una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 68

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<br / translate="no">Rosh 05.07.06 14:57

14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Trovati 824 canali che soddisfano il criterio di 1000 barre


E quale criterio soddisfa così tanti canali?
 
Rosh
... La gestione degli oggetti richiede tempo (quasi un terzo della versione non ottimizzata) - disegnare durante il backtest non è auspicabile. Anche se
Ho sempre sospettato che gli oggetti siano una cosa pesante, quindi ho cercato di usare gli array di indicatori per la visualizzazione. Per caso, hai confrontato la velocità di uno stesso algoritmo quando è implementato come script e come indicatore, per esempio? In generale, la visualizzazione sulla storia è estremamente desiderabile per qualsiasi algoritmo.
Anche io non capisco bene l'ottimismo. Ci sono caratteristiche di punto - possono essere scritte in array, e ci sono caratteristiche di canale - devono essere calcolate completamente ogni volta. In linea di principio, gli schemi di ricorrenza sono possibili, ma se è più o meno ovvio per i punti, che per i canali. Dovrò pensarci.
 
In linea di principio i calcoli sono stati giustificati, su un campione di 1000 barre l'algoritmo è circa 500 volte più veloce.
L'ho eseguito su 3000 bar, è 300 volte più veloce, ancora non male.
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: removed<br / translate="no"> 2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: deinitialized
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Eseguire deinit()
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: a=0.0057 b=146.754 lastBar1 firstBar=46 StDev=0.0998
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Trovati 2831 canali che soddisfano il criterio di 3000 barre
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Sono in 6 serie
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Il tempo dell'algoritmo normale è 5094 ms
2006.07.05 15:11:35 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Tempo dell'algoritmo ottimizzato 16 ms
2006.07.05 15:11:35 ChannelStDev3 EURJPY,M15: lastBar=1
2006.07.05 15:11:35 PM ChannelStDev3 EURJPY,M15: inizializzato
2006.07.05 15:11:29 ChannelStStDev3 EURJPY,M15: caricato con successo
 

Rosh 05.07.06 14:57

14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Найдено 824 каналов, удовлетворяющих критерию, на протяжении 1000 баров


E qual è il criterio per soddisfare così tanti canali?


Il più semplice è l'RMS di due terzi > l'RMS dell'intero campione.
 
Rosh
... работа с объектами отъедает значительное время(почти треть неоптимизированного варианта) - рисовать при бек-тесте нежелательно. Хотя
Ho sempre sospettato che gli oggetti sono una cosa pesante, quindi ho cercato di usare gli array di indicatori per la visualizzazione. Per caso, hai confrontato la velocità di uno stesso algoritmo quando è implementato come script e come indicatore, per esempio? In generale, la visualizzazione sulla storia è estremamente desiderabile per qualsiasi algoritmo.
Anche io non capisco bene l'ottimismo. Ci sono caratteristiche puntuali - possono essere scritte in array, e ci sono caratteristiche di canale - devono essere calcolate completamente ogni volta. In linea di principio, gli schemi di ricorrenza sono possibili, ma se è più o meno ovvio per i punti, che per i canali. Dovrò pensarci.


Indicatori vs. Expert Advisors. Gli sviluppatori hanno detto ripetutamente che ogni tipo viene eseguito nel suo thread di interfaccia, anche se non tutti devono ricordare le priorità di questi thread.
Ma è meglio vedere una volta che sentire 100 volte :)
Prendi i codici da questo articolo - http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/20.html - ed esegui l'EA su una singola coppia su NFP (soprattutto perché ci sarà presto).
Attenzione: se hai intenzione di fare trading in questo momento - non dovresti appendere l'EA!

La questione delle priorità tra l'indicatore e l'EA cadrà :)
 
Onestamente, non capisco come fai a non contare nulla in più? Non mi sembra di contare nulla di inutile. E come si fa a ridurre il calcolo di cento volte? Probabilmente, se questo è fatto come un articolo separato, sarà interessante per tutti in termini di algoritmo del linguaggio. Dopo tutto, abbiamo ancora bisogno di aggiungere molto alla ricerca dei canali per ottenere un Expert Advisor funzionante. Anche se penso che sia possibile spiegare l'algoritmo qui e senza mettere il codice stesso - tutto diventa chiaro per me comunque.

ZS: Cos'è la PFN?
 
solandr
ZS: Cos'è la PFN?

Non-Farm Payrolls (il numero di persone occupate, escluse le industrie agricole)
Uno degli indicatori più importanti, mostra il cambiamento dell'occupazione nel paese. C'è l'opinione che un cambiamento di 200K in questo indice può essere equiparato a un aumento del 3% del PIL. Di solito viene pubblicato il primo venerdì di ogni mese. Il rilascio provoca spesso movimenti bruschi nel mercato. Il più vicino NFP è questo venerdì, 16:30 MSK
 
Onestamente, non capisco come fai a non contare nulla in più? Non mi sembra di contare nulla di inutile. E come si fa a ridurre il calcolo di cento volte? Probabilmente, se questo è fatto come un articolo separato, sarà interessante per tutti in termini di algoritmo del linguaggio. Dopo tutto, abbiamo ancora bisogno di aggiungere molto alla ricerca dei canali per ottenere un Expert Advisor funzionante. Anche se suppongo che l'algoritmo possa essere spiegato qui senza incollare il codice stesso. <br/ translate="no">


"Pensa, Stirilitz, pensa" :)

Anche io non capisco alcune cose - non sono nemmeno stato in grado di iniziare a scrivere l'Expert Advisor, e tu lo stai testando già da quasi un mese :)
Se non risolvi il problema - ti manderò un'email. Il fatto che il problema abbia una soluzione vale molto. Perché sapere che un EA che usa il metodo di Vyacheslav ha un payoff atteso positivo non è paragonabile a conoscere gli algoritmi di codifica :)
La conoscenza è primaria, le abilità di codifica sono secondarie.
 
Rosh:
Indicatori vs Expert Advisors...

Cioè, possiamo supporre che gli Expert Advisors (script) hanno una priorità maggiore in tempo reale. Tuttavia, farà la stessa differenza per il tester?
solandr:
Naturalmente non c'è dubbio che ci piacerebbe avere un algoritmo di calcolo più veloce soprattutto per i test di storia, ma d'altra parte questa metodologia non richiede multimilioni di passaggi sul tester

Tuttavia, state lavorando sul tester. E su questo sono d'accordo con te. Per esempio, come ho capito, le probabilità sono prese per una distribuzione di errore normale. Che in questo caso non è corretto. Un'idea della differenza tra la distribuzione reale dell'errore e quella normale può essere ottenuta solo dalla storia. Ma, temo, solo un'idea, è la distribuzione reale dell'errore che può rivelarsi il parametro più volatile. A proposito, ecco un esempio di un altro indicatore istruttivo:

Al centro dell'immagine possiamo vedere un canale abbastanza stabile, ma abbiamo la sensazione che il movimento dal centro al bordo superiore abbia un prezzo abbastanza diverso dal movimento verso il basso. Che in seguito si giustifica da solo :) .
 
<br / translate="no">.


Rosh 05.07.06 14:57

14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Trovati 824 canali che soddisfano il criterio di 1000 barre


E quale criterio soddisfa così tanti canali?


Il più semplice è l'RMS di due terzi > l'RMS dell'intero campione.


Interessante a circa 4000 barre solo 180 ha soddisfatto questa condizione + che per l'ultimo 1/3 non è caduto fuori dall'intervallo del 99%
1...616263646566676869707172737475...309
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