una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 44
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Ho anche provato ora a calcolare GBPJPY H1 su 1000 barre. Ho due canali di regressione lineare sulle barre 63 e 164.
Calcolo il campione in base ai prezzi medi delle barre (O+H+L+C)/4.
Buona fortuna e tendenze dell'autostop.
Ancora, sospetto un dumping in un ciclo infinito (qualcosa come questo) con una ricerca di canali senza successo.
Inoltre - questo comportamento non standard della sterlina - forse questo è una sorta di segnale quando diventa troppo buono per questo algoritmo?
2. Il prezzo è USD/EUR e il tempo è secondi, minuti, ore, ecc. Cosa aggiungerai a cosa. Il rapporto R/S nella figura di Hearst è senza dimensione perché R e S hanno la stessa dimensionalità. E questa è l'unica ragione per cui ha senso.
3. Nella formula H=Log(R/S)/Log(N/2), il valore N non è il tempo, come si potrebbe pensare. N è il numero di elementi nel campione. Il fatto che non prendiamo tutti gli eventi, ma solo una parte di essi (contando per Close, per esempio), dividendo il processo in intervalli di tempo uguali, è il nostro problema e non ha niente a che vedere con Hirst.
In effetti hai ragione. Tenere conto del tempo in questo parametro è probabilmente un'assurdità!
Finora mi sono fermato al calcolo iniziale della lunghezza della curva come semplice differenza di prezzo tra punti vicini della parabola. Soggettivamente mi piace di più tale calcolo che la differenza tra i campioni High-Low finora. Nessuna decisione finale è stata ancora presa. Stiamo conducendo degli esperimenti. Penso che ci vorrà un po' di tempo di osservazioni per capire fino a che punto questo modo di calcolare R ha il diritto di esistere.
Penso di essere riuscito a replicare il problema sulla storia e a risolverlo allo stesso tempo. Il problema è scomparso non appena ho sostituito Lowest(); e Highest(); con il mio algoritmo di ricerca. A proposito, queste funzioni non sono adatte perché non è chiaro cosa producono esattamente - il valore più lungo/basso della funzione su un dato intervallo (che non è appropriato) o un estremo (che è richiesto), che non è la stessa cosa - ci sono valori alle estremità dell'intervallo e possono essere più estremi degli estremi ma non sono estremi - allora i campioni potrebbero essere errati.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Penso che dovrò scrivere tutte le funzioni da solo per essere sicuro che gli algoritmi funzionino e sarà più facile riscriverle su VCPP. :).
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Penso che dovrò scrivere tutte le funzioni da solo per essere sicuro che gli algoritmi funzionino e sarà più facile riscriverle su VCPP. :).
"RE Slawa - risposta a zigzag :)"
ultimo messaggio
Per cercare Hai, la condizione dovrebbe essere almeno
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) per minimo allo stesso modo.
Buona fortuna e colpisci le tendenze.
Resta solo da giustificare la scelta di un'area sufficiente intorno all'Alto per prenderlo come l'Alto del campione dato. Immagino che questo High debba essere il punto massimo entro un raggio di +-30% della lunghezza del campione? Se non è così, il campione deve essere aumentato per determinare due cose insieme - l'estremo e la lunghezza del campione? Quali sono i vostri pensieri su questo?
Vladislav, pensi di correggere il codice dell'indicatore Murray alla luce delle nuove informazioni? Stiamo aspettando la nuova versione ;o)!