una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 198
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Il punto è che quando ho calcolato Y[i]=Open[i] per le serie, ho rimosso non solo la componente costante, ma anche la componente di tendenza. Cioè, ho calcolato una regressione lineare per l'intero intervallo e ho sottratto y=a*t+b da ogni termine della serie Y[t]=Open[t]. In teoria, avrei dovuto ottenere una serie numerica segno-variabile di oscillazioni intorno alla linea di regressione. Strano, dovrò controllare cosa risulta essere in realtà.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
Formula interessante. Forse per gli indicatori dipendenti dovremmo ottenere qualcosa del genere:
unità si trasforma in una matrice di coefficienti di correlazione,
p[i] si trasforma in un vettore e il prodotto si trasforma in determinante.
Sergiy, cosa puoi dire del correlogramma dell'indicatore con la serie dei prezzi. Ho avuto un presupposto che questo correlogramma dovrebbe riflettere l'usabilità dell'indicatore nel mercato. Se r[k]=0 per tutti i k, allora è ovvio che l'indicatore non è correlato al prezzo e il suo uso è equivalente al lancio di una moneta. Se è maggiore di 0, sembra che si possa estrarre qualcosa da esso. Idealmente (fantasia di Vesnukhin :-) il massimo del correlogramma avrebbe dovuto essere nel futuro, allora si potrebbe dire che questo indicatore ha proprietà prognostiche. Ma il risultato che ho ottenuto (valore positivo costante) è in qualche modo difficile da interpretare.
Forse sopravvaluto il correlogramma come fonte di informazione o valutazione? O sto facendo qualcosa di sbagliato.
A proposito, perché la formula per calcolare il coefficiente di autocorrelazione che hai dato è diversa da quella che hai dato prima? Non capisco affatto questa nuova formula. E cosa significa
i?
Spiegare: con il primo caso si intende la serie X[i]=Open[i] e con il secondo caso X[i]=Open[i]-Open[i-1]? O intendi qualcos'altro?
Come hai rimosso la componente costante dalla prima serie? Sottraendo la media su tutto l'intervallo ? O con la media mobile? O in un altro modo?
PS. Buon anno e buona fortuna per il nuovo anno.
Sono un po' sobrio a causa di una serie di tunnel carpali dal 26. Ugh!
C'è stato un errore nel messaggio precedente. Il modo corretto è:
1. La funzione di correlazione tra due serie temporali X[i] e Y[i] è definita come:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, dove la somma è eseguita su tutti i membri di i=1...n.
2. Ottengo la FFT sul TimeFrame (TF) richiesto solo da minuti con lo schema:
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
La serie ottenuta F(TF) diminuisce monotonicamente e mostra la dipendenza del salto di prezzo atteso sul precedente in funzione del TimeFrame.
3. Il correlogramma è tracciato sul TimeFrame corrente secondo il seguente schema:
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
La serie ottenuta F(j) è di segno variabile e mostra la dipendenza del salto di prezzo atteso dal j precedente arbitrario sul TimeFrame selezionato.
Non credo di aver sbagliato...
Si potrebbe stimare la quantità di alcol (in gecalitri) bevuto in queste feste, basandosi sulla correlazione di questa quantità con la quantità di discrepanza tra questo post e quello precedente.
Tuttavia, duro ... :-)))
Non ci sono più domande perché alle feste aziendali seguono quelle private.
Buon anno!
PS: Sergey, ho cercato di controllare il calcolo della correlazione (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). La formula che uso per calcolarlo è quasi la stessa, ma con una leggera differenza:
E uso questa formula per la funzione di correlazione di due serie temporali X[i] e Y[i]
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|},
dove |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} e |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]},
e il fattore 1/n è omesso, poiché è sia nel numeratore che nel denominatore.
Perché dovrebbe essere così? Questa formula è usata solo per qualsiasi segnale. Non c'è questo limite, da dove l'avete preso?
Dove trovarli?
Abbiamo solo un indicatore: il prezzo.
Perché abbiamo bisogno di indicatori?
Un anno e mezzo fa ho studiato attentamente l'enciclopedia di Nyman e sono arrivato alla conclusione che tutti gli indicatori conosciuti sono molto primitivi e hanno un metodo di calcolo molto simile.
Aumentando la loro quantità aumenta l'entropia dei risultati e il grafico delle azioni diventa imprevedibile per l'autore del TS come il grafico del valore dell'indicatore. :D
Dove trovarli? abbiamo solo un indicatore: il
Prezzo. Ma perché abbiamo bisogno di indicatori? un anno e mezzo fa ho studiato a fondo tutta l'enciclopedia Nyman e sono arrivato alla conclusione che tutti gli indicatori conosciuti sono molto primitivi e hanno metodi di calcolo molto simili. la loro quantità aumenta l'entropia dei risultati, e il grafico azionario diventa imprevedibile per l'autore del TS come i valori dell'indicatore. :D
1. Perché dovreste usare diversi indicatori allo stesso tempo? QUESTO È DIRETTO!!!
Rispondi alla domanda: "Se tu scrivessi un indicatore che fa un profitto stabile
, lo metteresti là fuori per tutti da "usare"?" :))) Mda-a-a-......
vedere... :)))
È più facile controllare in pratica tutti gli indicatori esistenti e creare il proprio indicatore "funzionante in modo affidabile" sulla base di questo
.
Molte persone non vogliono spendere tempo per controllare, leggono rami su diversi forum
(come questo) e cercano di trovare una risposta a questa domanda...
"Come fare soldi"? MA....................................................................
2. Su questo:
2 Rosh
Che differenza fa per me comprare 10 coppie a 0,1 lotto o 1 coppia a 1 lotto, se p=0,55 per tutti gli strumenti?
Solo per il bene della diversificazione, per ridurre il possibile drawdown? Non ha senso.
L'angolo di inclinazione della curva di crescita dei profitti non cambierà, e quindi non cambierà nemmeno il tasso di crescita del capitale. Ma p=0,8 darà un quadro completamente diverso.
Inoltre, dubito che qualsiasi indicatore avrà lo stesso p-value in tutte le coppie. La natura dei movimenti di prezzo è diversa, e suppongo che anche la p sarà diversa. In questa situazione è meglio scegliere la coppia dove p è massimo piuttosto che diversificare.
Ho controllato entrambe le varianti in pratica, considero più accettabile e fondata la posizione di Rosh
Yurixx senza offesa :)))
Sinceramente,
Alexey