una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 226
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Inoltre, per la volatilità H avresti dovuto usare non a ma b,
allora sarebbe davvero H-volatilità, altrimenti è di nuovo qualcos'altro.
Ho usato un grafico a tick per l'analisi. E devi aver usato una tabella dei minuti. Penso che sia per questo che c'è una discrepanza nei risultati ottenuti. Sul secondo punto, mi permetto di dissentire. Nella dissertazione la H-volatilità è definita come il rapporto tra la somma di tutti i movimenti di prezzo assoluti ... Cioè in senso questi incrementi sono prime differenze e questo è a e non b.
a Yurixx
Yura, questi sono i modelli... Avete letto il posto corrispondente nella tesi di Pastukhov? Forse, andando in sequenza, si dovrebbe trattare prima le catene di Markov e poi passare a cose più complicate. Tanto più che Pastukhov dimostra che in linea di principio è possibile ottenere un reddito di arbitraggio dai processi di Markov. Ed è improbabile che abbia pre-ottimizzato TS su dati storici :-)
E un'altra domanda: dov'è il tuo Mathcad? Da quanto ho capito, non c'è nessun problema con la distribuzione, infatti nel negozio più vicino, il CD incrinato costa circa 120 rubli.
Il numero 2 è lo stesso per molte altre persone che hanno calcolato questo parametro.
Inoltre, per la volatilità H non si dovrebbe usare a, ma b,
allora sarebbe davvero H-volatilità, altrimenti è di nuovo qualcos'altro.
Ho usato un grafico a tick per la mia analisi. E probabilmente hai usato una tabella dei minuti. Penso che la discrepanza nei risultati sia dovuta a questo. Sul secondo punto, mi permetto di dissentire. Nella dissertazione la H-volatilità è definita come il rapporto tra la somma di tutti i movimenti di prezzo assoluti ... cioè nel senso che questi incrementi sono le prime differenze, e questo è a, non b.
No, io e Pastukhov e ForAxel (non sono sicuro qui, ma non importa) e alcune altre persone
zecche usate. I risultati sono tutti più o meno gli stessi - circa 2. E questa non è la prima differenza,
in modo da ottenere risultati diversi.
In altre parole, non avete pre-stabilizzato la fila?
Non c'è nessun requisito di stazionarietà nella definizione originale del metodo.
Almeno io non l'ho trovato.
Formalmente il tuo (b(i)-b(i-1)) - è la differenza, ma è la differenza tra valori adiacenti
nella serie originale, e in Pastukhov è valori adiacenti multipli di H. Di nuovo, formalmente nessuno
vietano di avere h=0,0001, ma nella regione di piccoli valori di h si osserva solitamente
artefatti approssimativamente di questo tipo (è segnato con un punto blu nella foto):
Capisco che sarebbe più ragionevole eseguire il partizionamento H delle serie di tick iniziali,
per esempio con h=0,0010. E già a questa serie di applicare FAC e altri.
Sono d'accordo con l'ultimo punto.
P.S. Vedo che hai corretto l'immagine!
Nell'area dei "piccoli valori" il vostro risultato tende al mio - 1,35!
E non è un artefatto, ma la realtà che ci è stata data.
Questo Shepherdiano prima - "valori adiacenti multipli di H" e poi il calcolo della H-volatilità come somma dei moduli degli incrementi dei multipli di H è, infatti, la residualizzazione e la centratura della serie sintetica.
Cambiato la figura con una più appropriata.
Residualizzazione - che sia così, ma a livello di multipli di H, lo avete a livello di pip,
questa è la differenza. Ho già scritto, ripeto, in sostanza il frazionamento H è un analogo del più semplice
soppressione del rumore. È già una serie diversa.
P.S. Vedo che hai corretto la foto!
Nell'area dei "piccoli valori" il vostro risultato tende al mio - 1,35!
E non è un artefatto ma una realtà che ci è stata data.
Non sono i valori reali, è una rappresentazione diagrammatica convenzionale, mostra convenzionalmente
come si comporta di solito questo parametro a seconda del valore di H-partitioning.
La cifra può essere diversa, e dipende da diverse cose, da diverse righe di dati.
Ecco alcuni pensieri sull'argomento http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3
In generale, finora, non sono stati rilevati modelli stabili nell'area dei piccoli valori,
tranne che sono diversi da quelli teorici.
Inoltre, non sono così interessanti perché di solito sono più piccoli dello spread.
Guarda qui. Sono abbastanza soddisfatto.
Forse hai ragione - non c'è fretta. Beh, se devo essere coerente, allora prima di occuparmi delle catene di Markov io, personalmente, devo ancora occuparmi di alcune cose molto elementari. Per esempio, che cos'è? In breve, studiate la teoria della probabilità e la statistica matematica. Ho paura che sia troppo elementare, potrei non farcela!
Ho Mathcad attivo e funzionante. Ma ha uno svantaggio: non fa nulla senza di me.
E non posso ancora prendere parte a questo processo. Prima di fare qualcosa, bisogna prima capire cosa, e poi come. Nel campo della ricerca statistica la mia comprensione rimane al livello di una casalinga, quindi i miei sforzi sono diretti un po' in un'altra direzione, dove capisco di più.
Se stiamo parlando di quegli indicatori di potenza di BL e BR di cui ho scritto prima, sono giunto alla conclusione che non c'è profitto nell'usarli e dobbiamo scavare in un altro posto. A proposito, anche questa conclusione è speculativa, non possiedo stime statistiche che la confermino. E ho costruito la distribuzione dell'asse indicatore-cambio di prezzo (come hai suggerito). Il risultato: la distribuzione delle variazioni di prezzo è quasi indipendente dal valore dell'indicatore, per il quale il campione è estratto.
Non deve essere necessariamente un processo di Markov, si può semplicemente parlare di catene di Markov.
Si può anche parlare di catene.