in modo molto obiettivo:
Long Channel, il "trend" ha un valore Hurst di 0,3. È sopravvissuto? - No, non è vero, è un fatto medico. Il canale piccolo ha un valore di 0,6. È sopravvissuto - no, non l'ha fatto. E perché? Proprio per la semplice ragione che è iniziata un'inversione di tendenza. Nella struttura attuale, prima della linea verticale rossa, non c'è nessun nuovo movimento, guardate attentamente (ho scelto quel momento di proposito, nessun LR lo mostrerà nella giusta direzione). In altre parole, all'inizio dell'inversione, semplicemente non ci sono ancora canali di regressione lineare di lunga durata e non ce ne saranno per un po'!!!! Questo è ovvio se stai costruendo un canale LR e non una parabola o qualcos'altro. E non ci sarà finché non nascerà un nuovo movimento, un nuovo canale. Un'altra cosa è che non possiamo ancora dire con il 100% di certezza cosa sia, un'inversione o un movimento laterale o qualcos'altro. Ma Hearst indicherà per un po' di tempo la direzione giusta e dirà con certezza che non vale la pena orientarsi verso il canale lungo.
E ora "viviamo" ancora un po' con l'eurusd e misuriamo l'hurst. Fissiamo l'inizio del vecchio canale lungo e calcoliamo i nuovi valori di Hearst in 100 conteggi, proprio dove viene attraversato il confine del vecchio canale lungo.
Vecchio calcolo:
Nuovo calcolo. Altri 100 nuovi campioni vengono aggiunti al campione. Notate la forma complessiva della curva. È appena al punto della stabilità di Hearst (la transizione attraverso 0,5 è rimasta approssimativamente al vecchio posto considerando i nuovi 100 campioni), mostra ancora che i canali lunghi sono indesiderabili.
Ed ecco i nuovi canali, attualmente stabili, con i conteggi 427 e 485 secondo la nuova misurazione (massimi di Hearst):
Non dimenticare che questo è (H+L)/2.
Puoi guardare oltre:
L'analisi dinamica è usata, ma non come descritto. È un po' più complicato di così.
A quanto pare non sono così tecnicamente esperto e non so cosa siano la sporgenza e la sovrapposizione. O meglio, non li conosco entrambi. E quello che ho, difficilmente penso che sia una correzione (ho dato una foto del luogo di calcolo).
Ma non importa, se non ti piace Hirst, non usarlo. Scusa per avermi fatto perdere tempo. :o(
Ma poi almeno condividi i tuoi risultati nel rilevamento delle tendenze.