una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 221
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Questo è retrospettivo. Non è che sto eseguendo una strategia su un tester. Ho solo lo stesso indicatore i cui segnali
devono essere filtrati. Sulla storia questi segnali sono noti, in tempo reale ci vuole tempo per identificare il segnale
. Se si tiene conto di questo tempo di ritardo, questo vantaggio probabilmente scomparirà completamente.
Nel migliore dei casi sarà significativamente ridotto.
Credo di capire cosa state cercando di fare.
Quello che avete, a giudicare dalle vostre azioni, è qualcosa come una semplice rete neurale.
Si inseriscono due parametri, se ne produce uno...
Quello che avete, a giudicare dalle vostre azioni, è una specie di semplice rete neurale.
Si inseriscono due parametri, se ne produce uno...
Quindi, potete anche trasformare una rete neurale in una funzione f(a,b)={ritorno(a+b)}
Forse ha senso disegnare punti nel piano BR-dA e BL-dA, dove dA è l'ampiezza del movimento del prezzo? I punti dovrebbero anche essere colorati in due colori - a seconda del risultato dello scambio. Solo che, mi sembra, non si dovrebbe tenere conto della commissione di ogni scambio in questa fase - il risultato sarà più trasparente.
Così, la funzione f(a,b)={ritorno(a+b)} può anche essere sussunta sotto una rete neurale.
È più o meno così, nella sua essenza.
Si potrebbe, naturalmente, dire così. Il problema, però, è che per costruire questa "rete neurale" è necessario avere almeno la separabilità statistica degli insiemi. E, a giudicare dall'immagine, risulta che gli input non riusciti sono distribuiti quasi uniformemente sull'insieme di quelli riusciti. Avevo sperato in qualcos'altro. Ma dobbiamo comunque guardare i numeri.
Forse ha senso disegnare punti nel piano BR-dA e BL-dA, dove dA è l'ampiezza del movimento del prezzo? I punti dovrebbero anche essere colorati in due colori - a seconda del risultato dello scambio. Solo che, mi sembra, non è necessario prendere in considerazione la commissione di ogni transazione in questa fase - il risultato sarà più trasparente.
Non sto prendendo in considerazione la commissione per il momento. Prima dobbiamo mostrare la possibilità in linea di principio, e poi l'implementazione pratica.
Non capisco che senso possa avere la costruzione di punti in coordinate BR-dA e BL-dA. O queste stesse coordinate. E come si chiama l'ampiezza del movimento. Spiegare.
E posso colorarlo. :-))
A proposito, Sergey, hai recentemente menzionato che hai archivi di zecche di diverse coppie. Potresti condividere l'archivio EURUSD? E vi sarei anche grato se poteste visualizzare l'indicatore di Hearst nella sua forma attuale. In cambio, posso inviarvi l'indicatore della dimensione frattale, è semplice ma corrisponde alla sua idea. Come sapete, la dimensione frattale e Hurst sono legati da una semplice relazione. Si potrebbe verificare fino a che punto è soddisfatta in questo caso.
Si potrebbe, naturalmente, dire così. Il problema, però, è che per costruire questa "rete neurale" si ha bisogno almeno della separabilità statistica degli insiemi. E, a giudicare dall'immagine, risulta che gli input non riusciti sono distribuiti quasi uniformemente sull'insieme di quelli riusciti. Avevo sperato in qualcos'altro. Ma dobbiamo ancora guardare i numeri.
Non ho ancora visto una chiara divisione in questi casi. Beh, forse tranne in un caso. Per lo più è una divisione 50/50, più o meno il 2-4%.
Non sto ancora prendendo in considerazione la commissione. Prima dobbiamo mostrare la possibilità in linea di principio, e poi l'implementazione pratica.
Si prega di leggere il suo post a p.110:
Strumento - GBPUSD, M15
Quantità di barre sul grafico - 38856
Potenziali punti di entrata - 4038
Punti blu - entrata riuscita, rossi - non riuscita
Criterio - l'entrata che ha portato +6 punti o più (correzione per lo spread) è stata considerata riuscita,
altre, incluse quelle positive - non riuscite.
Totale entrate riuscite - 3482, non riuscite - 556
Dal mio punto di vista, possiamo solo dire su questa immagine che usare il piano di fase
degli indicatori BR,BL non permette di costruire una buona entrata.
Supponendo che spread e commissione in questo caso siano la stessa cosa, allora si tiene conto dello spread.
Non capisco che senso possa avere la costruzione di punti in coordinate BR-dA e BL-dA. O queste stesse coordinate. E come si chiama l'ampiezza del movimento. Spiegare.
E posso colorarlo. :-))
Leggi il tuo post a p.108.
Lo spazio di fase del sistema è più grande di questo piano. Qui si dovrebbe aggiungere almeno un'altra dimensione: il valore del cambiamento di prezzo che si è verificato in un certo periodo di tempo (in ogni caso diverso). L'idea di BR e BL è che quando BR è superiore, si dovrebbe vendere, e quando BL è superiore, si dovrebbe comprare - questo è chiaro. La verifica di questa ipotesi dovrebbe mostrare che il prezzo cambia nella giusta direzione quando c'è un tale eccesso.
Così, ci dovrebbero essere due punti di 2 colori sul piano, rosso e blu. Quelli rossi sono quelli in cui l'ipotetico scambio ha avuto successo, quelli blu - altrimenti. È bene non perdere i valori delle variazioni di prezzo. Non tutti i cambiamenti mi soddisfano, dopo tutto. Ovviamente, può essere rappresentato dall'istogramma a barre, dove le barre rosse sono sopra il piano (direzione positiva), e quelle blu sono sotto.
Supponendo che "ampiezza del movimento di prezzo" e "valori delle variazioni di prezzo" siano la stessa cosa in questo caso, allora il significato che ci metto io non differisce dal tuo, e a giudicare dal contesto del tuo post, conosci la ragionevolezza della sua aggiunta all'analisi:-)
A proposito, Sergey, hai recentemente menzionato che hai archivi di zecche di diverse coppie. Potresti condividere l'archivio EURUSD?
Se per qualche motivo non siete soddisfatti dell'archivio, il cui link è stato gentilmente fornito da Northern Wind:http://ratedata.gaincapital.com/, prometto di postare immediatamente il mio. A proposito, se è importante, è da un conto reale (non demo)
E vi sarei anche grato se poteste visualizzare l'indicatore di Hearst nella sua forma attuale. In cambio, posso inviarvi l'indicatore della dimensione frattale, è semplice ma corrisponde alla sua idea. Come sapete, la dimensione frattale e Hurst sono legati da una semplice relazione. Si potrebbe verificare fino a che punto è soddisfatta in questo caso.
Vi ricordo che l'indice Hurst(h), FAC e H-volatility(come è definito nella tesi di Pastukhov), sono collegati dalle correlazioni ovvie:
FAC=1-2/H=2h-1.
Ricordiamo che il FAC può essere definito come la differenza tra tutti i salti di prezzo co-direzionali (movimenti) e i movimenti contro-direzionali, diviso per la somma di tutti i movimenti. Vedo il vantaggio di usare il FAC come una semplice forma di espressione per stimare il rendimento medio di uno strumento:
s=FAC*sigma, dove sigma è la deviazione standard.
Inoltre, l'indice di Hurst h ha una chiara interpretazione come indice di tempo nell'espressione che collega il valore della deviazione standard(sigma) con TF:
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
Da questa espressione non è difficile ottenere una stima dell'indice di Hurst per il TF scelto, vedi fig:
Va notato che secondo l'algoritmo di cui sopra, la stima corretta del rapporto di Hearst dovrebbe essere fatta in uno schema a due punti - a sinistra della TF di interesse e a destra. Il valore desiderato di h può essere determinato come media aritmetica. In generale, non mi è molto chiaro, perché dovrei essere coinvolto in un tale schema, se l'indice Hurst può essere facilmente espresso attraverso FAC o H-volatility?
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Grazie mille per i link! È stato molto interessante da leggere! L'autore del sito web ha suggerito di rappresentare i prezzi in diversi sistemi di coordinate e di confrontare i diversi metodi di rappresentazione.
Sarebbe bello se un articolo come questo apparisse su www.mql4.com. Sarebbe interessante sia per i principianti che per i trader esperti che non hanno ancora letto queste informazioni. Se qualcuno (per esempio komposter) potesse scrivere uno script (esperto) in grado di visualizzare i grafici in diverse coordinate in MT4 (in modalità offline ovviamente), allora tale script (esperto) sarebbe un successo di download dalla sezione CodeBase in una volta!!! :o)