Pila di prezzi futuri con visualizzazione del tempo e delle vendite e delle transazioni - pagina 11

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olyakish:

Non è del tutto chiaro quale sarà esattamente l'accordo.

Opzione A

Sono fuori dal mercato e voglio comprare e mangio le vendite di qualcuno con il mio ordine di mercato

finisco per comprare la persona che ha venduto o è uscita dal mercato o ha una posizione di vendita

quale sarà trasmesso - il mio o l'altro lato del mio accordo?

Opzione B

entrambi gli accordi saranno trasmessi secondo le specifiche di plaza II ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/Plaza2/bak/p2gate_ru.pdf

e ci saranno anche informazioni sulla parte che è stata riregistrata dal grande limite di MM

circa qui

Ricevuto;ExchTime;OrderId;Price;Amount;AmountRest;DealId;DealPrice;OI;Flags

05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004005502;0.8268;10;0;991923090;0.8268;46;Fill, Buy, Quote
05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004003983;0.8268;10;990;991923090;0.8268;46;Fill, Sell, Quote, EndOfTransaction

Nemmeno io l'ho capito, ma dicono che andrà tutto bene e che non c'è bisogno di sollevare il panico, e che se non lo fai ora, sarà troppo tardi dopo. Che per me, penso che le prospettive più fosche, possono essere previste dall'opzione A
 
Renat:

Dipende dal fornitore di liquidità/scambio che il broker usa.

Se il fornitore trasmette i prezzi di esecuzione, il broker non può proibirli. Non solo, ma i flussi di tick completi saranno presto disponibili automaticamente direttamente nel tester delle strategie MetaTrader 5, il che aumenterà la qualità dei test. Se i tick originali sono disponibili, l'algoritmo di modellazione del prezzo non sarà utilizzato, ma i tick reali sì.

Abbandona MetaTrader 4, la tecnologia è cambiata!

Grazie, questo è un aggiornamento molto importante. Ma molti broker hanno anche un minuto di storia di qualità terribile, ho paura che la qualità della storia di tick sarà ancora peggiore, e poi l'intero punto di tale test sarà perso, perché può essere anche peggio di tick simulati. Per esempio, il terminale mt5 dovrebbe salvare tutti i tick localmente, e usarli per i test. E di conseguenza, deve caricare i tick dal broker per quei periodi in cui il terminale era "spento".

 

Per risolvere il problema a livello globale, dobbiamo fare della "qualità della storia" un punto significativo nel programma di marketing dei broker.

Sfortunatamente, non vedono il problema in altro modo. Possono facilmente spendere milioni di dollari in pubblicità, ma non vogliono fare il noioso lavoro manuale di raccolta e presentazione della storia di qualità con spese totali di 10 000 dollari. Solo il churn dei clienti e le dure rivendicazioni possono spostare l'attenzione.

 
Renat:

Per risolvere il problema a livello globale, dobbiamo fare della "qualità della storia" un punto significativo nel programma di marketing dei broker.

Sfortunatamente, non vedono il problema in altro modo. Possono facilmente spendere milioni di dollari in pubblicità, ma non vogliono fare il noioso lavoro manuale di raccolta e presentazione della storia di qualità con spese totali di 10 000 dollari. Solo il churn dei clienti e le dure rivendicazioni possono spostare l'attenzione.

E perché la raccolta di una storia di qualità non può essere fatta indipendentemente dal broker.
 
sandex:
E perché la raccolta della storia di qualità non può essere fatta indipendentemente dal broker.

Perché il problema deve essere risolto globalmente per le masse, non per l'individuo.

Non sto parlando della necessità di avere una coerenza assoluta di questa storia con tutte le impostazioni di un particolare simbolo/broker. Stiamo facendo una soluzione completa - "premi Start e tutto funziona automaticamente", non "un costruttore con le stampelle e un enorme manuale per 30 passi preparatori prima del test".

 

Beh, sì, molto dipende dall'atteggiamento del broker nei confronti del problema. Ma finché i loro clienti non cominceranno a lamentarsi, è improbabile che cambi qualcosa da parte loro. Capisco che la maggior parte dei broker non si preoccupa veramente della storia e la tiene puramente per spettacolo.

Una persona può, per esempio, eseguire un test su un broker e vedere che la qualità è del 95% e l'altro broker del 90%. In entrambi i casi tutto sembra a posto, le percentuali sono grandi, e all'utente non importa. Ma il risultato del test sarà negativo. Invece delle percentuali e del quadro verde-rosso della qualità - si può scrivere delle zecche in modo più dettagliato. Per esempio, "7000 minuti (25%) non hanno dati di tick nell'intervallo storico selezionato. Il risultato del test non sarà corretto". Quando si raggiunge la soglia percentuale - segnarla in rosso, o altrimenti attirare l'attenzione dell'utente che è male. Forse allora cominceranno a lamentarsi con il broker per la storia.
Imho.

Renat:

"costruttore con le stampelle e un enorme manuale per 30 passi preparatori prima del collaudo".

Ecco come funziona Tickstory per generare la storia di qualità per MT4 :). Ma chi ne ha bisogno, passa attraverso tutti i passi. Penso che alla fine ci saranno alcune soluzioni personalizzate anche per MT5, come ottenere il test di alta qualità bypassando la storia del vostro broker. Anche con le stampelle, ma ce n'è bisogno.
 

Abbiamo già fatto History Center per MT4 - si è rivelato una completa spazzatura, costantemente in conflitto con i dati dei broker. Abbiamo solo ascoltato i commercianti che dicevano "lasciateci caricare i dati da soli". Non faremo più questi errori.

Aspettate la nuova versione di MT5 con i tick, per favore. Da parte nostra inizieremo anche a stimolare i broker, dato che è un problema importante.

 

L'argomento del benchmark è palesemente un po' inverosimile.

Inoltre, lei ignora completamente la radice del problema dei dati disaggregati delle zecche:

  1. Una storia approfondita dei mercati azionari costa denaro. Soprattutto il ticchettio. È semplicemente disapprovato da chiunque lavori in questo campo.

  2. Tutti i dati di borsa sono carichi di complessi divieti di non divulgazione. Gli avvocati stanno solo aspettando che qualcuno che ha soldi (non prestano attenzione alle piccole cose, sapendo che non ci sono soldi da fare lì) faccia un errore e inizi a distribuire questi dati. Non hanno nemmeno bisogno di una giustificazione, è sufficiente che tu sia passato a un miglio di distanza.


La prima persona che mette fuori gratuitamente i dati estesi delle zecche di uno scambio rovinerà il business della vendita di quei dati, riceverà un mucchio di cause legali e sarà portato al fallimento. Questo è un modello approssimativo di ciò che accadrà. Detto questo, c'è un numero molto piccolo di borse che forniscono i loro dati gratuitamente.

 
Tutto questo non è male, è solo il processo di trading e di decidere come entrare nel mercato che non è chiaro.
 
papaklass:

I miei post relativi al forex.

Mi associo alla domanda sulla storia dei tick per il forex. Io stesso non ho visto nessun broker che venda la storia dei tick (se c'è, per favore datemi un link). Tuttavia, supponiamo che esista e che MQ rilasci una nuova build, dove la cronologia dei tick è disponibile nel tester (almeno per il server MQ). Si scopre che l'accesso c'è, ma non per tutti. Ma chi impedisce al programmatore di avviare il tester e copiare da lì tutta la cronologia necessaria in qualsiasi formato e distribuirla ovunque? Si scoprirà che MQ minaccerà il business della vendita della storia delle zecche in un modo o nell'altro. O mi sbaglio?
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