una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 113
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Ora questo è più interessante.
e qui http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
e qui http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
Ad essere onesti, non capisco bene da dove vengano le forme quadratiche. Beh, non importa. :о)
Moltiplicando per la densità ro, si ottiene la massa. Questa massa comincia a tirare il pezzo di barra rimanente con una forza F, che a sua volta causa una deformazione nella sezione trasversale, proporzionale al coefficiente k. Questo spostamento degli strati superiori rispetto a quelli inferiori dà l'angolo alfa, in direzione verticale, proporzionale a sin(alfa). Per dx piccolo abbiamo alfa piccolo, allora possiamo scrivere dShift proporzionale ad alfa e proporzionale a dx. Poi cominciamo ad accumulare tutti questi microspostamenti nell'integrale tramite la costruzione xdx => qui abbiamo forme quadratiche. È vero, tutto questo è inaffidabile, perché non riesco a ricordare dove ho preso l'espansione di Taylor, e perché trascurando il termine del terzo ordine sono riuscito a ridurre la formula molto bene. Ricordo solo che ho dovuto fare circa 20 transizioni/trasformazioni da una formula all'altra. E mi sembra di ricordare il nome dell'autore del libro di testo di fisica dove veniva mostrato il piano iniziale di derivazione della formula. Il suo cognome (se non mi sbaglio) era Strelkov, pubblicato intorno agli anni 50-60.
Potrebbe essere, anche se non è ancora molto chiaro da dove provengono esattamente le forme quadratiche. Per quanto mi ricordo, in qualche modo sono riusciti a farne a meno (voglio dire, senza forme quadratiche). Ma non importa. :о)))
U è l'energia potenziale del sistema
P - prezzo
Possiamo sostenere che, diciamo, alcuni estemi locali di energia potenziale, corrisponderanno a zone di ipercomprato e ipervenduto?
C'è una cosa chiamata senso fisico. Qualsiasi teoria o modello si prenda, è pieno di lettere (U, P, ...). E tra di loro ci sono tutti i tipi di connessioni. Si basano su un paio di asserzioni astratte (potenzialità, legge di conservazione...). E l'arte inizia quando qualcuno arriva e dice: U è energia potenziale, P è il prezzo e il campo del prezzo è potenziale perché... . Allora tutte queste variabili e affermazioni acquistano un significato fisico. E con esso, i risultati (cioè le previsioni) del modello assumono un significato.
Non credo sia necessario dire che se qualcosa si mescola in tutto questo, le conclusioni del modello non corrisponderanno alla realtà.
Quindi, tutto può essere detto. Ciò che conta è il significato fisico del vostro modello. Può essere vero per alcuni modelli, ma non per altri.
Per esempio, in un modello che associa il mercato a un pendolo fisico, le fluttuazioni dei prezzi si verificano intorno a una posizione di equilibrio. In questo modello, sarebbe sbagliato dire che i minimi di energia potenziale corrispondono a condizioni di ipervenduto e i massimi corrispondono a condizioni di ipercomprato.
Proprio perché non corrisponderebbe al significato fisico del modello.
Ho finito di costruire i canali l'altro giorno e ho deciso di vedere cosa sembrava tutto nella foto. L'ho fatto. Sembra bello. Ma c'è un problema. A differenza di vari indicatori numerici che non cambiano i loro valori sulle barre completate, i canali e altri elementi del grafico possono cambiare il loro aspetto su ogni nuova barra del passato. Ecco perché, per esempio, la foto che ho riflette solo un certo punto nel tempo, e non il più interessante.
Così ho deciso di fare un cartone animato della storia, per vedere, come in tempo reale, come si svolgevano gli eventi, come si riorganizzavano i canali, in quale momento si formavano le condizioni per prendere una decisione da parte di un esperto, ecc. Dopo un breve sforzo, questo cartone animato gira. La linea verticale rossa sul grafico segna il momento "attuale" nel tempo. A sinistra i canali si sviluppano dinamicamente e a destra il "futuro" di cui il programma non è a conoscenza. È istruttivo.
Perché dico tutto questo? Vedo che stai usando un tester. È certamente un grande strumento, grazie a MetaQuotes. Ma ha le sue peculiarità. In particolare, non si può fare affidamento sui suoi risultati. D'altra parte, non è difficile creare uno script-tester, per implementare tutti gli indicatori utilizzati come subroutine - funzioni o procedure, e prendere la logica dell'Expert Advisor come contenuto e utilizzare questo script per elaborare le condizioni di entrata/uscita. Puoi anche simulare il comportamento del prezzo all'interno della barra corrente che userà la generazione casuale limitata OHLC di sequenze di prezzo. Penso che un tale tester di script creerà condizioni molto vicine alla realtà per un Expert Advisor. Di conseguenza, si otterranno anche i risultati dei test.
E se combiniamo anche queste due cose, possiamo visualizzare il lavoro dell'Expert Advisor sulla storia. A volte è molto più utile vedere come si comporta un Expert Advisor in certi punti piuttosto che ottenere un rapporto completo sui profitti insieme a una serie di parametri ottimizzati.
Tutto questo potrebbe essere un articolo utile e istruttivo.
Vi suggerisco questo argomento.
No, Sergey, è tutto a posto. Lei pone semplicemente una domanda alla quale non si può rispondere senza conoscere il significato che lei gli attribuisce, senza conoscere l'idea del modello.
E ho dato come esempio un'idea di modello e consapevolmente non corrispondendo ad essa una variante di interpretazione.