una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 257
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Non capisco, togliamo i canali con un'energia minima e poi si disperde da qualche altra parte. Se questo non è il caso, l'energia tra i canali dovrebbe equalizzarsi e quindi reintegrare l'energia dei canali presi (per renderli meno stabili). Forse ho confuso di nuovo funzioni e funzioni :).
Fondamentalmente sì, è una funzione, che ho ostinatamente chiamato funzione. Ma sembra che sia stato risolto. Concludendo la storia dell'analisi dinamica, vale la pena notare che questo semplice metodo ci permette di seguire il ciclo di vita dei canali. Concettualmente, è simile ai vostri canali "in tempo reale" che "guardano" nel futuro. Osservando l'indicatore, si osserva lo sviluppo del canale fino a quando cessa di esistere e se ne forma uno nuovo. Questo metodo permette di "leggere" l'intero processo nella storia.
Con una corretta identificazione, che non è difficile, è possibile identificare caratteristiche aggiuntive molto importanti come "età", "tasso di crescita/invecchiamento" e molte altre per ogni canale. La traiettoria degli estremi locali nel piano della finestra sembra abbastanza semplice e può essere ben approssimata da una parabola, che a sua volta può essere convenzionalmente (!) rappresentata da un ciclo vitale. Possiamo fermarci qui o possiamo andare oltre, collegando, per esempio, la teoria delle catastrofi.
Il modello dinamico può essere applicato non solo a PE, spero che l'approccio generale (e molto semplice) dichiarato prima sia utile a qualcuno, forse a Solandr, (i canali possono essere non solo lineari) ne sarò solo contento. :o)))
Solo il metodo di calcolo del PE è lasciato fuori dal quadro, ma questo è corretto. Altrimenti la discussione di alcuni aspetti del modello si sarebbe trasformata in una pubblicazione elementare. E si spera che un tale obiettivo non valga la pena.
Esattamente, non sono destinato a farlo e non sono un buon "editore". Non ho intenzione di postare il "mio" Hearst, MSP aggiornato, energia potenziale e così via. A questo proposito sono grato a Vladislav per non aver pubblicato nulla se non la sua idea. :o)))
Quindi mi chiedo a quali risultati porterebbe un sistema così multicomponente e matematicamente ricco.
C'è una vecchia battuta "il meglio è nemico del bene". Il mio punto è che al momento ho due modelli concorrenti e di conseguenza il lavoro sul modello è in corso. Ora sono contento di aver abbandonato il trading a favore della ricerca profonda e di scavare nella storia, anche se non ho mantenuto la parola qualche volta, ma ne ho tratto beneficio.
I risultati attuali sono più che soddisfacenti. In confronto a loro anche 2-7 ore di calcoli (a seconda della serie di prezzo) sembrano essere solo un'inezia, dopo tutto, risolta con un "rottame", diciamo, un computer a doppio processore. Non sono nemmeno intimidito dalla scelta della storia, perché in effetti tutte le buone teorie sono emerse dalla sua analisi, compresa la teoria dell'onda di Elliott.
Valutando sobriamente il tempo di trasferimento del sistema al reale (credetemi, mi piace la birra, ma non 24 ore, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno, quindi sono molto spesso sobrio :o) ho capito che è un processo molto, molto lungo, e date le sue condizioni limite, il trasferimento in MT diventa quasi impossibile da realizzare in un tempo ragionevole. Non ha niente a che fare con le capacità di MQL4, sono abbastanza buone. Non sono abbastanza per questo lavoro. E prendere 5-6 mesi di congedo è in qualche modo un problema troppo grande.
Sto scrivendo una specifica di requisiti per lo sviluppo di dll per MT, a proposito, ecco un breve estratto da essa:
Architettura tecnica
(1) Server per i calcoli e il database (presumibilmente un computer molto potente, poiché la durata dei calcoli è significativa)
(2) Client DC (presumibilmente un portatile)
Il client MT dovrebbe avere due schede di rete. Uno per Internet e uno per la rete interna. Potrebbero esserci dei problemi con ODBC.
Componenti del sistema
(1) Database
(2) Expert
(3) MT
Database ed Expert si trovano su un server di calcolo separato. Il computer con nome "client" ospita solo MT, antivirus e firewall. Questo è quello che sembra:
Database
Sono ammesse due versioni del database, Oracle o MS Access. La seconda opzione è preferibile perché richiede meno amministrazione e non è così impegnativa per le risorse del sistema. Inoltre, supporta già una notevole quantità di dati per le tabelle. Il database stesso consiste di due sottosistemi:
(a) Quotes Warehouse
(b) Order Management
Plus procedure per il controllo della qualità dei dati: se ci sono lacune nello storico delle quotazioni, se c'è un ritardo nei dati dai DC rispetto all'ora corrente del sistema, sincronizzazione dell'ora del sistema, ecc.
MT
Su MT sono sempre aperte le finestre delle quotazioni, sulle quali è in corso il trading con un indicatore in esecuzione su ciascuna di esse sui grafici a minuti. Le funzioni principali sono le seguenti
(a) invio di quotazioni al minuto da un client di una società di brokeraggio al server
(b) lettura delle istruzioni per la gestione degli ordini dal database
(c) sincronizzazione della gestione reale degli ordini con il database
Suppongo che con una dll scritta correttamente non sia necessario utilizzare un EA. Nel codice dell'indicatore viene eseguita la chiamata della dll, accede al database, legge il codice dell'istruzione, vede cosa significa e lo esegue e lo sincronizza con il database. Anche se potremmo dover implementare alcune azioni minime di gestione degli ordini in caso di guasto del server. Dobbiamo anche capire come il cliente dovrebbe controllare che l'Expert Advisor funzioni. Dopo tutto, il ping del computer non significa che il programma stia funzionando.
Expert Advisor
MathCAD è un sistema meraviglioso per la ricerca, ma non posso usarlo realmente per vari motivi. La prima versione completa di Expert sarà implementata in MathLAB. Al momento il porting è già iniziato. Questo è molto più facile che trasferire tutto il codice in MT. In futuro potrei passare completamente all'implementazione C/C++, rispettivamente, dato che io stesso non sono più capace di una tale impresa.
Quindi, ci sono abbastanza problemi e compiti per ora. Finirò TOR, e cercherò un programmatore per implementare il dll e le procedure necessarie per il database.
a Alien
Grazie grasn, mi hai convinto ancora una volta che sono sulla strada giusta. È vero che la mia funzione di distribuzione dell'energia potenziale si è rivelata multidimensionale, ma su uno qualsiasi dei piani ortogonali dello spazio funzionale sembra approssimativamente la stessa. Per la mia analisi uso un complesso di reti neurali, collegate architettonicamente tra loro.
La griglia deve tenere conto del "flusso" di energia da un canale all'altro e definire le zone di inversione separatamente per ciascuno dei canali. Dopo di che faccio un'approssimazione parabolica e sintetizzo un grafico di funzione (grafico del prezzo) usando la funzione d'onda. Il problema delle forti distorsioni dovute agli effetti di bordo rimane irrisolto. Ci sto lavorando ora - ho alcune idee. I risultati non sono ancora impressionanti. I calcoli richiedono 5 minuti. Mi ci vogliono 24 ore per allenare la griglia.
P.S. Tutte le coincidenze con il tuo sistema, per favore considerale casuali. Dal momento che non posso copiare perché il tuo sistema non è visto:).
Molto interessante! Sarei curioso di vederlo, e di avere più dettagli sullo schema generale, per quanto possibile. Forse potreste preparare del materiale da rivedere, entro certi limiti, naturalmente. Ci penseremo insieme.
A proposito, ho abbandonato da tempo l'uso delle reti neurali di qualsiasi tipo. Tutte le mie ricerche in questo campo non hanno portato a nessun risultato positivo.
A Jhonny
Se togliamo i canali con energia minima e poi se ne va ancora da qualche parte. C'è qualche disallineamento, allora dovrebbe essere il contrario, l'energia tra i canali dovrebbe essere equalizzata e quindi rimpolpare l'energia dei canali selezionati (per renderli meno stabili). Forse ho confuso di nuovo funzioni e funzioni :).
Non c'è alcun malinteso. Si trattava dell'energia potenziale del canale, dei criteri di selezione dei canali stabili e dei problemi di stabilità (ero particolarmente preoccupato per ciclisti e motociclisti :o), non dell'energia totale. Se calcolo l'energia potenziale, significa che so calcolare anche l'energia totale, cosa di cui non vi ho ancora parlato. In generale, l'energia potenziale può anche cambiare in un sistema, specialmente uno complesso con molti gradi di libertà.
Ma il fatto che si debba uguagliare o meno è una questione di modello scelto. L'importante è che la teoria corrisponda alla pratica. Come modello, ho scelto il PSM, anche se ho dovuto rivederlo e svilupparlo nella giusta direzione. :о)))
Lei ha una percezione molto corretta. Una pietra cadrà sempre a terra, tendendo a prendere una posizione con un valore minimo di energia potenziale. Se lo lasciamo cadere su Plutone, cadrà su Plutone, non volerà sulla Terra. Ma c'è un altro fattore che viene più spesso trascurato. La pietra cadrà a terra, ma solo se nessuno è interessato ad essa. Lasciatemi spiegare con un semplice esempio. Una palla viene lanciata sul campo. Naturalmente sarà un flop, e rimarrà lì, se non ci sono 30 giocatori che se ne preoccupano. Correranno intorno al campo e lo calceranno tutto il tempo. La legge di gravità si applicherà sempre, per tutto il tempo la palla avrà energia potenziale, ma è improbabile che questo aiuti la palla a rimanere in una posizione di equilibrio fino all'intervallo, e anche con un valore minimo di energia potenziale. E se non stanno giocando sulla Terra, ma su, diciamo, un asteroide che ruota su una traiettoria insidiosa, ...e se sono fermi, ...però, questo è abbastanza dai ragazzi. :о)
E non c'è contraddizione con i canali, l'unica differenza è che è un sistema molto più complesso. A intervalli di un'ora "misuro" l'energia potenziale del sistema, limitatamente a un numero finito di conteggi. Di tutto l'insieme, mi interessano i canali che hanno il valore PI minimo. Ma questo è per ora, in questo momento sono considerati i più stabili se, in senso figurato, non succede niente. Ma nel giro di un'ora, il prezzo è stato "cacciato". Dopo un'ora, misuro di nuovo il PE. I canali rimangono all'incirca stabili - più o meno qualche conteggio (lo si può vedere sui grafici). Anche se ci possono essere dei punti di biforcazione, quando un canale, per esempio, comincia a dividersi in più canali. Tieni anche conto del fatto che la lunghezza relativa dei canali è cambiata (il Sistema stesso sta cambiando, cioè si sta ricostruendo). Poi analizzo cosa è successo, perché il canale perde la sua stabilità o viceversa, aumenta. Chi ha "portato via" l'energia. Questo è un po' (in senso letterario) come un fermo immagine, in cui diversi giocatori di calcio colpiscono la stessa palla allo stesso tempo.
Dall'esempio dato, lo stesso canale (24 count), perde lunghezza e aumenta il livello di PE (ha preso energia da qualcuno) - diventa meno stabile, non contraddice nulla di ciò che hai detto. Il canale 88, invece, è diventato più stabile (livello PI ridotto) - ha praticamente vinto, portando un maggiore flusso di energia. E anche il canale 117 ha vinto! Ha vissuto abbastanza a lungo, considerando la sua lunghezza originale. Ho descritto tutto in dettaglio. Beh, quasi tutto, dovrei lasciare qualcosa per me... Hai bisogno di un modello, prendere direttamente il livello EP non è sufficiente, i canali hanno la loro lunghezza, età e altre cose. Per riassumere, sono diversi.
Un canale che ha preso più energia può scoppiare di avidità del tutto!!! Ma questa è un'ipotesi di lavoro per ora :o))))
Una palla stesa a terra è un "sistema morto", anche se dipende da quale punto di riferimento misurare il PE. Se lo misurate dal centro della Terra? Ha tonnellate di energia!!!! Può essere realizzato dalla palla? E poi c'è l'energia cinetica. Il sistema può darlo o acquisirlo senza cambiare il livello di PE. Quindi, un giocatore di calcio si avvicinò e calciò leggermente il pallone. Il livello di PI non è cambiato. Sei sicuro che non sia cambiato? E se c'è un fosso davanti, e se c'è un dosso? A meno che, naturalmente, non si giri un libro di testo e si legga il problema fino in fondo.
Questo è esattamente il motivo per cui ho scritto che hai bisogno di un buon modello. Non mi distingue la capacità di spiegare chiaramente la prima volta, ma credetemi, non c'è contraddizione con le leggi fondamentali e la vostra percezione è eccellente. E i canali non vanno in formazione e non sono peer-to-peer. Se uscite per strada e vedete una palla che vola verso l'alto con un angolo di 45 gradi, non vi verrà in mente che le leggi della fisica hanno smesso di funzionare. Il caos, dopo tutto, è difficile da prevedere...
I miei canali non sono distrutti (perché posso disegnare LR o PR su qualsiasi campione) ma non sono ottimali. Una delle caratteristiche di ottimalità è EP, quindi appena è stata aumentata significa che il canale ha cessato di essere ottimale e significa che da qualche parte il canale è diventato EP (o no per altri canali, questa è un'altra domanda).
Ecco un'altra cosa, la distruzione dei canali è anche una cosa relativa, i miei canali non sono distrutti (come su qualsiasi campione si può disegnare LR o PR), ma smettono di essere ottimali. E una delle caratteristiche di ottimalità è il PE, quindi appena è stato aumentato significa che il canale ha cessato di essere ottimale e significa che da qualche parte il canale ha ottenuto PE (o no per altri canali è un'altra questione).
Oh, capisco, hai solo una prospettiva leggermente diversa. Ma non uso LR per calcolare il PE. Solo quando ho ottenuto un conteggio, che simboleggia un canale, costruisco LR. I termini, naturalmente, sono molto relativi e hanno senso per una logica particolare - considerate un canale "morto" o meno che ottimale.
Alieno.
Paternoster è un concetto troppo ampio per non affrontarlo. Include canali, tattiche avverse, lavoro di livello e molte altre cose. Fondamentalmente qualsiasi calcolo può essere ridotto a paternali. Gli schemi sono piuttosto peculiarità del processo di calcolo o possono essere peculiarità del linguaggio in cui è formulato l'algoritmo del sistema di trading.
La base di un sistema di trading dovrebbe essere un'idea di trading, che dovrebbe portare profitto, non importa come e in quale lingua il sistema di trading dovrebbe essere formulato. Quindi lo sto cercando, ma paternali o regressioni, le energie potenziali non sono così importanti.
Sergey, quello che proponi è grandioso! E i termini di riferimento (ToR) sembrano maturi. Impressionante.
Voi, naturalmente, prima di sviluppare i vostri ToR, avete stimato il tasso medio di rendimento per transazione per la strategia di trading proposta. Mi dica, qual è la redditività prevista escluse le commissioni di intermediazione e per quali coppie di valute? Copre lo spread?
Vi ricordo che il campione deve essere rappresentativo.
Ciao Sergei! È bello che tu stia ancora guardando qui dentro.
Nell'ultima pagina IronBird ha dato un link a un post dove UP sul forum di forexclub pubblica la sua prova matematica che il trading redditizio è possibile sul forex. E (!) non come risultato della rottura del processo di Markov, ma proprio in base all'assunzione che sia un processo completamente casuale, cioè di Markov.
Ho letto ora questo post e ho sentimenti contrastanti. Da un lato, vedo luoghi in cui l'autore usa, secondo me, affermazioni errate. D'altra parte il modo di pensare mi sembra interessante. Probabilmente, queste discrepanze sono di carattere tecnico, computazionale e non annullano la correttezza dello schema generale. Inoltre, ahimè, c'è qualcosa che non mi è affatto chiaro.
Mi chiedo cosa ne direbbe lei.
Mi chiedo anche cosa direbbe il Vento del Nord, se soffia qui a volte.
Il link è http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Per informazioni. Ho già implementato lo schema di calcolo che suggerisci. Tuttavia, i miei obiettivi erano leggermente diversi, vale a dire rimanere nell'ambiente software familiare, ma la filosofia è la stessa: dividi e conquista.
Posso condividere con voi un Expert Advisor che implementerà lo scambio, con lo scopo di test congiunti e così via. La verità è che non ho fatto dll e scambi di file - una cosa più universale, come mi sembra.
Tuttavia, vende i suoi EA ma è un buon programmatore e non ho bisogno di risolvere nulla. Non mi piace molto quando si usano i file.
Dal momento che hai deciso di pagare comunque, potrebbe essere interessante.
E il database? Un database è buono per selezioni intelligenti e semplici serie di prezzi senza finezze.
Buona fortuna.