una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 265
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Cerco di essere forte. :о)
Se dividiamo gli oggetti menzionati in statistici, fenomenologici e microscopici, i primi, secondo me, sono i meno concepiti per l'evoluzione, poiché si basano interamente sul passato. Questi ultimi sono probabilmente i più. I miei ultimi post sono solo questo... sogni di un tale modello. :)
Ho anche passato molto tempo a raccogliere statistiche simili, ma poi sono arrivato alla conclusione che usarle per costruire una strategia è essenzialmente un adattamento della storia, anche se è più corretto che usare i parametri nel tester. Tuttavia, questo non significa che sia del tutto inutile.
La filosofia non dovrebbe essere permessa vicino alla pratica. Perché, per esempio, non si può guardare un oggetto microscopico come un oggetto statistico? E cosa siano gli oggetti fenomenologici non lo so, ma ho il sospetto che possano essere qualsiasi oggetto, compresi quelli microscopici. Anche se non discuto, perché non capisco.
Non sono d'accordo sulla raccolta di statistiche. Se si imposta correttamente il problema, è proprio la statistica che alla fine dà la possibilità di ottenere leggi empiriche delle possibili evoluzioni del sistema.
C'è una sorta di classificazione delle teorie. Microscopico è quando si scrivono equazioni basate sulla comprensione dei primi principi (e poi si adattano i dati a questa teoria:). Fenomenologico è quando si sceglie un'equazione abbastanza generale, si determinano i valori dei parametri ai quali essa descrive in modo soddisfacente i dati e si afferma: chi se ne frega di cosa sta realmente succedendo. La statistica è quando non si sceglie specificamente nessuna equazione per i dati, ma si assume semplicemente che tutto sarà di nuovo lo stesso di sempre. Queste non sono definizioni canoniche, ma mie libere interpretazioni :)
Sembra chiaro, ma in qualche modo scivoloso. :о)
Cosa succede se cerchiamo di simulare il più possibile il processo di formazione del prezzo per la coppia EUR/USD, per esempio? Prendiamo una storia reale di tick, per esempio su un anno, e calcoliamo in modo noto tutti i coefficienti del modello AR di ordine p per una serie di prime differenze:
X[i]=SUM(a[k]*X[i-k])+s, dove k va da 1 a p, e costruiamo la nostra serie di tick adattando il termine stocastico appropriato s, che coincide con la serie reale di caratteristiche integrali (IC) come funzioni di distribuzione residua (a tutti i ritardi temporali!) e i loro correlogrammi. Questo è stato fatto. Gli IC corrispondenti coincidono in modo soddisfacente e possiamo dire che non c'è modo di distinguere dove la serie di tic è reale e dove è artificiale (beh, quasi impossibile). Il risultato della modellazione può essere visto nell'immagine:
È emerso un punto interessante. Il punto è che la serie del modello dei residui non appartiene alla classe dei numeri naturali e deve essere arrotondata in anticipo (i punti sono sempre interi dopo tutto) e solo i termini che >1 sono utilizzati. È equivalente a influenzare la serie iniziale del modello un filtro che passa solo valori interi e rifiuta tutti gli altri (molte altre cose), comprese le figure interessanti con ampiezza inferiore a 1 punto... Se, come me, avete bevuto una buona birra prima, allora non è difficile indovinare che gli informatori danno via sotto forma di indicatore il materiale esaurito e quindi inutile, e la cosa più interessante e gustosa è all'interno della diffusione e non disponibile per noi - gli utenti finali. Ma qualcuno commercia con questa roba. Cosa ne pensate?
E se provassimo a simulare il processo di determinazione dei prezzi nel modo più completo possibile, ad esempio per la coppia EUR/USD?
....
Ciao Sergey. È un pensiero interessante, solo che non capisco il "perché? E sei davvero sicuro di sapere come si forma il prezzo?
Cosa stai facendo? - La strategia H di Renco sta lentamente guadagnando statistiche sul conto, e allo stesso tempo il codice viene messo a punto... Tutto ciò che può essere contato - contato, così rimane solo per bere birra, e idee sul forum per piantare nella speranza di una risposta.
Esatto, ora finisco il lavoro e vado a bere anche la birra. Le statistiche non hanno raccolto tutti, e l'esperimento dovrebbe essere competente per mettere. E questo può essere fatto dopo una birra. A proposito, hai scritto che hai "rinunciato" alle costruzioni e la tua strategia attuale dà più possibilità di guadagnare. Anche se probabilmente ho di nuovo sbagliato tutto. :о)))
Non conosco la realtà, ma si spera che il tick sia il risultato della media di un certo numero di trade reali. In questo senso, ci dovrebbe essere naturalmente una parte di picco frazionata. Ma se può fare di più che catturare proprio questi pip, sarò sorpreso. Anche se, naturalmente, non ho visto queste cifre e tutto può succedere.
È possibile dare maggiori dettagli sul tipo di membro stocastico s? Almeno il tipo di birra :)
Ecco come si scopre: "È tutto brillantemente semplice!
In realtà l'arrotondamento causa rumore bianco nelle citazioni che misurano più o meno sette punti.
Ha fatto i risultati dei calcoli qui
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988
Circa lo stesso si può trovare nei post dove sono stati fatti calcoli simili.
In realtà è strano che tu faccia una domanda del genere, perché puoi usare il tuo modello per calcolare quanto il rumore bianco nella serie del modello influenza la previsione o sto fraintendendo qualcosa?