HFT, Arbitraggio - pagina 5
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A proposito, sulla memoria, l'informazione è sbagliata :).
Ho dato i requisiti dello scambio, e se sono giusti o sbagliati non sta a me giudicare.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Ho dato i requisiti dello scambio, e se sono giusti o sbagliati non sta a me giudicare.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Ho capito che avete sentito parlare solo per sentito dire dell'implementazione di server nel sito di scambio. E all'inizio ho pensato che tu stessi condividendo la tua esperienza - ma non era così. Tutti i discorsi sull'arbitraggio in borsa sono frutto dell'immaginazione, niente di più.
Ho letto la documentazione sul sito dello scambio!
E probabilmente lei lavora lì (nel centro dati)?
Ho letto la documentazione sul sito dello scambio!
Probabilmente lavora lì (nel centro dati)?
No. Non lavoro in un centro dati (se intendi andare a lavorare nella divisione informatica della Borsa di Mosca).
E perché pensa che la sua conoscenza sia superiore a quella degli altri?
Non credo affatto, e non è questa la domanda, la domanda è se è possibile fare soldi su di esso o no, e chi può farlo.
I ragazzi di Wall Street erano pazzi per l'HFT, era solo paranoia, la questione è che non abbiamo il mercato azionario di tale volume e non mi è chiaro se ha senso farlo o no. Ma finora non ho sentito niente di chiaro da nessuno. Quindi ci possono essere due conclusioni - sì, ci hanno provato, ma non ha funzionato, i costi non hanno ripagato, e la seconda opzione è che ci sono riusciti e non vogliono renderlo particolarmente pubblico, perché? Se tutti lo sapranno, sarà affollato.
Penso che l'opzione numero due. La conoscenza è una cosa del genere - non è mai troppo tardi per acquisirla :) la cosa principale è fissare un obiettivo.
Ha esaminato le possibilità di arbitraggio Eu vs Si*ED. Quei bastardi! I market maker stanno quotando molto bene. Nessuna opportunità di arbitraggio triangolare.
Inoltre, la densità delle transazioni è molto bassa. E se citi nella speranza che qualche babbeo venda un milione di contratti sul mercato - puoi andare in bancarotta e colpire molto rapidamente il limite delle transazioni libere - 30 000 al giorno. Lo scommettitore è pesantemente scaricato, ma vola super veloce. Non una sola opportunità di arbitraggio in tutto il giorno.
Qui, per illustrazione, una fetta del grafico a tick
Blu -Eu, rosso - sintetico, bianco - livello di Ultimo commercio su Eu. Non ho aggiunto la linea dei costi di negoziazione - è chiaro così com'è...
Non vogliono dare soldi gratis a dei semplici fisici - i market maker su moex non sono meno avidi delle società di brokeraggio sul forex... Ma, almeno sono onesti)
Ha esaminato le possibilità di arbitraggio Eu vs Si*ED. Quei bastardi! I market maker stanno quotando molto bene. Nessuna opportunità di arbitraggio triangolare.
Inoltre, la densità delle transazioni è molto bassa. E se citi nella speranza che qualche babbeo venda un milione di contratti sul mercato - puoi andare in bancarotta e colpire molto rapidamente il limite delle transazioni libere - 30 000 al giorno. Lo scommettitore è pesantemente scaricato, ma vola super veloce. Non una sola opportunità di arbitraggio in tutto il giorno.
Qui, per illustrazione, una fetta del grafico a tick
Blu -Eu, rosso - sintetico, bianco - livello di Ultimo commercio su Eu. Non ho aggiunto la linea dei costi di trading - è ovvio così com'è...
I market maker su moex non sono meno avidi delle società di brokeraggio sul forex... Ma, almeno sono onesti)...
Questo è il punto. Ho sempre detto che gli arbitraggisti governano il mercato. Per market maker non è uno stupido algoritmo che sta solo su entrambi i lati del mercato (questo è un affondamento al 100% di qualsiasi denaro).
Il market maker lo collega all'arbitraggio. Una gamba è limitatore su entrambi i lati. Una volta versato, afferra immediatamente il delta con l'altra gamba e così via in un cerchio. NON vede delta MM su tutte le sue gambe (potrebbero essercene molte). Sposta il limitatore ad un nuovo livello in modo che il delta appaia di nuovo e se viene versato di nuovo, si sovrapporrà.
Questo è il motivo per cui succede, i limitatori sono spostati molto spesso, e non ci sono molti accordi. La cosa principale qui è la velocità HFT (primo arrivato, primo servito) + il calcolo corretto del delta. Se sbagli da qualche parte, sarai ricompensato... e la seconda gamba è andata. Poi si può cavalcare a volontà ))))
Ecco perché succede, i limitatori sono spostati molto spesso e ci sono pochi scambi. Ed è qui che la velocità dell'HFT è importante (first come first served) + il calcolo corretto del delta. Se sbagli da qualche parte, sarai ricompensato... e la seconda gamba è andata. Allora potete saltarci sopra come volete ))))
E quando stai in piedi su due gambe - possono anche stenderti su una stecca in modo che tu spacchi la tua roba sul pavimento). Beh, questo è nell'arbitraggio morbido come il basket )