HFT, Arbitraggio
MT5 è meglio di prima, questo è sicuro, ma in termini di funzionalità integrate come piattaforma di trading, è ancora molto lontano dalle piattaforme di trading azionario. Nello stesso QUICK c'è molto di utile ed estremamente necessario. L'unica cosa che impedisce l'uso di QUICK - per il trading automatico dovrà collegare almeno un paio di altri programmi. Ma se li colleghi e usi la libreria stock-sharp, allora MT5 come terminale di trading sembra un giocattolo patetico per un trader. Naturalmente, speriamo che MqtaQuotes si rivolga ai commercianti e abiliti le funzionalità necessarie, ma per ora, questa è solo una speranza :)
Dai, sei pieno di merda. Io stesso ho usato Quick + Stock# per diversi anni. Lo usavo perché non c'era una MT5 per RTS e non c'era molto da scegliere. Ora ricordo quel periodo come un brutto sogno. A quel tempo c'erano costantemente dei vuoti di memoria, e forse il colpevole era un DDE difettoso. Ogni tre o quattro giorni dovevo riavviare completamente il computer: 4GB di memoria erano completamente intasati. Quick + Stock# + DDE + diversi conti. - Tutto era terribilmente lento e funzionava da solo. Sì, ora Stock# fornisce finalmente una sorta di ambiente di test e persino un proprio terminale, ma anche MT5 ha fatto un passo avanti. Quindi non raccontateci favole "sulle grandi opportunità di altre piattaforme" - conosciamo queste opportunità, le ricordiamo ancora senza rabbrividire :)
Ho iniziato con un grande post... ci ho pensato e poi l'ho cancellato. Non puoi pubblicizzare altri software qui. Quindi parlerò della vostra soluzione.
1. Stupida soluzione DDE-Quik.... è lo stesso che se gli MT finissero il Quik ora. Avresti dovuto andare direttamente a C#-plaza...
2. MT5 ha fatto un passo ? e lontano ? .... fare un arbitraggio HFT, quello descritto nei libri di testo per bambini (azioni contro futures) .... o magari dirmi come programmare e testare almeno UNA strategia di vetro (front-running elementare) .... O forse puoi parlarci di programmi scritti in MathLab (hanno pronto reti neurali, filtri digitali, logica fuzzy, ecc.)
Quindi non raccontateci "le grandi possibilità" della piattaforma che avete scelto. Conosciamo queste caratteristiche, non riesco a smettere di piangere )))))
Ho iniziato con un grande post... ci ho pensato e poi l'ho cancellato. Non puoi pubblicizzare altri software qui. Quindi parlerò della vostra soluzione.
1. Stupida soluzione DDE-Quik.... è lo stesso che se gli MT finissero il Quik ora. Avresti dovuto andare direttamente a C#-plaza...
2. MT5 ha fatto un passo ? e lontano ? .... fare un arbitraggio HFT, quello descritto nei libri di testo per bambini (azioni contro futures) .... o magari dirmi come programmare e testare almeno UNA strategia di vetro (front-running elementare) .... O forse puoi parlarci di programmi scritti in MathLab (hanno pronto reti neurali, filtri digitali, logica fuzzy, ecc.)
Quindi non raccontateci "le grandi possibilità" della piattaforma che avete scelto. Conosciamo queste caratteristiche, non riesco a smettere di piangere ))))
Su FORTS, l'arbitraggio HFT è stato fatto fino a circa metà 2012. E ora questi esperti di arbitraggio stanno facendo dei seminari e cercando per una modica cifra 3000-5000 rubli a seminario di convincerci che "l'arbitraggio HFT, quello dei libri di testo per bambini" è una montagna d'oro e tutti possono farlo. Solo che è difficile da credere. Il mercato è cambiato molto dal 2012. Molti team HFT hanno lasciato il mercato, ma erano bravi con l'hardware e la conoscenza. Questa industria mi è molto familiare, ero anche membro di uno dei team vicini al galleggiamento con l'HFT.
Non impegnatevi in una tripletta su questa risorsa. I vostri discorsi sono per i giovani finlandesi ingenui, per le persone che sentono una campana ma non sanno dov'è. "Glass", "frontrunning", "HFT" - la maggior parte delle persone "fuori dal giro" percepisce tutto questo come un'opportunità garantita di fare soldi. In realtà, in queste aree ci sono altrettante insidie come nel trading convenzionale, e anche più rischio strategico. Si possono investire milioni in attrezzature e ottenere una spruzzata d'olio.
1. Stupida soluzione DDE-Quik.... è lo stesso se le MT finissero il Quik ora. Avrebbe dovuto passare direttamente a C#-plaza...
La prossima volta verrò sicuramente da voi per un consiglio. Tu mi dirai come farlo bene. E insegnami a scrivere il codice. E ditemi cosa significano "Plaza2", "frontrunning" e "glass". Perché solo le casalinghe e i novizi siedono qui e non capiscono nulla di "cool-trading".
.... È possibile integrare programmi scritti in MathLab con MT (ha reti neurali pronte,filtri digitali, logica fuzzy, ecc.)
Stai facendo di nuovo una gobba. Al posto delle parole, esporrò dei link specifici.
Sul FORTS, l'arbitraggio HFT è stato fatto fino a circa metà 2012. E ora questi arbitri stanno facendo del loro meglio e cercano di convincerci per una modesta tassa di 3000-5000 rubli a seminario che "l'arbitraggio HFT, quello nei libri per bambini" è una montagna d'oro e tutti possono farlo. Solo che è difficile da credere. Il mercato è cambiato molto dal 2012. Molti team HFT hanno lasciato il mercato, ma erano bravi con l'hardware e la conoscenza. Questa industria mi è molto familiare, ero anche membro di uno dei team vicini al galleggiamento con l'HFT.
Non impegnatevi in una tripletta su questa risorsa. I vostri discorsi sono per i giovani finlandesi ingenui, per le persone che sentono una campana ma non sanno dove sia. "Glass", "frontrunning", "HFT" - la maggior parte delle persone "fuori dal giro" percepisce tutto questo come un'opportunità garantita di fare soldi. In realtà, in queste aree ci sono altrettante insidie come nel trading convenzionale, e anche più rischio strategico. Puoi investire milioni in attrezzature e ottenere una spruzzata di burro.
La prossima volta verrò sicuramente da voi per un consiglio. Tu mi dirai come farlo bene. E insegnami a scrivere codice. E ditemi cosa significano "Plaza2", "frontrunning" e "glass". Dopo tutto, ci sono solo casalinghe e novizi seduti qui che non capiscono nulla di "cool-trading".
Stai di nuovo facendo di una montagna una collina. Invece delle parole vi darò alcuni link.
Ho scritto molte volte nei miei post che l'HFT è come un mantra per molte persone qui e non capiscono la sua complessità - si tratta di caratteristiche creare e testare tali tipi di algoritmi in MT.... non importa se è in perdita o redditizio ... capire per crearlo e testarlo.
I robot di arbitraggio non stanno andando da nessuna parte nel mercato, quelli deboli sono stati spremuti, ma ci sono quelli che sono rimasti e stanno costantemente facendo soldi, ma quelli che usano il tuo software preferito, questi algoritmi non sono disponibili, non possono nemmeno teoricamente crearli qui, e nel tuo poco amato C# sono implementati molto.
Sulla gobba.
Di nuovo un'altra soluzione stupida, perché dovrei collegare Matlab via DVD e anche a МТ (articolo precedente anche lo scambio di file, bella soluzione per HFT), ci siamo già passati, cambiamo МТ per Quick, e tu stesso hai già descritto le insidie di questa soluzione tecnologica. Vuoi calpestarlo di nuovo, per favore.
Integrazione della biblioteca con R. Se sei un filantropo, puoi affidare i tuoi soldi a tutte le biblioteche. Personalmente non ho intenzione di fidarmi del codice chiuso (scatola nera), e di nuovo tra il mio algoritmo di trading e lo scambio ci saranno un sacco di programmi (e quindi stampelle). È necessario allegare R all'algoritmo di trading - C# lo risolve.
P.S. Non posso guardare queste soluzioni senza lacrime, non hai convinto che MQL è meglio di C#.
Mi chiedo se combatteranno o no?
Ora, seriamente!
1. Non fa differenza se è MQL, C#, C++ o Delphi L'importante è programmare correttamente!
2) L'HFT è un concetto "elastico".
Si può installare una macchina nel centro dati dell'Exchange, ma usare la vecchia interfaccia Plaza II (P2ClientGate), e qualcuno
usa quello nuovo (Cgate con i preset per le tabelle di decodifica) e non avrai più fortuna!
La velocità sarà in MICROSE COUNDS.
È IMPORTANTE che la vostra strategia (con l'interfaccia e il punto di accesso di vostra scelta) abbia il tempo di elaborare QUESTO:
Un'altra banca di serie ha prosciugato qualche milione.
L'immagine mostra la freccia di oggi (reale Si-9.15)
Ora, seriamente!
1. Non fa differenza se si tratta di MQL, C#, C++ o Delphi, basta che si programmi correttamente!
2) L'HFT è un concetto "elastico".
Si può installare una macchina nel centro dati dell'Exchange, ma usare la vecchia interfaccia Plaza II (P2ClientGate), e qualcuno
usa quello nuovo (Cgate con i preset per le tabelle di decodifica) e non avrai più fortuna!
La velocità sarà in MICROSE COUNDS.
È IMPORTANTE che la vostra strategia (con l'interfaccia e il punto di accesso di vostra scelta) abbia il tempo di elaborare QUESTO:
Un'altra banca di serie ha prosciugato qualche milione.
L'immagine mostra la freccia di oggi (reale Si-9.15)
Assolutamente d'accordo.
Aggiungo anche al salvadanaio delle cose serie.
Ilgruppo Aeroflot ha rilasciatoi suoi conti del 2014, rivelando orrendi risultati di copertura del rischio.
......
che, combinato con le differenze di cambio, ha comportato una perdita di capitale del Gruppo. Il patrimonio netto al 31.12.2014 era meno 13,5 miliardi rispetto ai 55,5 miliardi del 31.12.2013.
Testo completo qui
Qualcuno ha fatto quei soldi ))))
Ora, seriamente!
1. non importa se è MQL, C#, C++ o Delphi La cosa principale è programmare correttamente!
...
C'è una differenza per MQL perché dopo qualsiasi aggiornamento (correzione) nel terminale o nella lingua, il vostro codice potrebbe smettere di funzionare (funzionare correttamente).
Nel codice C#, C++ o Delphi, non ci sono restrizioni MQL, ci sono comodi debug e IDE intelligenti con comodi plugin.
E per quanto riguarda il tester - mentre non c'è un tester esatto con il tester, nel terminale in MQL 5 è impossibile testare correttamente l'arbitraggio, HFT, strategie con scambi entro un minuto, strategie convenzionali (di sicuro).
Un semplice HFT-tester basato sui dati raccolti può essere facilmente creato da MQL - come script o indicatore.
Naturalmente, si può scrivere la propria piattaforma da zero per la propria visione e collegarla ai gateway - ma sarebbe troppo esteso).
Mi piacerebbe vedere il tuo trading "HFT" - non importa quale piattaforma, organizzare uno spettacolo online. Ma tu continui a scrivere ..................................... senza una fine e senza un fine, e allo stesso tempo stai diffamando Metatrader. Forse sei un teorico dell'HFT - un teorico e un praticante non sono la stessa cosa. Per esempioMikalas,C-4- pratica al 100% più che sicura :)
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