una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 238
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https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
E stampate il valore che può essere confrontato direttamente con lo spread, cioè
nt-2H - renderà i vostri risultati più appetibili. Ci aspettiamo uno zero identico su tutta la gamma di valori H.
E stampate il valore che può essere confrontato direttamente con lo spread, cioè
nt-2H - così il risultato sarà più digeribile. Ci aspettiamo uno zero identico su tutta la gamma di valori H.
OK, lo farò.
Sergey, stai impostando i compiti più velocemente di quanto io abbia il tempo di farli. :-))
Spero che questo zip sia diverso da quello postato per il confronto con EURUSD 2006 ticks.
Perché per quello zip l'ho fatto in parallelo con le zecche. Ho ottenuto il risultato atteso.
Non so se la precisione dello zero è soddisfacente, ma in tutta la gamma Hvol oscilla intorno a 2,0
In valore assoluto è risultato sko=0,0132, in relativo = 0,657%.
PS.
Ho dato un'occhiata a questo file. Diversa, ovviamente, da quelle zecche. Ma, ahimè, non molto.
Questi dati non sono adatti. La candela è rappresentata tramite OHLC. Di questi 4 valori, per costruire
per costruire uno zigzag è necessario 2: Alto e Basso. La costruzione di uno zigzag (suppongo qualsiasi zigzag) da Open o Close ha
La costruzione di uno zigzag (presumo, qualsiasi Open o Close) ha senso solo come esercizio di programmazione.
Per essere in grado di confrontare i risultati in modo interessante e significativo, penso che dovremmo
minuzie da costruire da quel processo di Wiener da 1 milione di ticks che è stato postato prima. Dopo tutto
i verbali del processo reale hanno un legame diretto con le zecche. Abbiamo bisogno di mantenere questa relazione
anche per il modello Wiener. Ed è auspicabile che il numero di zecche rientri in
in una candela dovrebbe essere distribuito nello stesso modo che per le zecche reali.
Puoi farlo?
Di conseguenza (perché ci sono il doppio delle zecche reali rispetto a quelle del modello), ci saranno più minuti per metà anno. Ma la qualità della struttura delle barre modello corrisponderà al processo reale molto meglio. Mi sembra che un tale inasprimento delle condizioni dell'esperimento renderà i suoi risultati ancora più pesanti.
Un'altra cosa, Sergei,
Resta sveglio!!!
Resta sveglio!!!
:_)) Bene!
Ho già iniziato a preparare barre di minuti adeguate per il caso senza arbitraggio.
La prima cosa che ho fatto è stata quella di regolare i tick Wiener usati per costruire le barre dei minuti. Ora sono due milioni e la loro funzione di distribuzione (DP) si adatta meglio alla distribuzione delle ampiezze della prima differenza della matrice di tick di EURUSD 2006 (vedi fig. (DP per un processo Wiener è stato forzatamente moltiplicato per 0,5, perché ora ci sono 2 volte più tick VP che per EURUSD 2006)
L'archivio con le zecche di Wiener aggiornate si trova qui:
http://www.filefactory.com/file/050ece/
Costruiamo EURUSD 2006 tick array FR per il numero di tick in una barra di un minuto e tagliamo la serie di tick non di arbitraggio in pezzi con la stessa legge di distribuzione della lunghezza.
L'immagine qui sotto mostra la FR del numero di tick in una barra di 1 min. di EURUSD 2006 e la FR del numero di tick in una barra di 1 min. della serie EP.
Possiamo affermare una soddisfacente coincidenza di distribuzioni.
Ora, selezioniamo i segmenti con la lunghezza di almeno 1 minuto nella serie di tick di EP e formiamo barre di un minuto. Il primo e l'ultimo membro di questo segmento corrispondono ai prezzi di apertura e di chiusura (Open & Close), e i valori massimo e minimo del segmento - valori High & Low della barra dei minuti. Per la serie risultante di EP mini tracceremo le FR basate sui prezzi aperti e confronteremo la distribuzione delle ampiezze con la stessa per la serie EURUSD nel 2006, vedi fig.
L'apparente differenza tra le FR può essere spiegata dalla presenza di una notevole correlazione negativa tra i campioni in una serie di tick EURUSD che porta all'effetto di feedback negativo, cioè la serie temporale "cerca" di mantenere il valore corrente del prezzo in misura maggiore rispetto alla serie EP. Qualcosa può essere scritto come non strettamente corrispondente al FR per le zecche, vedi sopra.
Puoi prendere la serie di minuti senza arbitraggio che è generata dai tick del PE qui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/USDRND1min.zip
Il formato del file è il seguente: Open High Low Close
Alexey, se non ti dispiace, condividi i tuoi pensieri (non previsioni, non affermazioni): cosa sta succedendo ora con la sterlina secondo la teoria delle onde di Elliot o il suo seguace? È possibile una ripetizione del livello 1,99? E in generale, è possibile un vomito. Ricordo che i pronostici sono un mestiere ingrato, ma comunque è l'opinione, non l'affermazione, che conta per me!!!
Chiedo un feedback ai sostenitori della teoria dell'onda di Elliot e di tornare in tema, dato che questo thread non è stato a lungo all'altezza del suo nome. Rispetto, davvero rispetto, i matematici, gli statistici e i programmatori (probabilmente futuri milionari o già:)), ma sta ancora confondendo le acque.
...La differenza visibile delle FR può essere spiegata da una notevole correlazione negativa tra i campioni in un certo numero di tick EURUSD, che porta all'effetto di feedback negativo, cioè la serie temporale "cerca" di mantenere il valore attuale del prezzo in misura maggiore rispetto alla serie EP. Qualcosa può essere messo giù per non corrispondere strettamente al FR per le zecche vedi sopra....
Ne ho scritto un po' qui
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=599756&postcount=60
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594214&postcount=6
[aggiunto dopo] una breve conclusione che mi sono fatto da solo. A prima vista, la distribuzione delle zecche
è quasi simile a una distribuzione normale. Ma questa è una somiglianza ingannevole. Se si guarda da vicino
considerare il meccanismo della distribuzione dei tic, si scopre che se non fosse agito da
da forze esterne, la distribuzione sarebbe triangolare, ma non lo è. Essenzialmente,
due forze sono all'opera, una tende a riportare i tick al loro livello precedente, sono o i meccanismi di
la liquidità del mercato, o il meccanismo di formazione dei tick in una particolare DTZ. L'altra forza, di un livello superiore
ordine, tende a cambiare questo livello. Come risultato, abbiamo una distribuzione che è più simile a
alla distribuzione di Cauchy.
Un'altra conclusione. Nei vecchi libri di statistica matematica, dall'inizio alla metà del secolo scorso, si può trovare
che un processo casuale (in questo caso, i tic) può essere completamente caratterizzato da
dalla sua distribuzione. Poi, quando questa affermazione non è stata confermata, si è sostenuto che
può essere caratterizzato da una distribuzione bivariata. Più recentemente, i tentativi di affermare qualcosa
di argomentare qualcosa del genere sono cessati. Dove voglio arrivare? Sto dicendo che per modellare con una distribuzione normale
sono intrinsecamente difettosi perché i meccanismi sono diversi. La coincidenza esterna della forma delle curve...
delle curve non ci permette di identificare questi due diversi processi.
Una piccola autocitazione.
Ho deciso di essere generoso con il mio cuore e di aiutare, per così dire, la scienza biologica. Ho deciso di dare un contributo.
Ho raccolto banconote di un taglio dal mio entourage sotto la minaccia di violenza fisica
. Le banconote erano di età diversa. Mi ha dato fiducia che non provenissero dalla stessa pila
. Non il mio. Che altro posso dire, le persone intorno a me non sono chiaramente ricche.
Spero che siano onesti.
Seguendo il metodo del Dr. G. Rosenberg, un biologo, sostenuto dal Prof. S. Ruderman
, ho copiato tutti i numeri dalle note in una riga. Ho guardato il costoso disegno con interesse.
Bisogna essere diligenti ed estremamente attenti. Un errore diffuso,
si dovrebbero copiare i numeri, non le denominazioni, altrimenti l'immagine risulta essere interessante, ma
su qualcos'altro.
I numeri, da 0 a 9, dovrebbero essere distribuiti uniformemente. Sull'istogramma (non mostrato qui
) non è stato possibile trovare alcun accenno alla normalità o a qualsiasi altra regolarità.
Nella serie risultante (blu con piccoli cerchi), il nobile naturalista suggerisce di guardare
la dimensione delle onde, contarle e arrivare alla conclusione, come fece una volta, che "...ogni terza onda,
naturalmente, in media sarà leggermente più grande delle sue vicine...". Il modo di definire l'"onda" stessa e
definire la "dimensione dell'onda" è rimasto per me un mistero. Naturalmente capisco che le onde - lo stesso
è una cosa perfettamente ovvia per il Dottore in Biologia, ma ancora vorrei un po' di chiarezza per i modesti
ammiratori del talento.
Ma è stato facile calcolare il numero di punti estremi (nel senso di Kendall Stewart), su
una media aritmetica smussata con un periodo di 5 (rossastro sul grafico), si sono rivelati essere
esattamente 32. Così, ogni terzo (3,09375 per essere esatti) punto di questa serie smussata è un estremo
. Sulla base di questi risultati, credo che i geometri della setta di PI numero testimoni semplicemente
deve immediatamente dichiarare gazavat al dottore di biologia G.Rosenberg. Soprattutto perché il maledetto
vivisettore ha promesso che ci saranno non meno di 4,5 onde per il primo livello massimo, e 11
onde per il secondo livello massimo. Detto questo, il tuonatore di rane di quartiere e sottile conoscitore del microscopio come
strumento per valutare la vita sessuale delle amebe, rifiuta con rabbia la connessione tra il numero 11 e i periodi di attività solare
. Gli eliobiologi sono allarmati. Solo uno sputo nell'anima di un intero ramo scientifico -
"Questo esempio sembra illustrare in modo abbastanza convincente uno degli errori tipici nell'uso della statistica
in biologia - prendere la coincidenza delle curve come prova vincolante di un legame causale
un fenomeno ad un altro." - dice loro.
D'altra parte, se si cambia la parola "biologia" nella citazione in "speculazione" si ottiene abbastanza
nemmeno male.
Riassumendo, io, per lungimiranza, ho deciso di non inviare donazioni ai biologi. Il sito
è stato uno strumento di analisi molto comodo, anche se è un po' ridicolo. Fino a quando non si pentono e
telegrafare urgentemente perché questo loro Dr. Duremar utilizzato un periodo di media mobile di 5, e
non 6 o addirittura 7 - non riceveranno denaro.
Qui intendo seguire rigorosamente l'esempio del poeta A.S. Pushkin. "E per familiarizzare con la personalità di
Alexander Sergeyevich (il mio poeta russo preferito, tra l'altro) consiglio di leggere la corrispondenza di Pushkin con gli amici
. E non tanto per ridacchiare su come Pushkin ha descritto Anna Kern, ma per gioire del fatto
che Pushkin era un uomo molto, molto parsimonioso. Ha sposato sua sorella, ma non le ha dato una dote
. Anche se ha promesso di farlo. Poi per due anni ha corrisposto con il marito felice di sua sorella. All'inizio,
ha scritto educatamente: "Non ho opportunità. Poi ha inviato una sfida a duello.
Niente soldi - spariamo". (c) John Polikarpovich Mozgovoy
...Chiedo ai sostenitori della teoria dell'onda di Elliot di rispondere e tornare in argomento, dato che questo thread non è stato a lungo all'altezza del suo nome. Rispetto, davvero rispetto, matematici, statistici e programmatori (probabilmente futuri milionari o già:)), ma è ancora fangoso.
La cosa giusta da fare è iniziare un nuovo thread, su VTE, è inutile qui, ci sono già stati tentativi.
Ciao Sergei!
Non sta funzionando bene per il nuovo file delle minuzie di modellazione. Credo che abbia a che fare con la qualità della modellazione.
Ecco due immagini per illustrare ciò che è effettivamente discutibile.
и
Il primo mostra le dipendenze del numero di nodi a zig zag (o kagi-building) per i TIC reali (usd), e per
del processo di Wiener modello (vnr), che hai dato prima (lo stesso 1 milione di tick).
Le curve sono molto belle e vicine nello spirito. :-)
Non posso mostrare le curve analoghe per le barre del grafico a minuti, perché i grafici a minuti del modello non danno una tale immagine.
Invece vi do il grafico con la linea rossa che mostra la correlazione del numero di nodi a zig zag per i tick reali a
il numero di nodi a zig zag dei tick del modello. E con la linea blu - lo stesso rapporto di numeri di nodi a zigzag, ma per minuti reali e
grafici del modello.
Come si può vedere, per le zecche il rapporto tende a const, mentre per le minuzie tende a star.
Questa è una differenza fondamentale nel comportamento dei dati del modello, la cui fonte mi è sconosciuta.
Posso dire a occhio che il grafico a minuti modellato presenta un numero MOLTO elevato di barre esterne,
La loro dimensione è MOLTO grande (>100 pips - quasi mai su grafici reali a 1 minuto).
Di conseguenza, per le candele reali ATR = 2,19, mentre per quelle del modello ATR = 3,96!
In realtà si ottengono circa 350000 barre da 1969732 tick,
e per il processo del modello si ottengono solo 106831 barre su 2200000 tick generati.
Penso che ci sia qualcosa di sbagliato nel processo di generazione dei minuti del modello stesso.
Sto postando una serie di tick per EURCHF e EURGBP 2006 per le corrispondenti H-building cagi.
http://www.filefactory.com/file/8aa7b3/
Il volume dell'archivio è di 6,5 Mb.
Come promesso, ho costruito una serie temporale di tick "completamente" identica ai tick EURUSD 2006.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1tik.zip
I seguenti parametri sono gli stessi: FR per le prime differenze e il coefficiente di correlazione tra le prime differenze vedi fig,
Deviazione standard (quasi) e FAC (coefficiente di correlazione per differenze adiacenti a diversi ritardi) vedi fig.
Sulla base di questi tic, una serie di minuzie sono state modellate secondo lo schema descritto nel post sopra. Le FR per la serie di EURUSD1m 2006 e il modello sono mostrati nella figura seguente.
Penso che le FR coincidano molto bene.
Potete controllare l'archivio con i punti di dati artificiali qui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/02/fakUSD1min.zip
Sergey, non mi impegno a giudicare la significatività delle correlazioni tra prime differenze, FR e altri aspetti statistici per questo caso.
Tuttavia, vorrei segnalare il seguente dettaglio. Ho calcolato la H-volatility sui tick del modello di una nuova serie (cioè 2200000 tick).
I risultati sono i seguenti. A parte H=1 per il quale Hvol=2,168, gli altri valori si adattano abbastanza bene al valore di 2,0.
Max(Hvol-2)=0.088, Min(Hvol-2)=-0.018 - questo senza tener conto di questo primo valore.
Per l'intera serie (50 punti), è sko = 0,0292 o 1,45%.
Cioè, la differenza rispetto alla serie precedente in 1 milione di tick è insignificante.
D'altra parte, 2200000 ticks per 106831 barre di minuti sono in media 20,6 ticks/min.
Questo non è affatto coerente con una media di 5,5 tick/minuto di flusso di dati reali.
Questo, più quello che ho scritto prima, mi porta a credere che dopo tutto si tratta del processo di formazione della barra,
e non la forma delle FR, le prime differenze o cose del genere.
La ricerca deve essere seguita, naturalmente. Abbandonarlo a metà strada non è molto grave. Non è un grosso problema!
Ma è meglio non staccarsi dalla realtà e non crogiolarsi nell'astrazione. E la realtà è una strategia di trading,
che in questo caso è più che semplice. L'unica domanda è se è reale! Questo può essere scoperto indipendentemente
dello studio del processo di Wiener.
A proposito, spiega cos'è un processo di Wiener e come differisce da un processo di Markov.
PS Ripeterò l'esperimento con nuovi minuti, ma resto fedele al mio IMHO.