una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 78
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Выложил https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/10_07_2006.zip
Ho guardato la performance dell'algoritmo sulle ultime cento barre. Nell'immagine qui sotto l'RMS dei canali selezionati è quello che l'algoritmo darebbe su una storia crescente, passata a destra. Puoi vedere che i canali con piccoli RMS possono essere instabili.
solandr
Se possibile, mettete la vostra foto vicino a Eureka. Interessati e canali stessi e le probabilità (ho per la distribuzione normale) - vorrei confrontare.
...
Rosh per un confronto completo dovresti calcolare la probabilità media, io la calcolerei da solo usando le lunghezze dei canali e la probabilità, ma non è sempre visibile che segno ha(Solandr usa Up e Down, io metto il segno + o -, mentre tu non hai queste informazioni, penso che se i canali non sono esattamente uguali, ma le probabilità medie sono vicine, allora ci stiamo muovendo nella stessa direzione)
Ieri ho dimenticato le probabilità, oggi le ho aggiunte. Il primo valore è contato come solandr'a, il secondo per "log averaging" cxbnf- invece della lunghezza del canale prende il logaritmo di questa lunghezza, cioè yeso coefficienti = MathLog(lunghezza del canale).
I miei valori possono essere interpretati come stocastici, più sono vicini al 100% più è probabile che venda, più sono vicini allo 0% più è probabile che compri. Ho preso questo come un indicatore per il futuro per calcolare la probabilità media sulla storia.
Ho iniziato a testare il mio Expert Advisor forex e ho la sensazione che potrebbe essere difficile per me usarlo.
Ho iniziato a testare l'Expert Advisor, è ancora troppo presto per mostrare qualcosa, poiché le posizioni sono mal gestite (anche se il profitto di Sondr è andato subito senza gestione), cioè devo ancora piegare e curvare.
Dovrei probabilmente aggiungere la possibilità di scegliere il tipo di prezzo (e il suo spread) - ho una lunghezza di canale diversa sull'o'clock.
A proposito, la dimensione della profondità non ha importanza per gli algoritmi forzati
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Apriamo il canale numero 2
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Visualizzazione canale numero 1
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Visualizzazione canale numero 0
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: Tempo dell'algoritmo ottimizzato 81 ms
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1: a=-0.0001 b=1.281 lastBar1 firstBar=74 StDev=0.0019
2006.07.10 13:02:26 VG_Ch2 EURUSD,H1: inizializzato
A proposito, con gli algoritmi boosted la dimensione della profondità non ha importanza
Stavo pensando qualcos'altro al momento della discussione, dovrà leggere perché con 190 giorni su Celeron 2.2 (sì a 5 bar) prende circa 3 secondi per tester ora.
Per ora ho deciso che più accurato è, meglio è.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/FXTEdit1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/FXTEdit2.zip
Questa utility non funziona correttamente per me. Ho caricato i file mancanti nella directory di sistema.
L'utility funziona, ma quando si apre un file fxt dice che non può aprire il file. L'utility carica alcuni dei parametri nella finestra, compresa la dimensione massima del lotto, che fa ravel 50. Ma l'utilità non permette di cambiare nulla. Tutto sommato non mi ha aiutato.