una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 225
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Inoltre, invece della formula "dritta" per calcolare la H-volatilità sembra
Invece della formula "dritta" sembra che tu usi la tua che è sbagliata ed è per questo che anche il tuo risultato è sbagliato.
Hai ragione!
Ho agito in modo scorretto introducendo una nuova definizione di H-volatilità.
Nella mia scusa, posso dire che se normalizziamo la H-volatilità, otteniamo un ottimo indicatore che caratterizza il mercato come una tendenza o piatto e non è collegato con l'ampiezza del movimento dei prezzi.
ZZY. Conterò la serie che hai suggerito dopo aver dormito.
...Nuova definizione di H-volatilità...
In senso buono, abbiamo bisogno di un nuovo nome per il nuovo metodo.
...posso dire che normalizzando la H-volatilità si ottiene un ottimo indicatore, che caratterizza un mercato come trendy o flat, e che non è legato all'ampiezza delle fluttuazioni di prezzo...
Non lo metto in dubbio, ma prima dobbiamo indagare sulle sue proprietà.
Un'altra riga, per esempio 3,-1,3,-1, ecc. Io sostengo che FAC sarebbe =-1, H-volatilità =2.
Il partizionamento H è fatto a h=1. Non c'è bisogno di fare differenze, la serie è pura.
A proposito, un altro esempio interessante di serie, 1,2,-3,1,2,-3. Cosa pensate che succederà?
Vai a prenderlo.
Per le serie 3,-1,3,-1, ecc.
La serie è stazionaria, non centrata. Eseguiamo la procedura di centratura sottraendo l'aspettativa m=1 da ogni termine della serie.
Per le serie 1,2,-3,1,2,-3 ecc.
La serie è ferma, centrata. La distribuzione delle ampiezze dei salti di prezzo non è simmetrica rispetto all'asse delle ordinate. Useremo un'espressione più generale per FAC:
poiché con FAC=-1 ci dovrebbe essere H=1 e con FAC=-0,5 ci dovrebbe essere H=4/3.
Ho capito bene il riassunto?
Non sono tanto interessato alla relazione tra H-volatilità e FAC quanto alla loro relazione con l'indice Hurst.
Nel caso delle serie 3,-1,3,-1, ecc. otteniamo:
da FAC=-1 segue h=0, che non è corretto, e da H=2 segue h=0,5, che è anche sbagliato perché lo spread in questo caso cresce come T, non come sqrt(T) e dovrebbe essere h=1.
Nel caso delle serie 1,2,-3,1,2,-3 ecc. otteniamo:
da FAC=-0,5 segue h=1/4, che è sbagliato, poiché qui lo spread non è affatto dipendente dal tempo e dovrebbe essere h=0. Da H=3 segue h=2/3, che è anche sbagliato.
Più precisamente, l'identità FAC=1-2/H è vera per una partizione Renko con passo 1, che genera una serie temporale con differenze prime normalmente distribuite (o vicine alla distribuzione normale). Se il passo di partizione è m, allora è vero: FAC=1-2*m/H. Per la partizione di Kagi, è vero: FAC=1-2*sigma/H, dove sigma è la deviazione standard. L'identità FAC=2h-1 è vera per TUTTE le serie temporali integrali (forex tipico) con differenze prime normalmente distribuite (vicine alla distribuzione normale).
Gli esempi di serie artificiali che consideriamo (3,-1,3,-1, ecc.) hanno leggi di distribuzione tutt'altro che normali. Non sorprende che anche i risultati siano strani.
...Più precisamente, l'identità FAC=1-2/H è vera per una partizione Renko con passo 1, che genera una serie temporale con differenze prime normalmente distribuite (o vicine alla distribuzione normale). Se il passo di divisione è m, allora è vero: FAC=1-2*m/H. Per la partizione di Kagi, è vero: FAC=1-2*sigma/H, dove sigma è la deviazione standard. L'identità FAC=2h-1 è vera per TUTTE le serie temporali integrali (forex tipico) con differenze prime normalmente distribuite (vicine alla distribuzione normale).
Gli esempi di serie artificiali che consideriamo (3,-1,3,-1, ecc.) hanno leggi di distribuzione tutt'altro che normali. Non sorprende che anche i risultati siano strani.
È più corretto scrivere FAC=1-2/H come FAC=1-2/H=-1
L'uguaglianza è vera solo per questo caso, non funziona per altri casi.
L'algoritmo è identico a quello descritto da Northwind su http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=8 post: 12.12.2006, 15:44
La domanda di interesse era: quale valore avrebbe passato il prezzo rispetto al movimento precedente, dopo la formazione del prossimo estremo. In altre parole, il valore di soglia è stato sottratto dal lato destro del triangolo immaginario costruito da tre estremi e la differenza risultante è stata divisa per il valore pieno del lato sinistro. Questo è ciò che abbiamo ottenuto per le quotazioni EURUSD 2006 tick per la soglia dei 2 punti. L'asse delle ascisse rappresenta il valore del rapporto d'aspetto e l'asse delle ordinate rappresenta la quantità relativa di tali movimenti. L'integrale della funzione di distribuzione ottenuta è 1, il che è ovvio.
Cosa possiamo dire analizzando il risultato ottenuto? Probabilmente, l'unica cosa che il prezzo molto probabilmente si girerà dopo la formazione del prossimo estremo e andrà nella direzione opposta senza dare alcuna possibilità di fare profitto. Questa situazione è tipica di una vasta gamma di soglie per EURUSD, EURCHF, EURGBP. Il che a sua volta ci permette di caratterizzare il mercato come "non-trending". Infatti, altrimenti il prezzo avrebbe probabilmente continuato il movimento una volta iniziato...
A Northwind
Ad esempio, per una serie di tick EURUSD 2006:
Potete vedere che il valore -0,512=FAC=1-2*sigma/H=-0,51 con una precisione di almeno l'1%.
Mi sono appassionato alle parole evidenziate. Quali sono le condizioni per la formazione di un estremo? Il movimento non è all'indietro di almeno il valore di soglia? Se è così, il suo riassunto può essere chiarito un po' rimuovendo il timbro di pessimismo da esso.
La formazione di un estremo significa che il prezzo ha già invertito e si è mosso nella direzione opposta di almeno la soglia. Nel grafico della distribuzione i casi in cui il prezzo ha superato la distanza<=soglia+movimento precedente si trovano nell'intervallo [0,1] e ammontano al 95% (a occhio). Questo sembrerebbe indicare il dominio assoluto dei rendimenti nel mercato. Tuttavia, c'è un altro modo di vedere la cosa.
Secondo le mie osservazioni, il tasso medio di tick (MQ-demo) è di circa 4 tick al minuto. Secondo l'archivio di Neutron sono circa 5. Secondo l'archivio di GainCapital - circa 5,5
E quanto durano i movimenti di prezzo a breve termine, che danno effettivamente la possibilità di fare trading? Beh, non molto, se ricordiamo cosa succede durante i comunicati stampa e la rapidità dei movimenti dei prezzi sul mercato. Cosa farà il resto del tempo il prezzo, se i tick seguono con tale velocità.
Il 5% del tempo che rimane per le tendenze secondo i calcoli di Sergey è abbastanza buono, secondo me. È più di un'ora ogni giorno! L'unica questione è la formulazione del problema. Sembra che ci siano diverse soluzioni possibili.
1. Identificazione della tendenza emergente. Penso che sia più vicino al problema della discontinuità, di cui ha scritto North Wind. Quali criteri sono necessari per poter dire che la stazionarietà del movimento dei prezzi di ritorno è venuta meno?
2. Convenzionalmente parlando - "scommesse di mercato" . Mentre il prezzo langue, puoi entrare in qualsiasi momento. Il mercato stesso determinerà la direzione della tendenza al momento giusto. L'unica cosa di cui hai bisogno è di impostare correttamente uno stop con un'inversione, che ancora una volta richiede un criterio appropriato o l'uso abile di MM che sfrutta questa stessa reversibilità.
3. L'uso effettivo della reversione nel movimento dei prezzi. A tal fine, abbiamo bisogno di determinare il frame (ticks ? tempi ? H- ?), su cui questo rimbalzo è più chiaramente visto. Il tuo post, Sergey, dopo aver letto la tesi di Pastukhov, ha dimostrato perfettamente che è possibile e come farlo.
Penso che ci possano essere molti approcci più costruttivi.
Capisco che il suo pessimismo sia ironico. Non volevi fare soldi su ogni movimento di tick, vero? ? :-)) E se questo è il caso, allora forse potresti spostare un po' la tua attenzione nella ricerca delle statistiche di mercato? Quello che voglio dire è questo.
I grandi movimenti direzionali si verificano raramente, ma sono quelli che ci interessano. Forse possiamo isolarli dal calpestio generale e studiare statisticamente la loro struttura. Per esempio, i casi che sulla vostra distribuzione corrispondono al punto di ascissa 0 (94% di tutti i casi) significa che il prezzo ha superato esattamente la soglia nella direzione opposta. Se ha superato 2 soglie nella direzione originale, allora la somma dei due movimenti è già una soglia e dopo un'altra inversione il prezzo si muove di nuovo nella direzione originale. Sarebbe interessante vedere le statistiche del 3° ginocchio a zig zag nella condizione del 1° ginocchio >> 2° ginocchio.
Anch'io ho giocherellato a lungo con il tick zigzag, cercando di studiare la struttura del mercato. Tuttavia, la mia mancanza di istruzione in statistica matematica impone alcune limitazioni anche alle dichiarazioni dei problemi che faccio. Io penso in categorie completamente diverse da voi statistici. Ecco perché sarebbe molto interessante discutere entrambe le formulazioni del problema al di là dello studio di due ginocchia zigzag adiacenti e i risultati delle loro soluzioni.
...
La mia H-volatilità, per questa serie, è sempre uscita molto vicina a 2, la tua è 1,35.
Il numero 2 risulta lo stesso per molte altre persone che hanno calcolato questo parametro.
Inoltre, per la volatilità H non si dovrebbe usare a, ma b,
allora sarebbe davvero H-volatilità, altrimenti è di nuovo qualcos'altro.