FORTS: strategie e come implementarle - pagina 27
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Se tu facessi davvero trading sull'arbitraggio FORTS non faresti dei post con una palese ignoranza di come si fa trading sull'arbitraggio!
Non importa esattamente come compri la 1a gamba, è importante quanto velocemente riesci a comprare la 2a gamba e l'HFT non c'entra niente!
Continui a "gonfiare le guance", continua.
E il cambio di nickname non vi darà nulla perché nessun altro vi dirà nulla.
(Ci sono solo 2-3 persone che commerciano sul mercato FORTS).
Arrivederci.
Sì, forse quelle persone non sono più qui. Ma ci sono stati alcuni pensieri interessanti in questo thread del forum nel 2015, sicuramente i colleghi hanno progredito da allora nel capire quale gamba e quanto velocemente prendere.
Ho studiato abbastanza bene esattamente come l'arbitraggio viene scambiato da tipi "lenti" come Yudin che promuovono il suo Robinson via Quick. E so come e cosa fanno i ragazzi "veloci" come Kiryanov di Alor con la connessione diretta.
Sono i veri guru dell'arbitraggio e vedo una nicchia vacante tra i loro approcci. Se non vedi quella nicchia, mi dispiace (:
Ma ci sono sicuramente altri ragazzi che lavorano attraverso MT5, con tutti i vantaggi e gli svantaggi evidenti di MT5. Quelli che hanno progredito almeno un po' dal 2015 dai limiti delle tazze vuote e dall'arbitraggio ask-ask.
prostotrader:
(Ci sono solo 2-3 persone qui che fanno trading sul FORTS reale, e solo tramite indicatori).
Arrivederci.
Questo è ovvio dai frammenti di codice pubblicati che contengono PositionSelect. Niente di personale :)
Il TS Pair Trading.
Qui https://smart-lab.ru/blog/339963.php, l'essenza di questa ST è scritta brevemente e abbastanza lucidamente.
Ma la coppia può includere non solo uno strumento da un lato (gamba 1), ma anche dall'altro lato (gamba 2).
Voglio condividere le mie osservazioni sulla coppia WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Dato che il WTI è una guida per il Brent, non è necessario calcolare l'equilibrio percentuale della coppia.
Entrambi i contratti hanno 10 barili ciascuno, entrambi sono scambiati in valuta anche i prezzi sono molto vicini.
Sono essenzialmente la stessa merce: il petrolio.
Quindi non c'è bisogno di calcolare la correlazione, la cointegrazione e la regressione.
Potete leggere questi termini quihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analizzando il delta dalla nascita del futures CL-XX.XX sul FORTS, si è trovato un modello che il delta passa sempre 100 punti
(i grafici sono in punti) da una parte o dall'altra.
Potete vedere voi stessi il resto dei grafici.
L'indicatore funziona solo sul conto reale, calcola molto lentamente.
Resta da imparare come determinare accuratamente(calcolare) la direzione della tendenza delta ...
Aggiunto
Questo EA viene scritto lentamente...
Il TS Pair Trading.
Qui https://smart-lab.ru/blog/339963.php, l'essenza di questa ST è scritta brevemente e abbastanza lucidamente.
Ma la coppia può includere non solo uno strumento da un lato (gamba 1), ma anche dall'altro lato (gamba 2).
Voglio condividere le mie osservazioni sulla coppia WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Dato che il WTI è una guida per il Brent, non è necessario calcolare l'equilibrio percentuale della coppia.
Entrambi i contratti hanno 10 barili ciascuno, entrambi sono scambiati in valuta anche i prezzi sono molto vicini.
Sono essenzialmente la stessa merce: il petrolio.
Quindi non c'è bisogno di calcolare la correlazione, la cointegrazione e la regressione.
Potete leggere questi termini quihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analizzando il delta dalla nascita del futures CL-XX.XX sul FORTS, si è trovato un modello che il delta passa sempre 100 punti
(i grafici sono in punti) da una parte o dall'altra.
Potete vedere voi stessi il resto dei grafici.
L'indicatore funziona solo sul conto reale, calcola molto lentamente.
Resta da imparare come determinare accuratamente(calcolare) la direzione della tendenza delta ...
Aggiunto
Un Expert Advisor è stato scritto ...
Mi chiedo perché questo indicatore non è incollato? (può essere una domanda stupida, non lo so, non ho mai fatto indicatori). Ma non è solo che BR e CL hanno diverse date di scadenza, ma il nostro scambio (e broker) ha iniziato a fare problemi con i contratti attuali dopo l'incidente con prezzi negativi. Ed è più conveniente operare con i dati dell'intera storia piuttosto che con segmenti mensili.
Anche se Otkritie non ha l'incollaggio CL, questo è sicuro. Ma comunque, mi sembra più facile incollare tutto da solo.
Il TS Pair Trading.
Qui https://smart-lab.ru/blog/339963.php, l'essenza di questa ST è scritta brevemente e abbastanza lucidamente.
Ma la coppia può includere non solo uno strumento da un lato (gamba 1), ma anche dall'altro lato (gamba 2).
Voglio condividere le mie osservazioni sulla coppia WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Dato che il WTI è una guida per il Brent, non è necessario calcolare l'equilibrio percentuale della coppia.
Entrambi i contratti hanno 10 barili ciascuno, entrambi sono scambiati in valuta anche i prezzi sono molto vicini.
Sono essenzialmente la stessa merce: il petrolio.
Quindi non c'è bisogno di calcolare la correlazione, la cointegrazione e la regressione.
Potete leggere questi termini quihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analizzando il delta dalla nascita del futures CL-XX.XX sul FORTS, si è trovato un modello che il delta passa sempre 100 punti
(i grafici sono in punti) da una parte o dall'altra.
Potete vedere voi stessi il resto dei grafici.
L'indicatore funziona solo sul conto reale, calcola molto lentamente.
Resta da imparare come determinare accuratamente(calcolare) la direzione della tendenza delta ...
Aggiunto
Questo EA viene scritto lentamente...
Meno male che non hai scambiato CL-5 che è andato a -40 ))))
Ho fatto un salto nel tempo quando ho notato la manipolazione dei futures di liquidazione.
Puoi commerciare per un po', ma a un certo punto, quando non ti aspetti nulla, si scuotono e non c'è modo di coprire. I futures MMM non consegnabili sono manipolazioni, giocatori d'azzardo.
Meno male che non hai scambiato CL-5, che è andato in negativo -40 ))))
Era CL-4.20, te lo ricordi :)
Meno male che non hai scambiato CL-5 che è andato in negativo -40 ))))
Sono saltato fuori in tempo quando ho notato la manipolazione dei futures di liquidazione.
Puoi commerciare per un po', ma a un certo punto, quando non ti aspetti nulla, si scuotono e non c'è modo di coprire. I futures MMM non consegnabili sono manipolazioni, giocatori d'azzardo.
Ciao Seryozh!
Se la gente facesse tutto bene e in tempo (non solo nel commercio),
allora tutti sarebbero ricchi e felici:)
Ma il mondo funziona in modo diverso, purtroppo :(.
Non ci sono solo buoni scambi per tutto il tempo, ma
È importante che ce ne siano molte di più positive!
Per esempio, ho finito il mio Expert Advisor CL-BR, ma non posso testarlo in demo,
Quindi dovrò testarlo su un conto reale (se ho fatto un errore da qualche parte (1400 linee di codice) - le perdite possono essere previste).
Test - ok, ho comprato 5 contratti ciascuno per allargare lo spread.
Test - ok, ho comprato 5 contratti ciascuno per allargare lo spread.
Mi chiedo che senso abbia scambiare non l'attuale contratto di brent ma il prossimo?
Mi chiedo che senso abbia scambiare non l'attuale contratto brent ma il prossimo?
Hai scritto di essere un arbitraggista "esperto"...