una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 52
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2) Dopo aver letto un sacco di libri intelligenti ho dimenticato cosa stavo cercando :). Se ho capito bene che intendi sotto un concetto di funzionale dell'energia potenziale, non è chiaro perché lo cerchiamo visto che il risultato della ricerca sarà l'equazione (non valore, ma funzione!) di una traiettoria al cui movimento cambia l'energia potenziale (durante il movimento, invece che al raggiungimento di un punto finale!Capisco che il prezzo si muove proprio lungo questa traiettoria e abbiamo già scelto l'equazione che approssima questa traiettoria (equazione di regressione), resta solo da concludere quanto bene approssimiamo questa traiettoria. Ma se la cerchiamo comunque, potremmo trovare una funzione quadratica e se i coefficienti В e С nell'equazione Ah^2+Вх+С sono uguali (o molto vicini) ai coefficienti nell'equazione di regressione, forse questo è il canale necessario, anche se ho già iniziato a sentire il dubbio :)
Sì, ci sono arrivato anch'io. (Stavo controllando qualcosa e l'ho trovato lungo la strada). Cioè, risolvendo le equazioni MNC delle derivate della somma dei quadrati di deviazione, risolviamo allo stesso tempo il problema della minimizzazione della somma delle deviazioni giuste. Questo è vero per il caso di RMS23>SCO (almeno nel mio caso). Anche se potrei aver dimenticato o confuso qualcosa. :)(
I canali sono ad alto flusso, intervalli dal 60 al 99,99%. Non ci sono canali divergenti nella figura. Quando c'è un canale che non è definito come convergente, non importa quanto sia lungo, non viene preso in considerazione quando si traccia la proiezione perché i canali tendono a rompere - cioè più a lungo il prezzo è stato nel canale, più probabile è la sua rottura. Non ho il criterio esatto per determinare quel momento (spero finora) - uso i livelli Murray, o il conteggio delle onde, o i livelli di supporto/resistenza, o qualcos'altro può essere inventato.
2 Rosh Per quanto riguarda la parabola - ha un effetto collaterale spiacevole - è impossibile identificare l'estremo in modo affidabile, fino a quando non è effettivamente passato. Tutto a causa di una caratteristica così spiacevole della linea del secondo ordine che questa linea può essere disegnata attraverso due punti in modo non univoco. Quindi non è molto conveniente per disegnare proiezioni. Per la conferma del passaggio del pivot point, tuttavia, farà.
Ecco perché non uso le linee del secondo ordine quando disegno le proiezioni.
Buona fortuna e buone tendenze.
C'è una semplice legge della fisica: l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Stranamente, funziona molto spesso:) Si può usare in qualche modo per trovare una possibile parabola attuale, come - non lo so ancora.
Penso che anche noi ne abbiamo beneficiato :).
Ultimamente anch'io ho deciso di scoprire come applicare in pratica le idee di Vladislav, che mi piacevano tanto. Quindi voglio inserire i miei 2 centesimi.
1 idea. Il campo del prezzo è potenziale, quindi il lavoro di spostamento del prezzo da un valore all'altro non dipende dalla forma del percorso mobile.
Se assumiamo che l'energia potenziale appare come una funzione scalare del prezzo e del tempo, allora qualsiasi campo di questo tipo sarà potenziale, e la forza che agisce in tale campo è uguale al gradiente del potenziale. Quindi l'assunzione della potenzialità non dà molto in termini pratici.
2 idea. L'energia potenziale nel campo della traiettoria del prezzo reale può essere rappresentata da una forma quadratica.
La forma più generale della forma quadratica U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G. Implicando che y è il prezzo e x è (come variabile indipendente) il tempo. È chiaro che U(x,y) è definito al fattore di scala. Quindi è possibile mettere A=1. Inoltre, l'origine U(x,y) può sempre essere spostata ovunque. Quindi, anche il termine libero G può essere trascurato.
Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Per ogni punto fisso nel tempo questa funzione è una parabola. Il prezzo si muove lungo il minimo della parabola. Il minimo si ottiene dalla condizione che la derivata privata U(x,y) sia uguale a 0.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
Da questo si ottiene l'equazione di proiezione del minimo di energia potenziale sul piano (x,y):
y=-(B*x+D)/2 o y=a*x+b - che è l'equazione di regressione lineare. Troviamo i parametri di questa equazione sulla base dei dati di mercato attuali usando OLS.
Segue una citazione da uno dei precedenti post di Vladislav
La funzione di traiettoria è, per quanto ne so, energia potenziale. La ricerca degli estremi dei funzionali del criterio di qualità, come ho supposto, è qualcosa come il principio di minima azione, solo in forma integrale. E tutto questo per trovare una traiettoria. Ma l'abbiamo già trovato! E abbiamo anche calcolato i parametri! Così anch'io sono arrivato alla domanda posta da Jhonny: perché abbiamo bisogno dell'energia potenziale?
O non capisco qualcosa o non capisco tutto! :-)
3 idea. Il problema di ottimizzazione è "la selezione dei campioni che soddisfano in modo estremo i criteri di qualità"(Vladislav). Ed è
Non c'è semplicemente nulla da dire. Cosa può dare l'energia potenziale e cosa può rappresentare un tale criterio di qualità, se in ogni caso, il minimo dell'energia potenziale per la forma quadratica è sempre una linea retta? Cosa può dare la potenzialità se il lavoro delle forze per qualsiasi traiettoria è lo stesso? In che modo allora una traiettoria è migliore di un'altra?
Caro Vladislav, ho semplicemente detto quello che ho capito e quello che non ho capito nella tua metodologia. Se c'è qualcosa che non capisco, lo attribuisco alla mia stupidità, quindi scusatemi. Se potete spiegarmi qualcosa, ve ne sarò molto grato. Se no, grazie anche a te!
Sinceramente,
Vladislav, hai assolutamente ragione ;o) Ho progettato il mio "Schema" e ho ottenuto la mia prima variante praticabile, a mio parere, dell'Expert Advisor. Formalmente è il mio quattordicesimo Expert Advisor nelle ultime 2 settimane da quando ho iniziato a crearlo seguendo la tua strategia descritta in questo thread ;o).
Ecco i risultati della sua corsa alla storia. Tuttavia non ho intenzione di mostrarvi la dichiarazione completa perché implica l'algoritmo di lavoro dell'Expert Advisor in una certa misura, che avete dichiarato ufficialmente come informazione segreta in questo settore.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
L'Expert Advisor funziona secondo il seguente principio. All'inizio di una nuova barra oraria parte l'Expert Advisor. L'Expert Advisor calcola i canali, entra immediatamente in posizione se necessario, e imposta i limiti. L'EA viene quindi lanciato solo al momento del verificarsi della prossima barra oraria. È stato appositamente affinato per testare un tale Expert Advisor nel tester di MT4 utilizzando il metodo rapido basato sui prezzi aperti. Di conseguenza, in alcuni calcoli aggiuntivi dell'Expert Advisor, i prezzi PRICE_OPEN sono stati utilizzati come prezzi di calcolo. La dimensione del codice di Expert Advisor è un po' più di 4.000 linee di codice sviluppate a mano e non del tutto pulite (questo verrà fatto più tardi, quando elaboreremo il metodo di lavoro di Expert Advisor). In ogni avvio dell'Expert Advisor il tempo di calcolo dei canali è di circa 2 secondi. Grazie al fatto che abbiamo sviluppato un algoritmo per il calcolo veloce dei canali, ora siamo in grado di aspettare i risultati dei test dell'Expert Advisor "in questa vita" :o). I dati qui presentati sono stati ottenuti in circa 12 ore di calcoli su un P4 2.4GHz. I criteri più severi per entrare in una posizione sono stati fissati per i test. Come risultato, si può vedere che non tutti i punti di svolta erano in gioco. Nel prossimo futuro ammorbidiremo i criteri per entrare in una posizione e introdurremo una dimensione variabile del lotto per aprire una posizione a seconda del rischio calcolato, come è stato fatto da Vladislava. In questo rapporto, la dimensione del lotto è stata fissata a 5USD, leva 1:200.
PS: Vorrei dire quanto segue su questo argomento. Questo risultato è stato ottenuto durante la PRIMA esecuzione sulla storia SENZA OTTIMIZZARE!!! Chiunque sia impegnato nell'ottimizzazione e poi nel trading reale basato sui risultati dell'ottimizzazione mi capirà molto bene!:o) Cioè, indica una differenza fondamentale nelle strategie nel primo e nel secondo caso. Anche se gli scambi sembravano essere molto pochi durante i test, ma se guardiamo la qualità dei punti di ingresso stessi, nessuno dubiterà dell'efficienza del sistema ;o))).
Vladislav, grazie mille ancora per la STRATEGIA!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
Sto cercando di fare un semplice Expert Advisor per il trading d'impulso, tutte le funzioni sono pronte ora (la dimensione del codice è meno di 300 linee), ma la funzione di impulso non è ancora scritta :) (Penso che non mi ci vorranno più di 300 righe). Ho deposto i multiframmi dall'inizio, per non ritornarci più.
Ma il ciclo infinito che disegna i canali (nell'immagine sopra) e contiene un errore con il ricalcolo di Hearst assomiglia a questo:
//+------------------------------------------------------------------+ //| funzione di inizio programma script | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Ad essere onesti, non ho capito nulla di quel file. Sarebbe interessante sentire i vostri commenti. Penso che il rischio di un accordo nella strategia Vladislava dovrebbe essere calcolato solo sulla posizione attuale del prezzo nell'intervallo di confidenza e non sul generatore di numeri casuali. Per quanto ho capito è il generatore di numeri casuali che viene scelto come setpoint per la quantità di scambi nel file?
Interessante... E ho risolto questo problema un po 'diversamente, trovato la decomposizione nete della funzione di distribuzione normale (12 linee) e considerare la probabilità alla seconda cifra, non so può rallentare il calcolo (per l'esperto si avvicina alla corrente), se sarebbe interessante posso stendere un pezzo di codice ...
Per ora sul calcolo dei canali (senza Hurst e funzioni quadratiche (per quanto riguarda i punti bianchi, per i canali con campioni meno di circa 80 l'indice > 1, quindi probabilmente da qualche parte errore)), i canali più brevi sulla condizione di convergenza RMS) richiede circa 5-6 secondi, ma il mio Duron 800 :)