una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 232
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L'autore aveva il solo scopo di difendere la sua tesi di laurea. E non garantisce nulla.
Sergei, ti sbagli. Una tale sostituzione è abbastanza adeguata.
Vedremo chi ha ragione. :о)
Segui il tuo consiglio e ricava la prova da solo. Lo apprezzeremmo molto.
Ieri l'ho fatto. Finora non ha funzionato, in generale, ecco perché ho chiesto.
PS: ho l'impressione che nessun TC redditizio funzionerà sulla base di questa tesi.
Funziona, ma solo sotto certe H. :)
...North Wind in uno dei suoi messaggi, ha menzionato che in questa tesi non c'è una definizione di arbitrabilità (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), cioè il criterio secondo il quale si può determinare senza ambiguità: si può o non si può ottenere il reddito stabile da questo strumento con la commissione delle società di intermediazione esistenti.
Vedere il documento a pag. 64, Asserzione 2.1.1.
Ovviamente la strategia è redditizia se il lato destro della disuguaglianza è maggiore di zero. Trascurando l'ultimo termine nel lato destro della disuguaglianza a causa della sua piccolezza, otteniamo la condizione di arbitrabilità:
|nt-2H|/Spread>1, dove nt è la lunghezza totale dello zig-zag (in punti) relativa al numero di collegamenti (interruzioni), o la lunghezza media di un collegamento. H - discretezza del partizionamento (in punti). Lo spread è la commissione DC (in punti).
Per esempio, se nt-2H>0, dovremmo usare la strategia H+ (aprire verso il movimento del prezzo), se nt-2H<0, dovremmo usare la strategia H (aprire contro il movimento del prezzo).
Tutto ciò è vero anche per renco-building....
In generale sì, in media ogni trade dovrebbe rendere più di
diffusione, ma non è quello che intendevo. Sarebbe interessante conoscere la fiducia
confini per 2H. Per le distribuzioni normali si possono calcolare queste cose,
ma l'acqua per 2H è difficile. Anche se, ci sono rapporti che lo stesso test di Student
è abbastanza buono da calcolare, numericamente, ma non metodologicamente.
Funziona, ma solo con certe H. :)
Tu, nonostante la tua mancanza di tempo libero, lo fai ancora? Segretamente. :-))
Ho anche capito che la volatilità H è diversa dalla 2. Ma finora ho calcolato solo su una piccola quantità di dati.
E tu, nonostante la tua mancanza di tempo libero, lo fai ancora? Segretamente. :-))
Ho anche capito che la volatilità H è diversa dalla 2. Ma finora ho calcolato solo su una piccola quantità di dati.
Questi sono risultati vecchi.
La volatilità H, per gli intervalli "grandi" di solito tende a 2,
indipendentemente dal valore di H, come dovrebbe essere in teoria. A intervalli "brevi",
come H-Hurst, può mostrare qualsiasi cosa. Poiché i dati sono abbastanza
"casuale" il risultato (calcolo della H-volatilità) è anche "casuale".
Il compito, in linea di principio, è dichiarato da Pastukhov - trovare "mercati" con anomalie
H-volatilità. A lungo termine.
X[i+1]=X[i]+sigma, dove sigma è una variabile casuale che ha una distribuzione identica alla serie generatrice.
Così, abbiamo un processo di Wiener(VP) con arbitrabilità zero. Secondo la tesi, il valore nt-2H, per una tale serie, deve tendere a zero. Questo è ciò che controlleremo!
Vedere la figura.
Mostra le funzioni di distribuzione(PDF) della serie EURUSD ticks 2006 e EP sulla sinistra. I valori integrali di FR per entrambe le distribuzioni sono 10^6 - esattamente questa quantità di tick è stata usata per la simulazione. Una piccola discrepanza nella forma di FR, è associata all'imprecisione del coefficiente selezionato nella costruzione di sigma, responsabile della "larghezza" delle ali di FR per l'EP. L'assenza di campioni con ampiezza zero, è dovuta all'assenza di tick adiacenti con la stessa ampiezza, nella serie originale.
A destra, sono mostrati i correlogrammi per entrambe le file. Vi ricordo che il correlogramma mostra il grado di correlazione tra
Y[i] e Y[i-k] della serie originale (campione Y[i], o la prima differenza: Y[i]=X[i]-X[i-1]), dove k va da 1 al valore desiderato (nel mio caso fino a 100). Come ci si aspetterebbe per EP, il coefficiente di correlazione tra qualsiasi campione tende a zero. Quindi la serie è "corretta".
La risposta alla domanda "quanto vicino a zero deve essere il valore ottenuto perché possa essere considerato zero" può essere trovata in un libro di testo di mat statistica. Per quanto ricordo, il valore deve trovarsi nel corridoio +-A*3/SQRT(n), dove A è il modulo del valore massimo che prende la nostra funzione (1), n è il numero di campioni, nel nostro caso 10^6. Così, GP può essere considerato REALMENTE una passeggiata casuale se il suo correlogramma si trova nel corridoio di +-0,3%. Questo è effettivamente vero (vedi fig.), abbiamo un caso di mercato senza arbitraggio!
Non di poco interesse per la mente curiosa è una vista del correlogramma per la serie di tick USD. Noi guardiamo. Tirate le conclusioni (se avete una testa)!
La serie EP che uso può essere trovata qui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
Da continuare.
È bellissimo!
Si può notare che il numero di termini nella serie di Kagi e le costruzioni di Renko non coincidono. È così che dovrebbe essere. Da qualche parte nella distesa della dissertazione, Pastukhov ha sottolineato che la lunghezza della fila kagi sarà maggiore o uguale alla lunghezza della fila renko e lo ha dimostrato.
Nella fase successiva, è necessario controllare la correttezza delle costruzioni. A questo scopo, costruiamo funzioni di distribuzione per le lunghezze dei lati delle costruzioni corrispondenti. Ovviamente, non dovremmo vedere lunghezze inferiori a H=5. Per le costruzioni Kagi, le lunghezze dei lati si trovano nell'intervallo da H=5 a infinito, a passi di 1 punto. Questo è comprensibile, perché un estremo può formarsi in qualsiasi momento. Per le costruzioni Renko, le lunghezze dei lati si trovano nell'intervallo da H=5 a infinito in passi di H punti. Il che è anche ovvio, perché i lati si formano solo a multipli dei livelli H.
Vediamo cosa abbiamo:
Tutto è come in una farmacia! (A meno che, ovviamente, non sia il contrario) L'integrale di FR dà il numero di membri della serie nelle costruzioni corrispondenti.
Ora possiamo guardare il comportamento del valore f(H)=nt-2H, per un processo di Wiener. Ci aspettiamo zero su tutta la gamma di valori H.
to grans
Sergey, presta attenzione all'immagine del grafico del processo di Wiener (la prima figura di questo post). È dimostrato che è impossibile trarne profitto in linea di principio (l'esempio è privo di arbitraggio), ma l'occhio può vedere le tendenze! Guarda, ci sono tendenze ma è impossibile guadagnare!
Da continuare.
Praticamente lo stesso, ma senza la scala logaritmica.
In teoria dovrebbe essere così,
2H appare in circa il 25% dei casi. Ecco di cosa si tratta.
Evviva!!!
Vediamo che la teoria non mente e il valore f(H), per un processo casuale, "si aggira" vicino allo zero in tutta la gamma dei valori di descratizzazione presentati (1-30 punti). La risposta alla domanda "quanto vicino a zero deve essere il valore ottenuto per essere considerato zero" sarà data dall'analisi visiva dei dati ottenuti. Abbiamo costruito l'indice di arbitraggio f(H) per il mercato senza arbitraggio, è chiaro che quando si analizza la serie temporale del mercato reale della stessa lunghezza di quella del modello, abbiamo il diritto di aspettarci l'indice f(H) maggiore.
Consideriamo che f(H) segnala statisticamente in modo affidabile l'arbitraggio se il suo valore supera l'intervallo corrispondente per la serie modello non arbitraggio con lo stesso numero di membri.
Nessuno, a parte Northwind, sa meglio di me a cosa è legato tale armeggiare.
Ora è il turno dell'analisi delle serie in tempo reale...
Esaminiamo la serie di tick EURUSD.
Sull'asse verticale, il rendimento medio di un trade è tracciato in punti. Il valore positivo indica la necessità di aprire lungo il mercato, e quello negativo - contro di esso. Si può vedere che in questo caso la maggiore redditività è fornita dalla costruzione di renko. L'affidabilità del risultato ottenuto può essere considerata soddisfacente. Alla discrezione di 30 punti il confine di fiducia si trova nella zona di 2 punti (vedi fig. sopra), mentre in realtà abbiamo un rendimento di 4 punti per trade. A partire da oggi è possibile operare su questo strumento con una commissione di 1 pip. Il profitto netto per ogni transazione è di 1-2 punti nella zona di decomposizione della rendita a 25 punti.
La strategia ci ha mostrato la possibilità di ottenere profitti di arbitraggio con questo strumento, 1-2 pips per ogni 25 pips di movimento del prezzo. Il prezzo si muove in media 2-3 volte al giorno, 200 giorni lavorativi all'anno (nel trading MTS). Quindi, abbiamo 3*200*2=1200 punti all'anno - variante ottimista, 2*200*1=400 punti all'anno - variante pessimista. Tutto questo a condizione della stabilità del criterio.
La questione richiede ulteriori studi.
Risultati di costruzione per EURCHF.
Lo spread minimo per questa coppia è di 2 punti. Il trading con margine è possibile con una redditività di 1-2 pips per scambio, con una ripartizione di 15 pips. L'intervallo di 15 punti è passato dallo strumento 4-5 volte al giorno in media. Così, 4*200*2=800 punti all'anno.
Risultati di costruzione per EURGBP.
Lo spread minimo su questa coppia è di 1-2 punti. Il trading con margine è possibile con una redditività di 1-2 punti per uno scambio con uno spread di 13 punti. Lo strumento passa la gamma di 13 punti in media 3-4 volte al giorno. Così, 3*200*2=600 punti all'anno.
Possiamo anche notare la maggiore redditività della decomposizione dell'affitto. Forse questa situazione è tipica per tutte le coppie di valute?
Possiamo notare la divergenza dei risultati per le serie tick e minuti per il 2006. L'analisi mostra che la differenza è dovuta alla dinamica delle rispettive costruzioni dovuta all'ignorare la storia intra-bar. Di conseguenza, ci si aspetterebbe risultati diversi per le costruzioni kagi e renko su altre TF. La questione richiede ulteriori indagini.
1. Consideriamo il fatto della soddisfacente stabilità temporale del criterio di ritorno da dimostrare.
2. La stima del rendimento mostra che in linea di principio è possibile ottenere un profitto marginale in alcuni strumenti valutari.
È il momento di scrivere un emulatore di scambi e assicurarsi che i risultati delle stime ottenute corrispondano all'operazione di TS.